Cross Range Portfolio EA
- 专家
- 版本: 1.1
- 激活: 10
Cross Range Portfolio EA — 商品交叉货币对 Z 分数均值回归，每单都有硬止损
Cross Range Portfolio EA 在一张 H1 图表上交易一个小型的区间型商品交叉货币对组合：默认 AUDCAD 和 NZDCAD，AUDNZD 可选。它等待少见的统计偏离（价格偏离 50 根K线均值 3 个标准差），每个货币对只开一单并带服务器端止损，止盈跟随移动的均值。
无网格、无马丁、不加仓摊平。每笔交易的风险在开仓前就已固定，最坏情况事先可知，因此也适合自营交易公司（Prop Firm）账户。
视频： https://www.youtube.com/watch?v=XVnculjL8UM
策略原理
- 信号：在信号周期（默认 H1）每根收盘K线上，计算价格相对 50 根K线均值和标准差的 Z 分数。
- 入场：Z ≤ −3.0 买入，Z ≥ +3.0 卖出（可调）。可选确认：等待收盘回到通道内。可选 RSI 过滤。
- 过滤：波动率过滤（当前 ATR 不超过 100 根平均 ATR 的 1.6 倍）、到目标的最小距离、最大点差、入场时间窗口（默认服务器时间 13–21 点，适用于 GMT+2/+3 经纪商）、周一开始时间、周五截止、服务器午夜前后的隔夜过滤，以及基于 MT5 内置经济日历的新闻过滤（无需 WebRequest）。
- 出场：止盈设在均值处并随均值移动（也可改为固定目标）；可选出场 Z 值；48 根信号K线后时间止损。
- 保护：4 × ATR(14) 的硬止损，随订单一起发送并保存在服务器上。
组合与风险管理
- 每个货币对一单，按账户净值固定百分比计算手数（或固定手数，但仍受风险上限限制）。
- 总持仓风险上限（净值百分比）和每种货币同方向持仓数上限，避免相关货币对变成一笔大赌注。
- Prop Firm 保护：日亏损上限和最大回撤上限（以初始余额为基准的静态回撤，或以净值高点为基准的跟踪回撤）。触及上限时 EA 平掉自己的持仓并停止开新仓。
- 趋势状态熔断（可选）：D1 ADX、D1/W1 突破和 ATR 扩张检测，可阻止该货币对的逆势入场（或全部入场），并可选择平掉逆势持仓。
- 周五全部平仓选项、滑点上限、魔术号。
实时面板
- 一张表显示所有货币对：Z 分数及位置刻度、RSI、趋势状态、点差、持仓、持仓风险和盈亏。
- 日亏损、回撤和持仓风险进度条及其上限；AUD / NZD / CAD 货币敞口；已平仓和浮动盈亏。
- 暂停 / 恢复按钮和两步确认的全部平仓按钮；深色和浅色主题；高 DPI 自动缩放；可拖动、可最小化。
预设（附带 .set 文件）
- 稳健 / Prop Firm（= 默认参数）：每笔风险 1.0%，总持仓风险 3%，日亏损 4%，最大回撤 8%。
- 平衡：每笔风险 2.0%，日亏损 6%，最大回撤 20%。
- 激进（不适合 Prop Firm）：每笔风险 2.5%，日亏损 8%，最大回撤 30%。
风险级别根据真实 tick 回测的 5,000 次蒙特卡洛回撤测试确定（95% 分位回撤约 8.5% / 20% / 27%）。
回测（MT5 策略测试器，基于真实 tick 的每个 tick）
AUDCAD + NZDCAD，H1，2020.03.01 – 2026.11.07，初始资金 10,000 美元，稳健预设，含佣金和隔夜利息：
- 净利润 +7,296 美元，盈利因子 1.83，317 笔交易，胜率 71.9%，最大净值回撤 5.1%。
- 参数只用 2020–2023 年数据选定。在之后的 2024–2026 年，盈利因子为 2.43（121 笔）；样本内为 1.48（196 笔）。2023 年基本持平（盈利因子 1.01）。
- 锚定式前推测试（每年只用之前的数据重新选参数）：2022–2026 五个测试年份全部盈利，合计盈利因子 1.37。
以上为单一经纪商数据的回测结果。不同经纪商的点差、佣金和隔夜利息不同。过往表现不代表未来收益。
使用建议
- 把 EA 加载到一张图表上（例如 AUDCAD H1），EA 会从这张图表交易所有启用的货币对；经纪商前缀/后缀自动识别。
- 账户：建议 ECN/原始点差账户；对冲或净额账户均可；稳健预设下最低资金约 500 美元（手数需能满足每笔风险）。
- 默认入场时间窗口按 GMT+2/+3 的服务器时间设置。如果经纪商时区不同，请调整小时参数。
- 交易次数不多（两个货币对每年约 40–50 笔）：EA 刻意只等少见的偏离。
- 建议在 VPS 上运行，保证不间断。
主要参数
- 组合：执行模式（组合 / 仅图表品种）、各货币对开关、品种前缀/后缀、信号周期、魔术号。
- 风险：每笔风险、硬止损（× ATR）、固定手数、总持仓风险上限、最大持仓数、每种货币同方向持仓上限。
- 入场信号：通道周期、入场 Z、出场 Z、回归确认、动态止盈、RSI 过滤、ATR 周期、波动率过滤、最小目标、时间止损。
- 趋势状态熔断：开关、ADX 水平、D1/W1 回看周期、ATR 扩张、突破时的动作。
- 时间与成本过滤：入场时间、最大点差、隔夜过滤、周一开始、周五截止和全部平仓、新闻过滤。
- Prop Firm 保护：日亏损上限、最大回撤上限及基准、锁定重置、最大滑点。
- 面板：显示/隐藏、主题、缩放。
