Session Breakout Portfolio EA

Session-Breakout-Portfolio-EA

Ein Portfolio für Breakouts aus der Session-Spanne für Indizes, Gold und Devisen, das über ein einziges Chart gehandelt wird.
Jeder Markt hat eine ruhige Session und eine aktive Eröffnung. Der EA ermittelt die Handelsspanne in der ruhigen Handelsphase (asiatische Handelsspanne, Pre-Open oder Eröffnungsspanne) in der jeweiligen Zeitzone der Börse mit automatischer Sommerzeitumstellung und handelt den Ausbruch bei Eröffnung der aktiven Handelsphase mit OCO-Stop-Orders. Ein stop-geschützter Trade pro Markt und Tag. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging.

Standardportfolio (5 Märkte, 5 Handelssitzungen)

• USTEC / NAS100 – New York 09:30–10:00 Eröffnungsspanne, Break-even bei 1R, Ausstieg 15:55 New York
• DE40 / GER40 – Frankfurt 09:00–09:30 Eröffnungsspanne, Stop bei der halben Spanne, Ausstieg 17:25 Frankfurt
• JP225 – Tokio 09:00–09:30 Eröffnungsspanne, Kompressionsfilter (Spanne ≤ 0,4 tägliche ATR), Ausstieg 15:00 Tokio
• XAUUSD / GOLD – New York 09:30–09:45 Bereich mit Tages-Trendfilter, Ausstieg 15:55 Uhr New York
• USDJPY – Asiatische Handelsspanne 00:00–07:00 Uhr London, Ausbruch in die Londoner Handelssitzung, Break-even bei 1R

Vier weitere Slots sind enthalten und vollständig konfigurierbar (US30, UK100, EURUSD, GBPUSD). Sie sind standardmäßig deaktiviert, da sich ihre Einstellungen in unserem Out-of-Sample-Test mit IC-Markets-Daten nicht bewährt haben – wir ziehen es vor, Sie darüber zu informieren, anstatt sie aktiviert auszuliefern.

So funktioniert es

• Spanne: Hoch/Tief des ruhigen Handelsfensters (M1-Daten), im Chart eingezeichnet.
• Bereichsfilter: minimale/maximale Bereichsgröße in Vielfachen des täglichen ATR(14), optionaler täglicher Trendfilter (vorheriger Schlusskurs vs. täglicher EMA), Volatilitätsregime-Filter (ATR5/ATR50), Handelstage.
• Einstieg: OCO-Kauf-Stop oberhalb und Verkaufs-Stop unterhalb der Spanne (oder optional bei einem Kerzenschlusskurs außerhalb der Spanne). Sobald eine Seite ausgeführt wird, wird die andere sofort storniert.
• Ausstiege: Hard-Stop (Bruchteil der Spanne, begrenzt durch ATR), optionales R-Multiplikator-Ziel, optionaler Break-Even, optionaler ATR-Trailing-Stop und ein Ausstieg zum Ende der Handelssitzung.
• Börsenzeit mit automatischer Sommerzeitumstellung: Die Handelssitzungen werden in New Yorker, Londoner, Frankfurter oder Tokioter Zeit eingegeben. Der EA rechnet diese in die Serverzeit Ihres Brokers um (automatisch erkannt oder GMT+2/+3, fest oder EU-Sommerzeit-Modus) und berücksichtigt die Wochen mit der Zeitverschiebung zwischen US-amerikanischer und europäischer Sommerzeit.

Portfolio-Risiko-Engine

• Risiko pro Trade als % des Guthabens, % des Eigenkapitals, fester Geldbetrag oder feste Lots; Mindest-Lot-Schutz.
• Gesamtobergrenze fürdas offene Risiko des gesamten Portfolios und maximale Anzahl an Positionen.
• Korrelationsgruppen (US-Indizes, EU-Indizes, asiatische Indizes, Metalle, USD-Paare mit USD-Richtung): höchstens N Positionen in derselben Richtung pro Gruppe.
• Schutzmechanismen für Prop-Firmen: tägliches Verlustlimit, maximaler Drawdown (statisch oder gleitend; stoppt den EA), tägliche Gewinnsicherung, „Close-All“ bei Erreichen eines harten Limits.
• Spread-Schutz (Spread als % des Stopps), Filter für Nachrichten mit hoher Auswirkung (MT5-Wirtschaftskalender, live).
• Prüfung der freien Margin vor jeder Order, Einhaltung der Volumenlimits des Brokers, der Stop-/Freeze-Levels und der Ausführungsmodi.

