Institutional Volume Anomaly Detector
- Indikatoren
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Der „Institutional Volume Anomaly Detector“ misst, wie ungewöhnlich das Volumen jedes Balkens im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit ist. Er berechnet einen Z-Score (Anzahl der Standardabweichungen vom gleitenden Mittelwert) und zeigt den Absolutwert als Farbhistogramm in einem separaten Fenster an. Balken, die Ihren Schwellenwert überschreiten, werden hervorgehoben und können im Hauptchart markiert werden. Der Indikator verwendet ausschließlich Daten, die vom Terminal Ihres Brokers bereitgestellt werden; er greift nicht auf externe oder außerbörsliche Datenquellen zu.
So funktioniert es
Für jeden geschlossenen Balken wird ein Volumenwert berechnet. Bei Symbolen ohne echtes (börsliches) Volumen, wie beispielsweise den meisten Forex- und CFD-Symbolen, entspricht dieser Wert dem Tick-Volumen des Balkens. Bei Symbolen, die ein reales Volumen melden (Börseninstrumente), wird das reale Volumen des Balkens durch die Anzahl der Handelsticks geteilt, die im Tick-Verlauf des Terminals für diesen Balken gefunden wurden, wodurch sich die durchschnittliche Größe pro Handel ergibt. Der Wert wird mit dem Mittelwert und der Standardabweichung der vorherigen N Balken (Lookback) verglichen, wodurch ein Z-Score entsteht. Das Histogramm zeigt |Z| an: blau für normale Werte, goldfarben, wenn |Z| 70 % des Schwellenwerts erreicht, und rot, wenn der Schwellenwert erreicht ist. Der sich gerade bildende Balken hat immer den Wert Null, sodass sich die Werte nach dem Schließen eines Balkens nicht ändern.
Hauptmerkmale
- Gleitender Z-Score des Balkenvolumens mit einstellbarem Fenster und Schwellenwert
- Dreifarbiges Histogramm (normal, Annäherung, Anomalie)
- Optionaler Textmarker „Volumenanomalie“ oberhalb des Balkens im Hauptchart (rot für überdurchschnittliche Werte, grün für unterdurchschnittliche Werte)
- Optionales Canvas-Panel mit dem letzten Z-Score, dem Schwellenwert und dem Zeitpunkt der letzten Anomalie
- Begrenzung des Verlaufs, um das Laden schnell zu halten
Eingaben
- Rückblickbalken: Größe des statistischen Fensters (mindestens 20)
- Z-Schwellenwert für Anomalien: minimaler |Z|-Wert, ab dem ein Balken markiert wird
- Diagrammmarkierungen zeichnen: ein oder aus
- Maximale Anzahl von historischen Balken
- HUD-Fenster anzeigen und Aktualisierungsintervall
Hinweise und Einschränkungen
- Forex- und die meisten CFD-Feeds enthalten keine tatsächlichen Volumina, daher arbeitet der Indikator mit dem Tick-Volumen (Anzahl der Kursänderungen), das als Indikator für die Aktivität dient, nicht für das Handelsvolumen.
- Bei Börsensymbolen hängt das Ergebnis von der Tick-Historie ab, die Ihr Broker bereitstellt; das erste Laden kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Eine Anomalie bedeutet lediglich ungewöhnliche Aktivität. Sie gibt keinen Hinweis auf die Richtung und identifiziert nicht, wer gehandelt hat.
- Der Indikator führt keine Handelsgeschäfte durch und sendet keine Benachrichtigungen.
Empfohlene Verwendung
Jedes Symbol und jeder Zeitrahmen. Nützlich als Filter für Ausbrüche und nachrichtenbedingte Kursbewegungen oder zum Auffinden von Kerzen mit ungewöhnlicher Handelsaktivität auf M5- bis H1-Charts.
