MACD Divergence Radar EA

MACD Divergence Radar EA

Der MACD Divergence Radar EA handelt automatisch auf der Grundlage von MACD-Divergenzen. Er nutzt dieselbe Signal-Engine wie der Indikator MACD Divergence Radar Pro – Kurs-Pivots im Vergleich zum MACD-Histogramm (OsMA) oder zur MACD-Hauptlinie, reguläre und versteckte Divergenzen, bullische und bärische – und wandelt jede frisch bestätigte Divergenz in einen Trade um, mit einem Stop jenseits des Divergenz-Pivots und einem festen Zielverhältnis von Gewinn zu Risiko. Ein EA auf einem Chart kann ein ganzes Portfolio handeln; standardmäßig EURUSD, GBPUSD, USDJPY und AUDUSD auf H4.

Die Standardeinstellungen wurden anhand einer umfassenden Analyse von 8 Märkten und 5 Zeitrahmen auf Basis der Daten von 2019–2023 ausgewählt und anschließend anhand von bisher unbekannten Daten für 2024–2026 überprüft (siehe Backtest unten).

So funktioniert der Handel

• Signal: Pivot-Tiefs/-Höhepunkte an geschlossenen Kerzen (Pivot-Span-Kerzen auf jeder Seite) werden mit dem Oszillator an denselben Kerzen verglichen. Eine reguläre Divergenz (Kurs: niedrigeres Tief, Oszillator: höheres Tief und umgekehrt für Verkaufspositionen) signalisiert eine Umkehr, eine versteckte Divergenz (Kurs: höheres Tief, Oszillator: tieferes Tief) eine Fortsetzung. Mindestunterschiede zwischen Kurs und Oszillator filtern Störsignale heraus.
• Einstieg: eine Marktorder, sobald der zweite Pivot bestätigt ist. Signale, die älter sind als die zulässige Einstiegsverzögerung, werden niemals gehandelt, und auch die beim Start oder nach einer erneuten Verbindung geladenen historischen Daten werden niemals gehandelt.
• Trendfilter (optional): EMA auf dem Signal-Zeitrahmen; alle Divergenzen oder nur versteckte Divergenzen in Trendrichtung handeln. Der EMA wird im Chart dargestellt.
• Stop-Loss: jenseits des Divergenz-Pivots plus eines ATR-Puffers (und optionaler Punkte). Zu enge Stopps werden auf einen Mindest-ATR-Abstand erweitert; Signale, deren Stopp einen maximalen ATR-Abstand überschreiten würde, werden übersprungen.
• Take-Profit: R-fach der Stop-Distanz (oder keiner).
• Gegensignal: Schließt optional die offene Position und wechselt die Richtung.
• Handelsmanagement (optional): Break-even bei einem gewählten R-Wert mit einer Punktesicherung, ATR-Trailing-Stop ab einem gewählten R-Wert, zeitlicher Ausstieg nach N Balken.
• Jeweils eine Position pro Symbol; optionale Obergrenze für offene Positionen im gesamten Portfolio; optionaler maximaler Spread.
• Wenn ein neuer Balken eröffnet wird, während der Markt noch geschlossen ist (z. B. der Tages- oder H4-Balken um Mitternacht), oder der Spread zu groß ist oder der Server ausgelastet ist, wartet das Signal und wird ausgeführt, sobald der Handel innerhalb der Einstiegsverzögerung möglich ist.

Portfolio aus einem Chart

• Eingabeder Symbole: beliebige, durch Kommas getrennte Liste, Standard: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD; leer lassen, um nur das Chart-Symbol zu handeln. Hängen Sie den EA an ein beliebiges einzelnes Chart an – der Zeitrahmen des Signals ist eine Eingabe, daher spielt der Zeitrahmen des Charts keine Rolle.
• Broker-Namen werden automatisch ermittelt: Suffixe und Präfixe wie EURUSD.a, EURUSDm, EURUSD.pro werden abgeglichen, wobei eine vollständig handelbare Variante einer nur zum Schlusskurs handelbaren Variante vorgezogen wird. Symbole, die beim Broker nicht existieren, werden übersprungen und in das Expertenprotokoll geschrieben.
• Jedes Symbol behält seinen eigenen Signalstatus bei und wird bei jedem neuen Balken des Signal-Zeitrahmens verarbeitet.

Positionsgröße und Sicherheit

• Lot-Modi: feste Lots, Risiko in % des Guthabens, Risiko in % des Eigenkapitals oder festes Risiko in Kontowährung. Der Verlust pro Lot wird aus Tick-Wert und Größe berechnet und mit der Kontraktgröße abgeglichen.
• Optionale Lot-Obergrenze. Liegt das risikobasierte Lot unter dem Broker-Minimum, wird das Mindestlot nur verwendet, wenn das Risiko höchstens das N-fache des Zielwerts beträgt (N ist ein Eingabewert; 0 = nie).
• Volumen-Schrittweite, Mindest-/Höchstvolumen und das Gesamtvolumenlimit des Brokers pro Symbol werden berücksichtigt; das Lot wird so lange reduziert, bis die erforderliche Margin in 90 % der freien Margin passt.
• Stop- und Freeze-Levels werden bei jeder Order und Änderung berücksichtigt. Es werden keine Orders gesendet, wenn der automatisierte Handel deaktiviert ist, wenn das Symbol nur zum Schlusskurs gehandelt wird oder sich außerhalb seiner Handelssitzung befindet.
• Eigene Magic-Number und Orderkommentar (REG / HID kennzeichnen den Divergenztyp), sodass er neben anderen EAs laufen kann.

