Orderflow footprint with delta and trade bubbles

O Orderflow Footprint com Delta e Bolhas de Negociação é um indicador de fluxo de ordens para MetaTrader 5 (MT5). Ele transforma cada vela em um gráfico de pegada, também chamado de gráfico de cluster, que mostra o volume negociado em cada nível de preço, dividido em volume de compra (ask) e volume de venda (bid). Cada vela também mostra seu delta, perfil de volume e ponto de controle. Uma janela de bolhas exibe as negociações à medida que acontecem, permitindo que você acompanhe o fluxo de ordens tick a tick.

A métrica é construída a partir dos dados de ticks da sua corretora. Em símbolos de exchanges, utiliza o volume real de negociação. Em símbolos Forex e CFDs, que geralmente não possuem volume de negociação, contabiliza os ticks. A seção "Como o Volume de Compra e Venda é Medido" abaixo explica isso em detalhes.

Gráfico de área de cobertura com volume de compra e venda

Cada vela é dividida em linhas de preço. O conteúdo da célula pode ser o volume de compra x venda, o delta ou o volume total, e as células podem ser coloridas por um mapa de calor de volume, pelo delta ou pelo lado dominante. Em cada vela, o indicador marca os desequilíbrios diagonais entre compradores e vendedores, o Ponto de Controle de Volume (o preço com o maior volume), o Ponto de Controle de Tempo, a linha com o maior delta e a área de valor (70% por padrão, método padrão de duas linhas).

Ao ampliar a imagem, mais detalhes são adicionados ao lado de cada vela: uma coluna de perfil de volume, uma coluna de porcentagem de volume, uma coluna de porcentagem de tempo e uma coluna delta. Uma vela normal pode ser exibida ao lado da área de influência (pegada), para que a ação do preço e o fluxo de ordens permaneçam juntos. Um cartão de detalhes com todos os valores da vela aparece quando o cursor do mouse está sobre ela.

Painel Delta, Volume e Delta de Volume Cumulativo (CVD)

Abaixo dos candles, um painel de estatísticas exibe o volume de compra (ask) e o volume de demanda (bid) em linhas separadas, o delta (ask menos bid) e o volume total de cada candle na tela. As células são sombreadas de acordo com seu tamanho, facilitando a identificação de candles fortes. O Delta de Volume Acumulado é representado por um gráfico de linhas com uma linha zero, e a última linha mostra os horários dos candles.

Janela das Bolhas Comerciais

A janela de bolhas é um pequeno painel dentro do gráfico que mostra as negociações recentes como bolhas que se movem da direita para a esquerda. O tamanho de uma bolha acompanha seu volume e sua cor acompanha o lado dominante. Grandes aglomerados são marcados com um anel, e linhas de tempo com a hora do relógio se movem junto com as bolhas. Você pode escolher quantos segundos serão exibidos (de 15 a 300), mover a janela e redimensioná-la.

Sinais de fluxo de ordem

Os sinais são calculados somente após o fechamento da vela, portanto, uma marca não aparece e desaparece enquanto a vela ainda está se formando. Cada sinal também pode exibir uma breve mensagem no gráfico, com um som opcional.

• Desequilíbrios cumulativos - três ou mais desequilíbrios consecutivos criam uma zona que se estende para a direita até que o preço volte a entrar nela.
• Pontos de controle nus - níveis de controle que o preço ainda não revisitou.
• Leilões inacabados - uma máxima de vela com volume de venda, ou uma mínima de vela com volume de compra, no preço extremo.
• Absorção - grande volume no topo ou na base de uma vela que não provocou mais movimentação de preço.
• Exaustão - uma nova alta de oscilação com delta negativo ou uma nova baixa de oscilação com delta positivo.
• Grandes negociações - negociações acima de um volume que você definiu, exibidas como bolhas no gráfico.
• Divergência delta e picos de volume - uma vela ascendente com delta negativo ou uma vela descendente com delta positivo, e velas com volume muito maior do que a média recente.