Dashboard

• Eine Zeile pro Markt: Handelssitzung in Ortszeit, heutige Spanne und deren Größe in ATR, Status (WAITING, BUILDING, ARMED, IN TRADE, DONE, FILTERED, BLOCKED) mit Grundangabe, heutiges P/L.
• Portfolio-Gesamtwerte: Positionen, offenes Risiko im Vergleich zur Obergrenze, heutiger P/L in %, Drawdown.
• Neue Einträge pausieren/fortsetzen, alle schließen (Bestätigung durch zwei Klicks), auf einen Markt klicken, um dessen Chart zu öffnen.
• Dunkles und helles Design, DPI-Skalierung, verschiebbar, minimierbar; lässt sich am rechten Rand andocken und verschiebt das Chart so, dass es den Kurs nie verdeckt.

Backtest (echte Ticks, Daten von IC Markets, Januar 2021 bis Oktober 2026)

Standardportfolio mit 5 Märkten, 10.000 USD, 0,25 % Risiko pro Trade, jeder Tick basiert auf echten Ticks:
Gesamter Zeitraum Januar 2021 bis Oktober 2026: Nettogewinn +51.704 USD, Gewinnfaktor 1,20, 5.304 Trades, maximaler Kapitalrückgang 8,4 %, Erholungsfaktor 9,7.
In-Sample-Zeitraum Januar 2021 bis Juni 2024: Gewinnfaktor 1,27, 3.236 Trades, maximaler Drawdown 12,3 %.
Außerhalb der Stichprobe von Juli 2024 bis Oktober 2026: Gewinnfaktor 1,15, 2.066 Trades, maximaler Drawdown 7,8 %.
Jeder Markt für sich war in beiden Zeiträumen profitabel (Profitfaktor außerhalb der Stichprobe zwischen 1,11 und 1,22). Die Tick-Historie von IC Markets beginnt im Februar 2025; für frühere Zeitpunkte bildet der Tester Ticks aus 1-Minuten-Balken. Alle Eingaben sind sichtbar; nichts ist verborgen.

Methode: Die Einstellungen wurden ausschließlich für den Zeitraum Januar 2021 bis Juni 2024 (In-Sample) ausgewählt und anschließend für den Zeitraum Juli 2024 bis Oktober 2026 (Out-of-Sample) getestet. Strategien, deren Einstellungen den Out-of-Sample-Test nicht bestanden haben, wurden deaktiviert, sodass die Out-of-Sample-Zahlen des endgültigen Portfolios etwas optimistisch ausfallen. Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Einrichtung

1. Fügen Sie den EA einem Chart hinzu (beliebiges Symbol, beliebiger Zeitrahmen). Fügen Sie ihn nicht mehreren Charts hinzu.
2. Die Standardeinstellungen entsprechen dem empfohlenen 5-Markt-Portfolio. Für eine Prop-Firm-Challenge-Konfiguration: Risiko 0,15 %, maximales offenes Risiko 1 %, tägliches Verlustlimit 3,5 %, maximaler Drawdown 8 %. Um nur einen Markt zu handeln, deaktivieren Sie die anderen Märkte.
3. Algo-Trading zulassen. Brokernamen werden automatisch aufgelöst (Endungen wie .a, m, .cash, #; Aliase wie NAS100, US100, GER40, DAX40, JPN225, GOLD) und im Expertenprotokoll ausgegeben.
4. Hedging- oder Netting-Konto. Empfohlen: ein Broker mit Index-CFDs, ab 1.000 USD; standardmäßig 0,25 % Risiko pro Trade.

Eingaben (Haupt)

• Portfolio: Magic Number, Kommentar, Einstiegsmodus, Kerzen-Zeitrahmen, Zeitmodus des Broker-Servers.
• Risiko: Modus, Risiko in %, Geldbetrag, Lots, maximale Lots, Min-Lot-Regel; Obergrenze für offenes Risiko, maximale Positionen, Maximum pro Korrelationsgruppe.
• Schutzmechanismen: Täglicher Verlust in %, maximaler Drawdown in % und Referenzwert, Anfangsguthaben, tägliche Gewinnsicherung, Schließen bei Schutzmechanismus.
• Filter: Handelstage, Volatilitätsregime, Trend-EMA, Maximal-Spread, Breakout-Puffer, Limit für späten Einstieg, Nachrichtenfilter.
• Ausstiege: Maximaler Stop in ATR, Break-even-Sicherung, Start und Abstand des Trailing-Stops.
• Märkte 1–9: Symbol, aktiviert, Zeitzone, Bereichsbeginn/-ende, Einstiegsfrist, Ausstiegszeit, Stop (x-Bereich), Ziel-R, Min./Max.-Bereich in ATR, Trendfilter, Richtung, Break-even-R.

Der Nachrichtenfilter nutzt den MT5-Wirtschaftskalender, der im Strategietester nicht verfügbar ist. Der Handel birgt Risiken; setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können, und testen Sie zunächst auf einem Demokonto.