OrderFlow MicroStructure Pro
- Indikatoren
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
OrderFlow MicroStructure Pro vereint mehrere Order-Flow-Ansichten in einem Chart: einen täglichen VWAP mit Standardabweichungsbändern, das Kauf-/Verkaufs-Delta jedes geschlossenen Balkens, das kumulative Delta, einen Bid-x-Ask-Footprint des zuletzt geschlossenen Balkens sowie ein Volumenprofil über einen Bereich, den Sie mit der Maus verschieben können. Es ist für Börseninstrumente mit Handelsdaten (z. B. B3-Futures und Aktien) konzipiert und läuft auch im Devisenhandel mit einer unten beschriebenen Annäherung.
So funktioniert es
- VWAP: typischer, nach Tick-Volumen gewichteter Kurs, der einmal täglich zur gewählten Serverzeit zurückgesetzt wird, mit oberen und unteren Bändern bei N Standardabweichungen. Wird nur auf geschlossenen Balken dargestellt.
- Delta: Wenn Handelsticks mit Aggressor-Flags verfügbar sind, stammen Kauf- und Verkaufsvolumen aus den BUY/SELL-Flags. Bei Feeds ohne Handelsticks (Devisen/CFDs) werden Kurs-Ticks nach der Tick-Regel klassifiziert (Uptick = Kauf, Downtick = Verkauf) mit einem Volumen von 1 pro Tick.
- Das kumulative Delta beginnt mit dem Hinzufügen des Indikators und addiert das Delta jedes neuen geschlossenen Balkens.
- Footprint: Der letzte geschlossene Balken wird in Kursniveaus unterteilt, die das Verkaufs- bzw. Kaufvolumen neben dem Balken anzeigen.
- Volumenprofil: Wird aus Ticks innerhalb eines Rechtecks im Chart erstellt (Standard: die letzten 120 Balken). Ziehen Sie das Rechteck oder ändern Sie seine Größe, um den Bereich anzupassen. Der Kontrollpunkt (POC) und der 70-%-Wertbereich (VAH/VAL) werden als Linien dargestellt.
- Kernel-Filter (DAF-KC): Ein gaußgewichteter Durchschnitt der jüngsten Balken-Deltas und deren Z-Score im Vergleich zu den letzten 48 Deltas, dargestellt im Panel.
Hauptmerkmale
- Täglicher VWAP mit konfigurierbaren Sigma-Bändern
- Balken-Delta, Kauf- und Verkaufssummen, kumulatives Delta
- Fußabdruck des zuletzt geschlossenen Balkens
- Interaktives Volumenprofil mit POC, VAH, VAL
Eingaben
- VWAP-Reset-Zeitpunkt, Bandbreite (Sigma), maximale Anzahl historischer Balken
- Footprint-Ebenen, Profil-Ebenen, anfängliches Profilfenster
- Footprint anzeigen, Profil anzeigen, POC/VAH/VAL-Linien zeichnen
- Aktualisierungsintervall und Panel-Layout
Hinweise und Einschränkungen
- Bei Devisen und CFDs gibt es kein reales Volumen und keine Aggressor-Informationen; Delta, Footprint und Profil sind Näherungswerte nach der Tick-Regel, die auf Kurs-Ticks basieren.
- Der VWAP verwendet bei allen Symbolen das Tick-Volumen.
- Das kumulative Delta und der Kernel-Filter werden ausschließlich aus Kerzen berechnet, die während der Laufzeit des Indikators geschlossen wurden; sie werden zurückgesetzt, wenn der Indikator neu geladen wird. Der Kernel benötigt mindestens 8 Kerzen.
- Der Indikator führt keine Handelsgeschäfte durch und sendet keine Benachrichtigungen.
Empfohlene Verwendung
B3-Mini-Index und Mini-Dollar, Aktien und andere Börsensymbole mit Handelsticks, auf den Zeitrahmen M1 bis M15. Bei Devisen sollte er eher als Aktivitätskarte denn als echter Orderflow verwendet werden.