Auf dem Chart

• Divergenzlinien, Pfeile und Beschriftungen (BULL / BEAR, REG / HID, fortlaufende Nummerierung) auf dem Kurschart, nach Typ farblich gekennzeichnet.
• Oszillatorfenster wird automatisch hinzugefügt – OsMA im Histogramm-Modus, MACD im Hauptlinien-Modus – mit der entsprechenden Divergenzlinie auf den verglichenen Werten. Es wird wieder entfernt, wenn der EA entfernt wird.
• Vergangene Divergenzen der letzten N Balken werden beim Start des EAs eingezeichnet, sodass Sie sehen können, wie die Engine Signale gegeben hat.
• Statusleiste: Signal-Zeitrahmen, Modus, Ziel und Risiko, Status des automatischen Handels, offene Positionen und schwankender Gewinn/Verlust sowie das letzte Signal jedes Symbols. Das Layout passt sich der Bildschirm-DPI an.
• Benachrichtigungen: Popup, Push-Benachrichtigung und E-Mail für jeden Trade (jede Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden).

Backtest

Daten von IC Markets, 10.000 USD, 1 % Risiko pro Trade, Standardeinstellungen, jeder Tick basiert auf echten Ticks. Symbole und Signaleinstellungen wurden ausschließlich für den Zeitraum 2019–2023 ausgewählt; der Zeitraum 2024–2026 wurde bei der Auswahl nicht berücksichtigt.

• Jan. 2019 – Dez. 2023 (In-Sample): netto +6.769 USD, Profitfaktor 1,51, 209 Trades, maximaler Drawdown des Eigenkapitals 11,3 %.
• Jan. 2024 – Okt. 2026 (Out-of-Sample): Netto +2 052 USD, Profitfaktor 1,21, 153 Trades, maximaler Drawdown des Eigenkapitals 13,6 %.
• Jan. 2019 – Okt. 2026 (vollständig): Netto +10.272 USD, Profitfaktor 1,34, 362 Trades, Gewinnquote 47 %, maximaler Kapitalrückgang 13,9 %.

Was die Analyse ergeben hat, damit Sie Ihre eigene Konfiguration wählen können:

• H4 ist der beste Zeitrahmen für diese Strategie. M15 und M30 verzeichneten bei jeder getesteten Einstellung Verluste; H1 war überwiegend negativ; D1 funktioniert, führt jedoch nur selten zu Trades.
• Der EMA-200-Trendfilter und regelmäßige Divergenzen im OsMA-Histogramm mit einer kurzen Pivot-Spanne (3) lieferten bei den wichtigsten Devisenpaaren die stabilsten Ergebnisse.
• XAUUSD war der robusteste Einzelmarkt auf H4 / D1, mit unterschiedlichen optimalen Einstellungen (beide Divergenztypen, 3R).
• Die Optimierung für nur ein Symbol führt tendenziell zu einer Überanpassung – bevorzugen Sie Einstellungen, die bei mehreren Symbolen funktionieren, und überprüfen Sie diese auf einem Zeitrahmen, für den Sie keine Optimierung vorgenommen haben.

Wichtigste Eingabewerte

• Symbole und Zeitrahmen: Symbole (Standard: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD), Signal-Zeitrahmen (Standard: H4; Aktuell = Chart-Zeitrahmen).
• Signal-Engine: MACD schnell / langsam / Signal (12 / 26 / 9), Divergenz gemessen am (MACD-Histogramm), Pivot-Spanne (3), Lookback-Bars (300), Min. Kursdifferenz (50 Punkte), min. Oszillatorunterschied (0,00005), zu handelnde Divergenzen (regulär), Begrenzung von Signalen in derselben Richtung (aus), maximale Einstiegsverzögerung (2 Balken), Trendfilter (alle Divergenzen) und EMA-Periode (200).
• Stop-Loss / Take-Profit: SL-Puffer (0,5 × ATR) und zusätzliche Punkte (0), ATR-Periode (14), Minimaler Stop (0,5 × ATR), Maximaler Stop (4 × ATR), Take-Profit (2 R), Schließen bei entgegengesetztem Signal (ein).
• Handelsmanagement: Break-even bei R (aus) und Lock-Punkte (10), Start des ATR-Trailings bei R (aus) und Abstand (2 × ATR), Zeitlicher Ausstieg nach N Balken (aus).
• Positionsgröße: Lot-Modus (Risiko in % des Guthabens), Feste Lots (0,01), Risiko in % (1,0), Risikokapital (50), Lot-Obergrenze (keine), Mindestrisikomultiplikator pro Lot (3).
• Limits: Max. offene Positionen über alle Symbole hinweg (kein Limit), Max. Spread (aus), Magic Number, Orderkommentar.
• Chart und Benachrichtigungen: Divergenzen einzeichnen, Oszillatorfenster, historische Balken (300), Statusleiste, vier Signalfarben, Popup-/Push-/E-Mail-Benachrichtigungen.

Empfehlungen

• Binden Sie den EA nur an einen Chart (beliebiges Symbol, beliebiger Zeitrahmen) und lassen Sie das Terminal laufen, idealerweise auf einem VPS.
• Beginnen Sie mit einem Demokonto und wählen Sie ein Risiko pro Trade, mit dem Sie sich wohlfühlen; die Standardeinstellung beträgt 1 %.
• Um andere Märkte Ihres Brokers zu nutzen, ändern Sie die Symboleliste – und testen Sie die Einstellungen zunächst im Strategietester mit den Daten Ihres Brokers.
• Hedging- und Netting-Konten werden unterstützt.

Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken.