Orderflow footprint with delta and trade bubbles

Orderflow Footprint with Delta and Trade Bubbles est un indicateur de flux d'ordres pour MetaTrader 5 (MT5). Il transforme chaque bougie en un graphique d'empreinte, également appelé graphique en cluster, qui affiche le volume échangé à chaque niveau de prix, ventilé entre volume d'achat (ask) et volume de vente (bid). Chaque bougie indique également son delta, son profil de volume et son point de contrôle. Une fenêtre de bulles affiche les transactions en temps réel, permettant ainsi de suivre le flux d'ordres tick par tick.

L'empreinte est calculée à partir des données de ticks de votre courtier. Pour les symboles de bourse, elle utilise le volume de transactions réel. Pour les symboles Forex et CFD, qui n'ont généralement pas de volume de transactions, elle comptabilise les ticks. La section « Comment le volume d'achat et de vente est mesuré » ci-dessous explique cela en détail.

Graphique d'empreinte avec volume d'achat et de vente

Chaque bougie est divisée en lignes de prix. Le contenu de chaque cellule peut afficher le volume Bid x Ask, le delta ou le volume total. Les cellules peuvent être colorées selon une carte thermique de volume, le delta ou la tendance dominante. Sur chaque bougie, l'indicateur signale les déséquilibres diagonaux entre acheteurs et vendeurs, le point de contrôle du volume (le prix avec le volume le plus élevé), le point de contrôle temporel, la ligne avec le delta le plus important et la zone de valeur (70 % par défaut, méthode standard à deux lignes).

En zoomant, des informations supplémentaires s'affichent à côté de chaque bougie : profil de volume, pourcentage de volume, pourcentage temporel et delta. Une bougie normale peut être affichée à côté de l'empreinte, permettant ainsi de visualiser simultanément l'évolution des prix et le flux d'ordres. Une fiche détaillée reprenant toutes les valeurs de la bougie apparaît au survol de la souris.

Panneau Delta, Volume et Delta de Volume Cumulé (CVD)

Sous les chandeliers, un panneau de statistiques affiche le volume de vente et le volume d'achat sur des lignes distinctes, le delta (vente moins achat) et le volume total de chaque chandelier. La couleur des cellules varie selon leur taille, ce qui facilite le repérage des chandeliers les plus actifs. Le delta de volume cumulé est représenté par un graphique linéaire avec une ligne zéro, et la dernière ligne indique les dates et heures des chandeliers.

Fenêtre sur les bulles commerciales

La fenêtre des bulles est un petit panneau intégré au graphique qui affiche les transactions récentes sous forme de bulles se déplaçant de droite à gauche. La taille d'une bulle est proportionnelle à son volume et sa couleur indique la tendance dominante. Les gros groupes de transactions sont marqués d'un anneau, et les lignes de temps, affichant l'heure, se déplacent avec les bulles. Vous pouvez choisir le nombre de secondes affichées (de 15 à 300), déplacer la fenêtre et la redimensionner.

Signaux de flux d'ordres

Les signaux ne sont calculés qu'après la clôture de la bougie ; un signal n'apparaît donc pas et ne disparaît pas pendant sa formation. Chaque signal peut également afficher un court message sur le graphique, avec une option sonore.

• Déséquilibres cumulés - trois déséquilibres ou plus consécutifs créent une zone qui s'étend vers la droite jusqu'à ce que le prix y revienne.
• Points de contrôle à nu - niveaux de contrôle que le prix n'a pas encore revisités.
• Ventes aux enchères inachevées : une bougie haute avec un volume de vente important, ou une bougie basse avec un volume d’achat important, au prix extrême.
• Absorption - volume important en haut ou en bas d'une bougie qui n'a pas entraîné de variation de prix supplémentaire.
• Épuisement – une nouvelle forte variation sur un delta négatif, ou une nouvelle faible variation sur un delta positif.
• Transactions importantes - transactions supérieures à un volume que vous avez défini, représentées par des bulles sur l'empreinte.
• Divergence delta et pics de volume : une bougie ascendante avec un delta négatif ou une bougie descendante avec un delta positif, et des bougies avec un volume beaucoup plus important que la moyenne récente.

