Deep State Regime Classifier
- Indikatoren
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Der „Deep State Regime Classifier“ färbt die Kerzen Ihres Charts entsprechend dem Marktregime ein, das bei jedem geschlossenen Balken erkannt wird. Es handelt sich um einen deterministischen, regelbasierten Klassifikator, der auf bekannten statistischen Größen basiert: einer auf den skalierten Bereich bezogenen Schätzung des Hurst-Exponenten, einem Fraktaldimensionsindex (FDI), der Standardabweichung der Kursänderungen und dem Momentum. Aus denselben Daten ergeben sich stets dieselben Farben.
So funktioniert es
Für jeden geschlossenen Balken blickt der Indikator über ein konfigurierbares Zeitfenster (Standard: 144 Balken) zurück und berechnet:
- Hurst-Exponent (vereinfachte Schätzung auf Basis des skalierten Bereichs über das gesamte Fenster)
- Fraktaldimensionsindex: Verhältnis zwischen der Pfadlänge der Schlusskurse und der Hoch-Tief-Spanne des Zeitfensters
- Volatilität: Standardabweichung der Kursänderungen von Schlusskurs zu Schlusskurs über ein Drittel des Zeitfensters
- Momentum: Veränderung der Schlusskurse über ein Fünftel des Zeitfensters
Das Regime wird dann anhand fester Regeln zugeordnet:
- Chaotisch (violett): FDI bei oder über 1,67
- Trend (blau): Hurst-Index bei oder über 0,58, FDI bei oder unter 1,45 und Momentum größer als das Doppelte der Volatilität
- Mean-Reversion (silber): Hurst-Index bei oder unter 0,45
- Akkumulation / Range (gold): alle anderen Fälle
Balken, die sich noch im Aufbau befinden, sind grau. Nur geschlossene Balken werden eingefärbt; die sich bildende Kerze bleibt unverändert, sodass sich die Farben nach dem Schließen eines Balkens nicht ändern.
Hauptmerkmale
- Über das Kursdiagramm gezeichnete farbige Kerzen
- Vier Regime plus ein Aufwärmzustand
- Optionales Anzeigefeld mit dem aktuellen Regime, Hurst, FDI und der Volatilität des zuletzt geschlossenen Balkens
- Historienbegrenzung für schnelles Laden
Eingaben
- Lookback-Balken (mindestens 32)
- Maximale Anzahl an historischen Balken
- HUD-Panel anzeigen und Aktualisierungsintervall
Hinweise und Einschränkungen
- Die Schwellenwerte sind fest vorgegeben. Die Farbe „Akkumulation“ dient als Sammelbegriff für Balken, die die anderen Regeln nicht erfüllen; sie bestätigt nicht, dass jemand Positionen akkumuliert.
- Der Hurst-Wert ist eine Schätzung auf Basis eines einzelnen Zeitfensters und weist bei kurzen Zeitfenstern starke Schwankungen auf.
- Um die Regime-Farben deutlich zu erkennen, sollten Sie die Kerzenfarben des Charts möglicherweise an den Hintergrund anpassen oder den Liniendiagramm-Modus verwenden.
- Der Indikator führt keine Handelsgeschäfte durch und sendet keine Warnmeldungen.
Empfohlene Verwendung
Beliebiges Symbol und beliebiger Zeitrahmen. Typischerweise wird der Indikator als Kontextfilter eingesetzt: Bevorzugen Sie trendfolgende Setups bei Trendbalken und vermeiden oder reduzieren Sie die Positionsgröße in chaotischen Phasen. M15- bis H4-Charts liefern glattere Regime.
