Demetra Robustness Lab Monte Carlo Stress Test
- Utilitys
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 10
Ist der Vorteil Ihrer Strategie robust, oder war der Backtest nur ein Glücksfall? Robustness Lab unterzieht die abgeschlossenen Trades einer Strategie einer Reihe von Stresstests: Monte-Carlo-Risiko, Reihenfolge der Trades, Entfernung der besten Trades, Glücksfaktor, zusätzliche Kosten, verpasste Trades und Stabilität im Zeitverlauf. Das Ergebnis ist ein eindeutiges Urteil und eine Note von A bis F, wobei jeder Test auf einem einzigen Bildschirm angezeigt wird.
Die Trades werden aus Ihrem Kontoverlauf, aus einem als HTML gespeicherten Strategy-Tester-Bericht oder aus einer CSV-Datei eingelesen. Das Tool ist schreibgeschützt: Auf Live-Charts werden niemals Trades eröffnet, geändert oder geschlossen.
Hauptmerkmale
1. Drei Handelsquellen: Kontoverlauf mit optionalem „Magic-Number“-Filter; ein über die Registerkarte „Backtest“ gespeicherter Strategie-Tester-Bericht (.htm oder .html), dessen Ersteinzahlung als Startkapital dient, sofern Sie kein eigenes festlegen. Eine CSV-Datei mit einem abgeschlossenen Trade pro Zeile. Ein optionaler Symbolfilter funktioniert für den Kontoverlauf, für Berichte und für CSV-Dateien mit einer Symbolspalte. Im Kontoverlauf zählt jede geschlossene Position als ein Trade, einschließlich Teilschließungen, mit den dazugehörigen Provisionen, Swaps und Gebühren.
2. Monte-Carlo-Kegel. Zahlreiche simulierte Wertentwicklungsverläufe, die auf der Grundlage Ihrer eigenen Trades erstellt wurden. Das Bedienfeld zeichnet das Band, in dem sich die meisten Verläufe befinden, sowie den Medianverlauf. Wenn jeder Verlauf so viele Trades umfasst wie die Historie (Standardeinstellung), werden die tatsächlichen Trades darüber in ihrer tatsächlichen Reihenfolge dargestellt, sodass Sie erkennen können, ob das tatsächliche Ergebnis in der Mitte des Bandes oder nahe dessen Rand liegt.
3. Simuliertes Risiko. Endgültiger Gewinn oder Verlust der Verläufe im ungünstigsten, typischen und besten Fall, maximaler Drawdown gemessen vom laufenden Höchststand, Wahrscheinlichkeit eines Gewinns am Ende, Wahrscheinlichkeit eines Ruins bei dem von Ihnen definierten Drawdown sowie der Verlust am Rand der ungünstigsten Verläufe mit ihrem durchschnittlichen Verlust.
4. Reihenfolgetest. Dieselben Trades werden mehrfach in zufälliger Reihenfolge angeordnet: So wird gezeigt, wie sich der Drawdown der tatsächlichen Reihenfolge im Vergleich zu zufälligen Reihenfolgen verhält, wodurch sich ein Drawdown, der nur auf Glück oder Pech zurückzuführen war, leicht erkennen lässt.
5. Die besten Trades entfernen. Die besten Trades werden herausgenommen und der Rest erneut gemessen, zusammen mit dem Anteil des Gewinns, der durch die Top-Trades erzielt wurde. Eine Strategie, die von wenigen großen Gewinnen lebt, zeigt sich hier.
6. Glückstest. Wie oft würde eine Strategie ohne jeglichen Vorteil das gleiche Ergebnis erzielen? Ein reduzierter Gewinnfaktor und ein reduziertes Konfidenzniveau berücksichtigen, wie viele Varianten oder Optimierungsdurchläufe Sie ausprobiert haben, bevor Sie sich für diese entschieden haben.
7. Stresstest. Zusätzliche Kosten bei jedem Trade (Spread, Slippage, Provision), die Break-even-Kosten sowie zufällig ausgelassene Trades, beispielsweise aufgrund von Ausfallzeiten oder Filtern.
8. Stabilität im Zeitverlauf. Die Trades werden chronologisch aufgeteilt und jeder Teil wird für sich bewertet, sodass ein nachlassender Vorteil sichtbar wird.
9. Bewertung und Fazit. „ROBUST“, „MIXED“ oder „FRAGILE“ mit einer Note von A bis F und der Anzahl der bestandenen Prüfungen. Bei zu wenigen Trades wird statt eines Fazits „MEHR DATEN ERFORDERLICH“ angezeigt. Die Schwellenwerte können in den Eingabeparametern geändert werden.
10. Wiederholbare Ergebnisse und Bericht. Ein fester Zufallsstartwert liefert jedes Mal dieselben Zahlen. „RE-RUN“ wiederholt jede Simulation mit dem nächsten Startwert. „REPORT“ speichert einen HTML-Bericht mit dem Kegel und allen Ergebnissen sowie CSV-Dateien der Ergebnisse und der Trades im Ordner „MQL5\Files“. Bei Live-Charts können die CSV-Dateien auch nach jeder Analyse geschrieben werden.
11. Panel. Jede Zeile verfügt über einen Tooltip, der sie erläutert. Das Panel passt sich der Chartgröße und der Bildschirm-DPI an, funktioniert sowohl auf dunklen als auch auf hellen Charts und kann minimiert werden. Es prüft in dem von Ihnen festgelegten Intervall auf neue geschlossene Trades oder eine geänderte Datei. Wenn die Quelle weniger als zwei abgeschlossene Trades enthält, wird stattdessen eine Beispielstrategie angezeigt, die deutlich mit „SAMPLE DATA“ gekennzeichnet ist; in Live-Charts kann diese Anzeige deaktiviert werden.
Eingaben
Handelsquelle, Verlaufsfenster, Filter, Dateiname und Ordner sowie Beispieldaten ein- oder ausschalten; Anzahl der Simulationen, Pfadlänge, Startkapital, Ruin-Level und Zufallszahlensamen; Einstellungen für jeden Test; Schwellenwerte für das Ergebnis; CSV-Export, Position des Panels und Aktualisierungsintervall. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden beim Start abgelehnt, wobei eine eindeutige Meldung im Expertenprotokoll erscheint.
Beliebige Symbole und Kontowährungen: Devisen, Gold, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Fügen Sie es einem beliebigen Chart hinzu; die Analyse hängt nicht vom Chart-Symbol ab, es sei denn, Sie legen den Symbolfilter fest.
Nur zur Analyse. Es werden keine DLLs und keine Webanfragen verwendet. Im Strategietester läuft das Panel eigenständig und klickt auf „RE-RUN“ und „REPORT“; um dem Tester etwas Aktivität zu verleihen, platziert es einen kleinen Demonstrationshandel, der bei der Analyse unberücksichtigt bleibt. Diese Demo funktioniert nur im Strategietester und kann deaktiviert werden. Auf Live-Charts werden niemals Trades ausgeführt.
Die Tests beschreiben, wie sich die von Ihnen bereitgestellten Trades in der Vergangenheit verhalten haben und wie stark das Ergebnis von Glück, Reihenfolge und Kosten abhängt. Sie sagen keine zukünftigen Ergebnisse voraus, und kein Tool garantiert Gewinne. Der Handel ist mit Risiken verbunden.
