Quantum Stat Arb Engine
- Experten
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
Quantum Stat-Arb Engine ist ein Expert Advisor für den Pairs-Trading. Er überwacht das Kursverhältnis zwischen zwei Wertpapieren (standardmäßig das Chart-Symbol und GBPUSD), eröffnet bei jedem Wertpapier eine Position in entgegengesetzter Richtung, wenn sich das Verhältnis stark vom Mittelwert entfernt, und schließt beide Positionen, sobald sich das Verhältnis wieder dem Mittelwert annähert.
So funktioniert es
- Bei jedem neuen geschlossenen Balken des Analysezeitraums wird das Verhältnis A/B mit seinem Mittelwert und seiner Standardabweichung über das Lookback-Fenster verglichen, um einen Z-Score zu erhalten.
- Die Korrelation der Bar-zu-Bar-Veränderungen beider Symbole über dasselbe Fenster muss positiv sein und mindestens die Mindestkorrelation erreichen; negativ korrelierte Paare werden nicht gehandelt.
- Z-Score über dem Einstiegsniveau: A verkaufen und B kaufen. Unterhalb des negativen Einstiegsniveaus: A kaufen und B verkaufen.
- Leg A verwendet das Basis-Lot. Leg B wird so dimensioniert, dass beide Legs einen ähnlichen ATR(14)-Wert aufweisen, wobei der Tick-Wert des jeweiligen Wertpapiers zugrunde gelegt wird.
- Ausstieg: Beide Positionen werden geschlossen, wenn |Z| auf das Ausstiegsniveau fällt.
- Zunächst wird die Margin für beide Legs überprüft; sollte das zweite Leg scheitern, wird das erste geschlossen.
Risikoschutz
- Leg-Stop: Jedes Leg kann einen Stop-Loss in Höhe eines Vielfachen von ATR(14) (Standardwert 6) aufweisen.
- Korb-Stop: Beide Legs werden geschlossen, wenn der kombinierte Verlust einen bestimmten Prozentsatz des Guthabens erreicht (Standardwert 2 %).
- „Broken Pair“: Wird eine Position geschlossen (z. B. durch ihren Stop), wird die verbleibende Position beim nächsten Tick geschlossen.
Live-Handel
Die Live-Ausführung ist standardmäßig deaktiviert. Bei „InpAllowTrading = false“ überwacht der EA lediglich die Statistiken und zeigt diese an. Setzen Sie „InpAllowTrading = true“, um den Handel zu aktivieren. Im Strategietester ist der Handel immer aktiviert, damit die Logik bewertet werden kann.
Eingaben
- Symbol A (leer = Chart-Symbol, Standard), Symbol B, Analyse-Zeitrahmen, Lookback-Bars
- Einstiegs-Z, Ausstiegs-Z, minimale Korrelation
- Basislot, Handel zulassen, Leg-Stops verwenden, Leg-Stop in ATR-Vielfachen, Basket-Stop in %, Magic Number
Hinweise und Einschränkungen
- Beide Symbole müssen bei Ihrem Broker unter den genau eingegebenen Namen vorhanden sein und über eine Historie verfügen; andernfalls bleibt der EA inaktiv.
- Die Beziehungen zwischen den Symbolen können sich ändern oder zusammenbrechen; eine hohe Korrelation in der Vergangenheit garantiert nicht, dass sich das Verhältnis wieder einstellt. Die Kosten für zwei Legs wirken sich auf die Ergebnisse aus.
- Erfordert Margin für zwei gleichzeitige Positionen.
Risikohinweis
Der Handel mit gehebelten Produkten birgt ein hohes Risiko. Testergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Testen Sie den EA zunächst auf einem Demokonto und setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Empfohlene Verwendung
Eng miteinander verbundene Währungspaare wie EURUSD/GBPUSD oder AUDUSD/NZDUSD, H1 oder höher.
