Orderflow footprint with delta and trade bubbles

Orderflow Footprint mit Delta und Trade Bubbles ist ein Orderflow-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wandelt jede Kerze in ein Footprint-Chart (auch Cluster-Chart genannt) um, das das gehandelte Volumen auf jedem Preisniveau anzeigt, aufgeteilt in Kaufvolumen (Ask) und Verkaufsvolumen (Bid). Jede Kerze zeigt außerdem ihr Delta, ihr Volumenprofil und ihren Point of Control (POC). Ein Bubbles-Fenster visualisiert die eingehenden Trades, sodass Sie den Orderflow tickgenau verfolgen können.

Die Marktpräsenz wird anhand der Tickdaten Ihres Brokers ermittelt. Bei Börsensymbolen wird das tatsächliche Handelsvolumen verwendet. Bei Forex- und CFD-Symbolen, die üblicherweise kein Handelsvolumen aufweisen, werden Ticks gezählt. Der Abschnitt „Wie Kauf- und Verkaufsvolumen gemessen wird“ weiter unten erläutert dies detailliert.

Footprint-Diagramm mit Geld- und Briefvolumen

Jede Kerze ist in Preiszeilen unterteilt. Der Zelleninhalt kann das Verhältnis von Geld- zu Briefkursvolumen, das Delta oder das Gesamtvolumen enthalten. Die Zellen können anhand einer Volumen-Heatmap, des Deltas oder der dominanten Seite farblich dargestellt werden. Der Indikator markiert auf jeder Kerze die diagonalen Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern, den Volumen-Point of Control (den Preis mit dem größten Volumen), den Zeit-Point of Control, die Zeile mit dem größten Delta und den Wertbereich (standardmäßig 70 Prozent, Standard-Zweizeilenmethode).

Beim Hineinzoomen werden neben jeder Kerze weitere Details angezeigt: eine Spalte für das Volumenprofil, eine Spalte für den prozentualen Volumenanteil, eine Spalte für den prozentualen Zeitanteil und eine Delta-Spalte. Neben dem Kerzenfußabdruck kann eine normale Kerze angezeigt werden, sodass Kursverlauf und Orderfluss zusammenbleiben. Beim Überfahren der Kerze mit der Maus erscheint eine Detailkarte mit allen Kerzenwerten.

Delta-, Volumen- und kumulatives Volumen-Delta (CVD)-Panel

Unterhalb der Kerzen zeigt ein Statistikfeld in separaten Zeilen das Brief- und Geldvolumen, das Delta (Brief minus Geld) und das Gesamtvolumen jeder Kerze auf dem Bildschirm an. Die Zellen sind entsprechend ihrer Größe schattiert, sodass starke Kerzen leicht zu erkennen sind. Das kumulierte Volumendelta wird als Liniendiagramm mit einer Nulllinie dargestellt, und die letzte Zeile zeigt die Kerzenzeiten an.

Handelsblasenfenster

Das Blasenfenster ist ein kleines Feld innerhalb des Charts, das die letzten Transaktionen als Blasen darstellt, die sich von rechts nach links bewegen. Die Größe einer Blase entspricht ihrem Volumen, ihre Farbe der dominanten Seite. Große Cluster werden mit einem Ring markiert, und die Zeitachsen mit der Uhrzeit bewegen sich mit den Blasen. Sie können die angezeigte Sekundenanzahl (15 bis 300) auswählen, das Fenster verschieben und seine Größe anpassen.

Auftragsflusssignale

Signale werden erst nach Kerzenschluss berechnet, daher erscheint und verschwindet keine Markierung, solange sich die Kerze noch bildet. Jedes Signal kann zudem eine kurze Nachricht mit optionalem Ton im Chart anzeigen.

• Gestapelte Ungleichgewichte – drei oder mehr aufeinanderfolgende Ungleichgewichte erzeugen eine Zone, die sich nach rechts ausdehnt, bis der Kurs wieder in sie hineinhandelt.
• Unberührte Kontrollpunkte – Kontrollpunkte, die der Preis noch nicht erneut erreicht hat.
• Unvollendete Auktionen – ein Kerzenhoch bei hohem Verkaufsvolumen oder ein Kerzentief bei hohem Kaufvolumen zum Extrempreis.
• Absorption – ein großes Volumen am oberen oder unteren Ende einer Kerze, das den Preis nicht weiter bewegte.
• Erschöpfung – ein neues Swing-Hoch bei negativem Delta oder ein neues Swing-Tief bei positivem Delta.
• Große Transaktionen – Transaktionen über einem von Ihnen festgelegten Volumen, dargestellt als Blasen im Footprint.
• Delta-Divergenz und Volumenausbrüche – eine steigende Kerze mit negativem Delta oder eine fallende Kerze mit positivem Delta sowie Kerzen mit einem deutlich höheren Volumen als im jüngsten Durchschnitt.

