Cross Range Portfolio EA
- Asesores Expertos
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
EA «Cross Range Portfolio»: reversión a la media mediante el Z-Score para pares cruzados de materias primas, con un stop fijo en cada orden
El EA «Cross Range Portfolio» opera con una pequeña cartera de pares cruzados de materias primas que se mueven dentro de un rango —AUDCAD y NZDCAD por defecto, AUDNZD como opción— a partir de un gráfico H1. Espera a que se produzca una desviación estadística poco frecuente (un movimiento de 3 desviaciones estándar respecto a la media de 50 barras), abre una posición por par con un stop-loss del lado del servidor y deja que el take-profit siga el retroceso de la media móvil.
No hay estrategia de rejilla, ni martingala, ni promediado a la baja. El riesgo de cada posición se fija antes de su apertura, por lo que el peor escenario posible se conoce de antemano, lo que también hace que el EA sea adecuado para cuentas de empresas de negociación por cuenta propia.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XVnculjL8UM
Cómo funciona la estrategia
- Señal: en cada barra cerrada del marco temporal de la señal (por defecto, H1), el EA calcula la puntuación z del precio respecto a su media de 50 barras y su desviación estándar.
- Entrada: compra cuando z ≤ −3,0; venta cuando z ≥ +3,0 (ajustable). Confirmación opcional: esperar a que el cierre vuelva a situarse dentro de la banda. Filtro RSI opcional.
- Filtros: filtro de volatilidad (ATR actual no superior a 1,6 veces su media de 100 barras), distancia mínima al objetivo, spread máximo, ventana de entrada (por defecto, de las 13:00 a las 21:00, hora del servidor, en un bróker con huso horario GMT+2/+3), hora de inicio el lunes, cierre el viernes, filtro de renovación alrededor de la medianoche del servidor y un filtro de noticias basado en el calendario económico integrado de MT5 (no se necesita WebRequest).
- Salida: take-profit en la media, actualizado a medida que se mueve la media (se puede cambiar a un objetivo fijo); z-score de salida opcional; stop temporal tras 48 barras de señal.
- Protección: stop-loss fijo en 4 × ATR(14), enviado con la orden y conservado en el servidor.
Gestión de la cartera y del riesgo
- Una posición por par, cuyo tamaño se calcula a partir de un porcentaje fijo del capital (o un lote fijo, siempre dentro del límite de riesgo).
- Riesgo total máximo abierto en todos los pares (% del capital) y número máximo de posiciones en la misma dirección por divisa, para que los pares correlacionados no se conviertan en una gran apuesta.
- Protección de la empresa de trading: límite de pérdidas diario y límite de caída máxima (estático desde el saldo inicial, o variable desde el capital máximo). Cuando se alcanza un límite, el EA cierra sus posiciones y deja de abrir otras nuevas.
- Circuito de corte de régimen (opcional): las comprobaciones de ADX D1, ruptura D1/W1 y expansión del ATR pueden bloquear las entradas en contra de la tendencia (o todas las entradas) en un par y, opcionalmente, cerrar las posiciones en contra de la tendencia.
- Opción de cierre total los viernes, límite de deslizamiento y número mágico.
Panel en tiempo real
- Una tabla para todos los pares: puntuación z con indicador de posición, RSI, estado del régimen, spread, posición, riesgo abierto y P/L.
- Medidores de pérdidas diarias, drawdown y riesgo abierto frente a sus límites; exposición a divisas por AUD / NZD / CAD; P/L cerrado y flotante.
- Botones de «Pausar/Reanudar» y «Cerrar todo» en dos pasos; tema oscuro y claro; escalado automático para alta resolución (DPI); movible y minimizable.
Configuraciones predefinidas (incluidas como archivos .set)
- Conservador / Prop-Firm (= valores predeterminados): 1,0 % de riesgo por operación, riesgo abierto máximo del 3 %, pérdida diaria del 4 %, drawdown máximo del 8 %.
- Equilibrado: 2,0 % de riesgo por operación, pérdida diaria del 6 %, drawdown máximo del 20 %.
- Agresivo (no apto para empresas de inversión): 2,5 % de riesgo por operación, pérdida diaria del 8 %, caída máxima del 30 %.
Los niveles de riesgo se han calculado a partir de 5.000 pruebas de drawdown de Monte Carlo realizadas con datos de ticks reales (drawdown en el percentil 95 de aproximadamente el 8,5 % / 20 % / 27 %).
Backtest (MT5 Strategy Tester, cada tick basado en ticks reales)
AUDCAD + NZDCAD, H1, 01/03/2020 – 07/11/2026, depósito de 10 000 USD, configuración preestablecida «Conservadora», comisiones y swaps incluidos:
- Beneficio neto de +7.296 USD, factor de beneficio de 1,83, 317 operaciones, un 71,9 % de operaciones ganadoras, caída máxima del capital del 5,1 %.
- Los parámetros se seleccionaron basándose únicamente en datos de 2020-2023. En el periodo posterior, de 2024 a 2026, el factor de beneficio fue de 2,43 (121 operaciones); en la muestra, fue de 1,48 (196 operaciones). El año 2023 fue un año sin variaciones (factor de beneficio de 1,01).
- Análisis «walk-forward» anclado (parámetros seleccionados de nuevo cada año basándose únicamente en datos anteriores): los cinco años de prueba (2022-2026) fueron rentables, con un factor de beneficio combinado de 1,37.
Estos son los resultados de las pruebas retrospectivas realizadas con los datos de un bróker. Los spreads, las comisiones y los swaps varían según el bróker. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Recomendaciones
- Asigna el EA a un gráfico (por ejemplo, AUDCAD H1). El EA opera con todos los pares habilitados en ese gráfico; los prefijos y sufijos del bróker se detectan automáticamente.
- Cuenta: se recomienda una cuenta ECN o de spread sin filtrar; con cobertura o compensación; depósito mínimo de unos 500 USD con la configuración preestablecida «Conservadora» (el tamaño de los lotes debe respetar el riesgo por operación).
- La ventana de entrada predeterminada asume una hora del servidor del bróker en GMT+2/+3. Ajusta las horas si tu bróker utiliza una zona horaria diferente.
- El número de operaciones será moderado (aproximadamente entre 40 y 50 operaciones al año en dos pares): por su diseño, el EA espera a que se produzcan períodos de poca actividad.
- Ejecútalo en un VPS para garantizar un funcionamiento ininterrumpido.
Parámetros principales
- Cartera: modo de ejecución (cartera / solo símbolo del gráfico), pares activados/desactivados, prefijo/sufijo del símbolo, marco temporal de la señal, número mágico.
- Riesgo: riesgo por operación, stop duro (× ATR), lote fijo, riesgo total máximo abierto, posiciones abiertas máximas, número máximo de tramos en la misma dirección por divisa.
- Señal de entrada: periodo de la banda, z de entrada, z de salida, confirmación de reentrada, take-profit dinámico, filtro RSI, periodo ATR, filtro de volatilidad, objetivo mínimo, stop temporal.
- Circuito de corte de régimen: activado/desactivado, niveles ADX, períodos retrospectivos D1/W1, expansión del ATR, acción en caso de ruptura.
- Filtros de tiempo y coste: horario de entrada, spread máximo, filtro de rollover, inicio el lunes, cierre el viernes y cierre de todas las posiciones, filtro de noticias.
- Protección de la empresa de trading: límite de pérdidas diario, límite y referencia de caída máxima, reinicio de bloqueo, deslizamiento máximo.
- Panel: mostrar/ocultar, tema, escala.
