OrderFlow MicroStructure Pro
- Indicadores
- Versão: 1.10
- Ativações: 5
OrderFlow MicroStructure Pro reúne várias visões de fluxo de ordens num gráfico: VWAP diária com bandas de desvio padrão, delta compra/venda de cada barra fechada, delta acumulado, footprint bid x ask da última barra fechada e perfil de volume sobre uma região que você move com o mouse. Foi feito para instrumentos de bolsa com dados de negócio (por exemplo futuros e ações da B3) e também roda em Forex com a aproximação descrita abaixo.
Como funciona
- VWAP: preço típico ponderado pelo volume de ticks, reiniciada uma vez por dia na hora do servidor escolhida, com bandas superior e inferior a N desvios padrão. Plotada só em barras fechadas.
- Delta: quando há ticks de negócio com indicação do agressor, o volume comprador e vendedor vem das flags BUY/SELL. Em feeds sem ticks de negócio (Forex/CFD), os ticks de cotação são classificados pela regra do tick (alta = compra, baixa = venda) com volume 1 por tick.
- O delta acumulado começa quando o indicador é colocado no gráfico e soma o delta de cada nova barra fechada.
- Footprint: a última barra fechada é dividida em níveis de preço mostrando volume vendedor x comprador ao lado da barra.
- Perfil de volume: montado com os ticks dentro de um retângulo no gráfico (padrão: últimas 120 barras). Arraste ou redimensione o retângulo para mudar a região. O ponto de controle (POC) e a área de valor de 70% (VAH/VAL) são desenhados como linhas.
- Filtro de kernel (DAF-KC): média ponderada gaussiana dos deltas recentes e seu Z-score contra os últimos 48 deltas, mostrados no painel.
Principais recursos
- VWAP diária com bandas sigma configuráveis
- Delta da barra, totais de compra x venda, delta acumulado
- Footprint da última barra fechada
- Perfil de volume interativo com POC, VAH e VAL
Entradas
- Hora de reinício da VWAP, largura das bandas (sigma), máximo de barras de histórico
- Níveis do footprint, níveis do perfil, janela inicial do perfil
- Mostrar footprint, mostrar perfil, desenhar linhas POC/VAH/VAL
- Intervalo de atualização e layout do painel
Observações e limitações
- Em Forex e CFDs não há volume real nem informação de agressor; delta, footprint e perfil são aproximações pela regra do tick sobre ticks de cotação.
- A VWAP usa volume de ticks em todos os ativos.
- O delta acumulado e o filtro de kernel são formados apenas com barras fechadas enquanto o indicador está rodando; zeram quando o indicador é recarregado. O kernel precisa de pelo menos 8 barras.
- O indicador não opera e não envia alertas.
Uso recomendado
Mini índice e mini dólar da B3, ações e outros ativos de bolsa com ticks de negócio, de M1 a M15. Em Forex, use como mapa de atividade e não como fluxo de ordens real.