Commandes du graphique

Une barre d'en-tête en haut du graphique affiche le symbole, un menu regroupant toutes les unités de temps de MetaTrader 5 et les valeurs en temps réel : prix d'achat, prix de vente, spread, temps restant avant la clôture de la bougie, delta, delta cumulé, variation journalière et volume journalier. Depuis cette barre d'en-tête, vous pouvez modifier le contenu des cellules, le schéma de couleurs, le ratio de déséquilibre, le nombre de colonnes de bougies, l'affichage des bulles et le thème (clair ou sombre). Un panneau de paramètres permet de modifier les principaux réglages directement sur le graphique, sans avoir à ouvrir les propriétés de l'indicateur.

Le zoom redimensionne l'ensemble du graphique, y compris les polices, les colonnes et les marqueurs. Faites glisser le graphique avec la souris pour le déplacer dans le temps et en fonction des prix, ou utilisez la molette de la souris, les flèches directionnelles, les touches Page précédente, Page suivante, Début et Fin. L'affichage suit la bougie en temps réel, et le bouton « Dernière » permet de revenir à la bougie précédente après avoir fait défiler vers le bas. L'indicateur possède sa propre échelle de prix avec les indications « Achat » et « Demande » ainsi qu'un réticule. Vos préférences sont enregistrées pour chaque graphique et restaurées lors de sa prochaine ouverture.

Comment le volume des achats et des ventes est-il mesuré ?

Le résultat dépend des données fournies par votre courtier :

• Sur les symboles boursiers (contrats à terme et actions) avec un volume d'échanges réel et des signaux d'achat ou de vente, l'indicateur utilise ces signaux.
• Lorsque les transactions comportent des cours acheteur et vendeur, une transaction au-dessus du milieu de l'écart est considérée comme un achat et une transaction en dessous comme une vente.
• Sur les devises et les CFD sans volume d'échanges, chaque tick représente une unité et son sens suit celui du prix (un tick à la hausse indique un achat, un tick à la baisse une vente). L'historique des transactions reflète alors l'activité des ticks, et non le volume d'échanges.

Pour les bougies sans historique de ticks dans votre terminal, l'indicateur affiche une estimation et la remplace une fois les ticks téléchargés.

Comment les traders l'utilisent

Les traders utilisent un graphique d'empreinte pour identifier les points d'entrée du volume sur le marché et déterminer la branche la plus active à chaque niveau de prix. Ce graphique sert notamment à repérer les supports et les résistances à partir des zones de déséquilibre superposées et des points de contrôle non marqués, à surveiller l'absorption ou l'épuisement du marché près des niveaux importants et à vérifier les cassures à l'aide du delta et du delta cumulé. Cet indicateur est un outil d'analyse. Il ne permet pas d'ouvrir des positions et ne remplace en aucun cas votre propre plan de trading ni votre gestion des risques.

Paramètres d'entrée

Empreinte : nombre de bougies historiques (100 par défaut), contenu et couleur de la cellule de départ, pas de prix, largeur et espacement des barres, ajustement automatique de l'échelle des prix.

Déséquilibres et signaux : ratio de déséquilibre, volume minimum, nombre minimum de lignes pour une zone empilée, facteur d’absorption, période de référence pour l’épuisement, volume minimum pour une transaction importante.

Fenêtre à bulles : activée ou désactivée, affichage des secondes, volume minimum pour une bulle pleine.

Apparence et messages : thème, couleurs, polices, hauteur du panneau, ligne delta cumulée, notifications et son.

Test dans le testeur de stratégie

Vous pouvez tester l'indicateur dans le testeur de stratégie de MetaTrader 5. Utilisez le mode visuel et la modélisation « Chaque tick basé sur des ticks réels », car l'empreinte est construite à partir de données de ticks. Les autres types de modélisation ne contiennent pas les informations de ticks nécessaires à l'empreinte.

Exigences

Compatible uniquement avec MetaTrader 5. Cet indicateur fonctionne sur tous les symboles et toutes les unités de temps, et son résultat dépend des données tick fournies par votre courtier. Le chargement initial d'un historique tick important sur des unités de temps courtes peut être plus long.

Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez les indiquer dans les commentaires de ce produit ou m'envoyer un message privé sur MQL5.com.