OrderFlow MicroStructure Pro
- Indicadores
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
OrderFlow MicroStructure Pro reúne varias vistas del flujo de órdenes en un único gráfico: un VWAP diario con bandas de desviación estándar, el delta de compra/venta de cada barra cerrada, el delta acumulado, la huella de oferta y demanda de la última barra cerrada y un perfil de volumen en un rango que se puede desplazar con el ratón. Está diseñado para instrumentos bursátiles con datos de negociación (por ejemplo, futuros y acciones de B3) y también funciona en el mercado de divisas con una aproximación que se describe a continuación.
Cómo funciona
- VWAP: precio típico ponderado por el volumen de ticks, que se restablece una vez al día a la hora del servidor seleccionada, con bandas superior e inferior a N desviaciones estándar. Se representa únicamente en las barras cerradas.
- Delta: cuando hay ticks de negociación con indicadores de agresividad disponibles, el volumen de compra y venta procede de los indicadores BUY/SELL. En fuentes de datos sin ticks de negociación (Forex/CFD), los ticks de cotización se clasifican según la regla de ticks (tick al alza = compra, tick a la baja = venta) con un volumen de 1 por tick.
- El delta acumulado comienza cuando se aplica el indicador y suma el delta de cada nueva barra cerrada.
- Huella: la última barra cerrada se divide en niveles de precio que muestran el volumen de venta x compra junto a la barra.
- Perfil de volumen: se construye a partir de los ticks dentro de un rectángulo en el gráfico (por defecto: las últimas 120 barras). Arrastra o cambia el tamaño del rectángulo para modificar el rango. El punto de control (POC) y el área del 70 % del valor (VAH/VAL) se representan como líneas.
- Filtro de kernel (DAF-KC): una media ponderada gaussiana de los deltas de las barras recientes y su puntuación Z frente a los últimos 48 deltas, que se muestra en el panel.
Características principales
- VWAP diario con bandas sigma configurables
- Delta de la barra, totales de compra x venta, delta acumulado
- Huella de la última barra cerrada
- Perfil de volumen interactivo con POC, VAH y VAL
Parámetros
- Hora de reinicio del VWAP, ancho de banda (sigma), número máximo de barras históricas
- Niveles de huella, niveles de perfil, ventana inicial del perfil
- Mostrar huella, mostrar perfil, trazar líneas POC/VAH/VAL
- Intervalo de actualización y disposición del panel
Notas y limitaciones
- En Forex y CFD no existe volumen real ni información sobre el agresor; el delta, la huella y el perfil son aproximaciones basadas en los ticks de cotización.
- El VWAP utiliza el volumen por tick en todos los símbolos.
- El delta acumulado y el filtro kernel se calculan únicamente a partir de las barras cerradas mientras el indicador está en funcionamiento; se reinician cuando se vuelve a cargar el indicador. El filtro kernel necesita al menos 8 barras.
- El indicador no opera ni envía alertas.
Uso recomendado
Índice B3 mini y dólar mini, acciones y otros símbolos bursátiles con ticks de negociación, en timeframe de M1 a M15. En Forex, utilízalo como un mapa de actividad más que como un flujo de órdenes real.
