Gapless Moving Average
- Indikatoren
- Eduardo Bortolotte
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Lückenloser gleitender Durchschnitt (GMA)
Verbesserte Version des standardmäßigengleitenden Durchschnitts (MA) aus der MetaTrader-Bibliothek, die die Möglichkeit bietet, die "Lücken" zwischen den Kerzenstäben zu eliminieren, die die Durchschnittswerte vor allem während der N ("Periode") der ersten Kerzen nach der Markteröffnung aufgrund der Spanne ("Lücke") zwischen dem Schlusskurs vom Vortag und dem Eröffnungskurs vom nächsten Tag verzerren.
Je größer diese "Lücken" sind, desto stärker weicht der Standard-MA ab, um den aktuellen Preistrend anzuzeigen, und der lückenlose gleitende Durchschnitt beseitigt diese Divergenzen.
Er eignet sich für jeden Vermögenswert (Forex, Aktien, Indizes usw.) und jeden Zeitrahmen (von M1 bis MN).
Wenn dies genau das ist, wonach Sie gesucht haben, überspringen Sie die nächsten Themen, die Ihnen mehr Informationen über die Funktionsweise liefern, und gehen Sie direkt zu den Parametern, um mit der Anwendung zu beginnen!
Konzeptionelle Grundlage
Natürlich ist am Standardindikator mathematisch nichts auszusetzen, da er das weit verbreitete statistische Konzept des gleitenden Durchschnitts korrekt umsetzt. Wenn dieses Konzept jedoch als TREND-Indikator an den Aktienmärkten verwendet wird, können die Lücken Divergenzen zwischen der aktuellen Kursbewegung und der Indikatorkurve verursachen. Dies liegt daran, dass während der Zeit, in der der Markt geschlossen ist, die politischen und wirtschaftlichen Nachrichten häufig die Art und Weise beeinflussen, wie dieMarktteilnehmer die Bewertung derMarktaktien wahrnehmen , und dies spiegelt sich in den Kursen während der Eröffnungsauktion wider.
Die wichtigsten Arten von Gaps sind Breakaway-, Exhaustion- und Continuation-Gaps, und für jede dieser Gruppen kann der Standard-MA ein träges Verhalten an den Tag legen und sich langsam und allmählich korrigieren, bis N='MA-Periode'-Balken vergangen sind, um den neuen Trend korrekt wiederzugeben. Visuelle Beispiele für diese Divergenzen sind in den beigefügten Screenshots dargestellt.
Wie wird es berechnet
Die Formeln, die GMA zur Berechnung der Durchschnitte verwendet, sind genau dieselben , die auch von Standard-MA verwendet werden. Der Unterschied besteht darin, dass GMA einen Offset-Wert auf jede der N-1 Kerzen anwendet, die älter als die aktuelle Kerze sind. Der auf jede Kerze angewendete Offset ist die kumulierte Lücke im Verhältnis zur aktuellen Kerze, wobei die Lücke die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs einer Kerze und dem Schlusskurs der vorherigen Kerze ist.
Parameter
Diese Vollversion enthält alle Parameter der Standard-MA und den neuen Parameter Kompensationsrate, der die Möglichkeit bietet, die Gaps je nach Handelsstrategie ganz oder teilweise zu kompensieren.
| Parameter | Ursprung | Beschreibung | Typ | Gültige Werte |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Standard | Wie viele Balken werden für die Berechnung des Durchschnitts verwendet? | Ganzzahl | >0 |
| Verschiebung | Standard | Um wie viele Balken die Kurve in der Grafik horizontal verschoben wird | Ganzzahl | -N(links)...+N(rechts) |
| Methode | Standard | Art der Glättung der Kurve | Optionen | Einfach, Exponential, Geglättet und Linear gewichtet |
| Anwenden auf | Standard | Art des zur Berechnung verwendeten Preises | Optionen | Close, Open, High, Low, Median Price (HL/2), Typical Price (HLC/3) und Weighted Close (HLCC/4) |
| Ausgleichsrate | Verbesserung | Die Rate, mit der die Lücke kompensiert werden soll, wobei 0,0 bedeutet, dass sich der Indikator genau wie der Standardindikator verhält, und 1,0 bedeutet, dass die Lücken zu 100% entfernt werden, sowie alle Möglichkeiten zwischen 0 und 1 (z.B. 0,2 = 20%, 0,5 = 50%, 0,87 = 87% usw.) | Real (Doppelt ) | 0.0...1.0 |
Alternativ können Sie auch die KOSTENLOSE 'GMA Lite'-Version mit weniger Funktionen herunterladen, und zwar hier.
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