Controles do gráfico

Uma barra de cabeçalho na parte superior do gráfico exibe o símbolo, um menu com todos os intervalos de tempo do MetaTrader 5 e valores em tempo real: preço de compra (bid), preço de venda (ask), spread, tempo até o fechamento da vela, delta, delta acumulado, variação diária e volume diário. A partir do cabeçalho, você pode alterar o conteúdo da célula, o esquema de cores, o índice de desequilíbrio, a coluna da vela, a janela de bolhas e o tema claro ou escuro. Um cartão de configurações altera as principais entradas diretamente no gráfico, sem precisar abrir as propriedades do indicador.

O zoom redimensiona toda a área de visualização, incluindo fontes, colunas e marcadores. Arraste o gráfico com o mouse para movê-lo no tempo e no preço, ou use a roda do mouse, as teclas de seta, Page Up, Page Down, Home e End. A visualização acompanha a vela em tempo real, e o botão "Mais recente" retorna a ela após você rolar para trás. O indicador possui sua própria escala de preços com rótulos de compra e venda e uma mira. Suas escolhas são salvas por gráfico e restauradas na próxima vez que você o abrir.

Como o volume de compra e venda é medido

O resultado depende dos dados fornecidos pela sua corretora:

• Em ativos negociados em bolsa (futuros e ações) com volume real de negociação e indicadores de compra ou venda, o indicador utiliza esses indicadores.
• Quando as negociações são feitas com cotações de compra e venda, uma negociação acima do ponto médio do spread é considerada uma compra e uma negociação abaixo desse ponto é considerada uma venda.
• Em símbolos Forex e CFD sem volume de negociação, cada tick conta como uma unidade, e sua lateral segue a direção do preço (um tick para cima indica compra, um tick para baixo indica venda). O gráfico, portanto, mostra a atividade dos ticks, e não o volume negociado.

Para velas sem histórico de ticks no seu terminal, o indicador mostra uma estimativa e a substitui quando os ticks são baixados.

Como os Traders o Utilizam

Os traders usam um gráfico de footprint para ver onde o volume entrou no mercado e qual lado estava mais ativo em cada preço. Os usos típicos incluem encontrar suporte e resistência em zonas de desequilíbrio sobrepostas e pontos de controle isolados, observar absorção ou exaustão perto de níveis importantes e verificar uma ruptura com delta e delta cumulativo. O indicador é uma ferramenta de análise. Ele não abre negociações e não substitui seu próprio plano de negociação e gerenciamento de risco.

Parâmetros de entrada

Configuração do gráfico: número de velas históricas (100 por padrão), conteúdo e cor da célula inicial, incremento de preço, largura e espaçamento das barras, ajuste automático da escala de preços.

Desequilíbrios e sinais: índice de desequilíbrio, volume mínimo, número mínimo de linhas para uma zona consolidada, fator de absorção, período de observação de oscilação para exaustão, volume mínimo para uma grande operação.

Janela de bolhas: ligada ou desligada, segundos exibidos, volume mínimo para uma bolha cheia.

Aparência e mensagens: tema, cores, fontes, altura do painel, delta cumulativo em linhas, notificações e som.

Testando no Testador de Estratégia

Você pode testar o indicador no Testador de Estratégias do MetaTrader 5. Use o modo visual e a modelagem "Cada tick baseado em ticks reais", pois a pegada é construída a partir de dados de tick. Outros tipos de modelagem não contêm as informações de tick necessárias para a pegada.

Requisitos

Exclusivo para MetaTrader 5. O indicador funciona em todos os símbolos e períodos de tempo, e o resultado depende dos dados de tick fornecidos pela sua corretora. Históricos de tick extensos em períodos de tempo curtos podem demorar mais para carregar na primeira vez.

Se você tiver dúvidas ou sugestões, escreva nos comentários deste produto ou envie-me uma mensagem privada em MQL5.com.