Cross Range Portfolio EA
- Experten
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
Cross Range Portfolio EA – Z-Score-Mean-Reversion für Rohstoff-Cross-Paare mit einem festen Stop bei jedem Order
Der Cross Range Portfolio EA handelt ein kleines Portfolio aus Range-gebundenen Rohstoff-Cross-Paaren – standardmäßig AUDCAD und NZDCAD, optional auch AUDNZD – auf Basis eines H1-Charts. Er wartet auf eine seltene statistische Ausreiserbewegung (eine Abweichung von 3 Standardabweichungen vom 50-Bar-Mittelwert), eröffnet eine Position pro Paar mit einem serverseitigen Stop-Loss und lässt den Take-Profit dem gleitenden Mittelwert zurückfolgen.
Es gibt kein Grid, kein Martingale und kein Averaging Down. Das Risiko jeder Position wird vor der Eröffnung festgelegt, sodass der Worst-Case-Fall im Voraus bekannt ist – was den EA auch für Konten von Prop-Firmen geeignet macht.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XVnculjL8UM
So funktioniert die Strategie
- Signal: Bei jedem geschlossenen Bar des Signal-Zeitrahmens (Standard: H1) berechnet der EA den Z-Score des Kurses im Verhältnis zu seinem 50-Bar-Mittelwert und seiner Standardabweichung.
- Einstieg: Kauf bei z ≤ −3,0, Verkauf bei z ≥ +3,0 (einstellbar). Optionale Bestätigung: Warten auf einen Schlusskurs wieder innerhalb des Bandes. Optionaler RSI-Filter.
- Filter: Volatilitätsfilter (aktuelle ATR nicht mehr als 1,6 × ihres 100-Balken-Durchschnitts), Mindestabstand zum Ziel, maximaler Spread, Einstiegsfenster (Standard 13–21 Uhr Serverzeit bei einem Broker mit GMT+2/+3), Startzeit am Montag, Cut-off am Freitag, Rollover-Filter um Server-Mitternacht sowie ein Nachrichtenfilter basierend auf dem integrierten MT5-Wirtschaftskalender (kein WebRequest erforderlich).
- Ausstieg: Take-Profit am Mittelwert, aktualisiert bei Bewegung des Mittelwerts (kann auf ein festes Ziel umgestellt werden); optionaler Ausstiegs-Z-Score; Zeit-Stop nach 48 Signal-Bars.
- Absicherung: Hard-Stop-Loss bei 4 × ATR(14), wird mit der Order gesendet und auf dem Server gespeichert.
Portfolio- und Risikomanagement
- Eine Position pro Währungspaar, deren Größe sich aus einem festen Prozentsatz des Eigenkapitals (oder einem festen Lot, das weiterhin durch das Risikolimit begrenzt ist) ergibt.
- Maximales Gesamt-Risiko über alle Währungspaare (in % des Eigenkapitals) und maximale Anzahl gleichgerichteter Positionen pro Währung, damit die korrelierten Paare nicht zu einer einzigen großen Wette werden.
- Schutz für Prop-Firmen: tägliches Verlustlimit und maximales Drawdown-Limit (statisch bezogen auf den Anfangssaldo oder gleitend bezogen auf den Höchststand des Eigenkapitals). Wenn ein Limit erreicht wird, schließt der EA seine Positionen und eröffnet keine neuen mehr.
- Regime-Circuit-Breaker (optional): D1-ADX-, D1/W1-Breakout- und ATR-Expansionsprüfungen können gegenläufige Einstiegspositionen (oder alle Einstiegspositionen) bei einem Währungspaar blockieren und optional gegenläufige Positionen schließen.
- Option „Freitag: Alle Positionen schließen“, Slippage-Limit, Magic Number.
Live-Panel
- Eine Tabelle für alle Währungspaare: Z-Score mit Positionsanzeige, RSI, Regime-Status, Spread, Position, offenes Risiko und P/L.
- Anzeigen für Tagesverlust, Drawdown und offenes Risiko im Vergleich zu ihren Limits; Währungsengagement pro AUD / NZD / CAD; geschlossener und schwankender P/L.
- Schaltflächen „Pause / Fortsetzen“ und „Alle schließen“ in zwei Schritten; dunkles und helles Design; automatische Skalierung bei hoher DPI; verschiebbar und minimierbar.