Diagrammsteuerung

Eine Kopfzeile am oberen Rand des Charts zeigt das Symbol, ein Menü mit allen MetaTrader 5-Zeitrahmen und Live-Werten: Geldkurs, Briefkurs, Spread, Zeit bis zum Kerzenschluss, Delta, kumulatives Delta, tägliche Veränderung und tägliches Volumen. Über die Kopfzeile lassen sich Zelleninhalt, Farbschema, Ungleichgewichtsverhältnis, Kerzenspalte, Blasenfenster und das helle oder dunkle Design anpassen. Eine Einstellungskarte ändert die wichtigsten Eingaben direkt im Chart, ohne die Indikatoreigenschaften öffnen zu müssen.

Die Zoomfunktion passt die gesamte Ansicht inklusive Schriftarten, Spalten und Markierungen an. Verschieben Sie das Diagramm mit der Maus zeitlich und preislich oder verwenden Sie das Mausrad, die Pfeiltasten, Bild auf, Bild ab, Pos1 und Ende. Die Ansicht folgt dem aktuellen Kerzenkurs, und die Schaltfläche „Neueste“ führt Sie nach dem Zurückscrollen wieder dorthin zurück. Der Indikator verfügt über eine eigene Preisskala mit Bid- und Ask-Beschriftungen sowie einem Fadenkreuz. Ihre Einstellungen werden pro Diagramm gespeichert und beim nächsten Öffnen wiederhergestellt.

Wie das Kauf- und Verkaufsvolumen gemessen wird

Das Ergebnis hängt von den Daten ab, die Ihr Broker bereitstellt:

• Bei Börsensymbolen (Futures und Aktien) mit realem Handelsvolumen und Kauf- oder Verkaufssignalen verwendet der Indikator diese Signale.
• Wenn Geschäfte mit Geld- und Briefkursen einhergehen, gilt ein Geschäft oberhalb der Mitte der Spanne als Kauf und ein Geschäft darunter als Verkauf.
• Bei Forex- und CFD-Symbolen ohne Handelsvolumen zählt jeder Tick als eine Einheit, und seine Seite folgt der Kursrichtung (ein Tick nach oben bedeutet Kauf, ein Tick nach unten bedeutet Verkauf). Der Footprint zeigt daher die Tick-Aktivität an, nicht das Handelsvolumen.

Bei Kerzen ohne Tick-Historie in Ihrem Terminal zeigt der Indikator eine Schätzung an und ersetzt diese, sobald die Ticks heruntergeladen wurden.

Wie Händler es nutzen

Trader nutzen Footprint-Charts, um zu erkennen, wo das Volumen in den Markt eingetreten ist und welche Seite bei jedem Preis aktiver war. Typische Anwendungsfälle sind die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in gestapelten Ungleichgewichtszonen und ungedeckten Kontrollpunkten, die Beobachtung von Absorptions- oder Erschöpfungsphasen in der Nähe wichtiger Kursniveaus sowie die Überprüfung von Ausbrüchen mithilfe von Delta und kumulativem Delta. Der Indikator ist ein Analysewerkzeug. Er eröffnet keine Positionen und ersetzt weder Ihren eigenen Handelsplan noch Ihr Risikomanagement.

Eingabeparameter

Footprint: Anzahl der historischen Kerzen (standardmäßig 100), Inhalt und Farbe der Startzelle, Preisschritt, Balkenbreite und -abstand, automatische Preisskalenanpassung.

Ungleichgewichte und Signale: Ungleichgewichtsverhältnis, Mindestvolumen, Mindestreihen für eine gestapelte Zone, Absorptionsfaktor, Swing-Lookback zur Erschöpfung, Mindestvolumen für einen großen Trade.

Blasenfenster: ein- oder ausschalten, Sekundenanzeige, Mindestvolumen für eine volle Blase.

Erscheinungsbild und Meldungen: Design, Farben, Schriftarten, Panelhöhe, kumulative Delta-Zeile, Benachrichtigungen und Ton.

Testen im Strategietester

Sie können den Indikator im MetaTrader 5 Strategietester testen. Verwenden Sie den visuellen Modus und die Modellierung „Jeder Tick basiert auf realen Ticks“, da der Footprint aus Tickdaten erstellt wird. Andere Modellierungstypen enthalten nicht die für den Footprint benötigten Tickinformationen.

Anforderungen

Nur für MetaTrader 5. Der Indikator funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen. Das Ergebnis hängt von den Tickdaten Ihres Brokers ab. Große Tick-Historien in niedrigen Zeitrahmen benötigen beim ersten Laden mehr Zeit.

Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie bitte in die Kommentare zu diesem Produkt oder senden Sie mir eine private Nachricht auf MQL5.com.