Voreinstellungen (als .set-Dateien enthalten)
- Konservativ / Prop-Firm (= Standardeinstellungen): 1,0 % Risiko pro Trade, maximales offenes Risiko 3 %, Tagesverlust 4 %, maximaler Drawdown 8 %.
- Ausgewogen: 2,0 % Risiko pro Trade, täglicher Verlust 6 %, maximaler Drawdown 20 %.
- Aggressiv (nicht für Prop-Firmen): 2,5 % Risiko pro Trade, täglicher Verlust 8 %, maximaler Drawdown 30 %.
Die Risikostufen wurden anhand von 5.000 Monte-Carlo-Drawdown-Tests des Backtests mit Echtzeit-Ticks ermittelt (Drawdown im 95. Perzentil ca. 8,5 % / 20 % / 27 %).
Backtest (MT5-Strategietester, jeder Tick basiert auf echten Ticks)
AUDCAD + NZDCAD, H1, 01.03.2020 – 07.11.2026, Einlage 10.000 USD, konservative Voreinstellung, Provisionen und Swaps eingerechnet:
- Nettogewinn +7.296 USD, Gewinnfaktor 1,83, 317 Trades, 71,9 % gewonnene Trades, maximaler Drawdown des Eigenkapitals 5,1 %.
- Die Einstellungen wurden ausschließlich auf der Grundlage der Daten von 2020–2023 gewählt. Im späteren Zeitraum 2024–2026 betrug der Gewinnfaktor 2,43 (121 Trades); im In-Sample-Bereich lag er bei 1,48 (196 Trades). 2023 war ein Jahr ohne nennenswerte Gewinne (Profitfaktor 1,01).
- Anchored Walk-Forward (Parameter werden jedes Jahr ausschließlich auf der Grundlage früherer Daten neu ausgewählt): Alle fünf Testjahre 2022–2026 waren profitabel, der kombinierte Profitfaktor betrug 1,37.
Dies sind Backtest-Ergebnisse auf Basis der Daten eines Brokers. Spreads, Provisionen und Swaps unterscheiden sich je nach Broker. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Empfehlungen
- Fügen Sie den EA einem Chart hinzu (zum Beispiel AUDCAD H1). Der EA handelt alle aktivierten Paare aus diesem Chart; Broker-Präfixe/-Suffixe werden automatisch erkannt.
- Konto: ECN-/Raw-Spread-Konto empfohlen; Hedging oder Netting; Mindesteinlage ca. 500 USD bei der Voreinstellung „Conservative“ (die Lotgrößen müssen das Risiko pro Trade einhalten können).
- Das Standard-Einstiegsfenster geht von einer Broker-Serverzeit von GMT+2/+3 aus. Passen Sie die Zeiten an, falls Ihr Broker eine andere Zeitzone verwendet.
- Rechnen Sie mit einer moderaten Anzahl an Trades (etwa 40–50 Trades pro Jahr bei zwei Währungspaaren): Der EA wartet konstruktionsbedingt auf seltene Phasen.
- Führen Sie ihn auf einem VPS aus, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Wichtigste Eingabeparameter
- Portfolio: Ausführungsmodus (Portfolio / nur Chart-Symbol), Paare ein/aus, Symbol-Präfix/Suffix, Signal-Zeitrahmen, Magic Number.
- Risiko: Risiko pro Trade, Hard-Stop (× ATR), festes Lot, maximales Gesamt-Risiko, maximale offene Positionen, maximale gleichgerichtete Legs pro Währung.
- Einstiegssignal: Bandperiode, Einstiegs-Z, Ausstiegs-Z, Bestätigung des Wiedereinstiegs, dynamischer Take-Profit, RSI-Filter, ATR-Periode, Volatilitätsfilter, Mindestziel, Zeit-Stop.
- Regime-Circuit-Breaker: Ein/Aus, ADX-Niveaus, D1/W1-Rückblick, ATR-Ausweitung, Aktion bei Ausbruch.
- Zeit- und Kostenfilter: Einstiegszeiten, maximaler Spread, Rollover-Filter, Start am Montag, Cut-off am Freitag und „Alle schließen“, Nachrichtenfilter.
- Schutz für Prop-Firmen: Tägliches Verlustlimit, maximales Drawdown-Limit und Referenzwert, Lock-Reset, maximaler Slippage.
- Panel: Ein-/Ausblenden, Design, Skalierung.

