Orderflow footprint with delta and trade bubbles

Orderflow Footprint with Delta and Trade Bubbles è un indicatore di flusso degli ordini per MetaTrader 5 (MT5). Trasforma ogni candela in un grafico footprint, detto anche grafico cluster, che mostra il volume scambiato a ciascun livello di prezzo, suddiviso in volume di acquisto (ask) e volume di vendita (bid). Ogni candela mostra anche il suo delta, il profilo del volume e il punto di controllo. Una finestra a bolle mostra le transazioni man mano che arrivano, consentendo di osservare il flusso degli ordini tick per tick.

L'impronta di mercato viene calcolata a partire dai dati tick del tuo broker. Per i simboli di borsa, utilizza il volume di scambio reale. Per i simboli Forex e CFD, che di solito non hanno un volume di scambio, conta i tick. La sezione "Come viene misurato il volume di acquisto e vendita" qui di seguito spiega questo aspetto in dettaglio.

Grafico dell'impronta a terra con volume di acquisto e vendita

Ogni candela è suddivisa in righe di prezzo. Il contenuto delle celle può essere il volume Bid x Ask, il Delta o il volume totale, e le celle possono essere colorate in base a una mappa di calore del volume, al Delta o al lato dominante. Su ogni candela l'indicatore evidenzia gli squilibri diagonali tra acquirenti e venditori, il Volume Point of Control (il prezzo con il volume maggiore), il Time Point of Control, la riga con il Delta maggiore e l'area di valore (70% di default, metodo standard a due righe).

Ingrandendo l'immagine, accanto a ciascuna candela vengono aggiunti ulteriori dettagli: una colonna con il profilo del volume, una colonna con la percentuale del volume, una colonna con la percentuale del tempo e una colonna con la variazione delta. Accanto all'impronta della candela può essere visualizzata anche una candela normale, in modo che l'andamento dei prezzi e il flusso degli ordini rimangano associati. Passando il mouse sopra la candela, appare una scheda con tutti i valori.

Pannello Delta, Volume e Delta cumulativo del volume (CVD)

Sotto le candele, un pannello di statistiche mostra il volume di acquisto e il volume di vendita in righe separate, il delta (volume di acquisto meno volume di vendita) e il volume totale di ogni candela sullo schermo. Le celle sono colorate in base alla loro dimensione, in modo da poter individuare facilmente le candele più forti. Il delta del volume cumulativo è rappresentato da un grafico a linee con una linea dello zero, e l'ultima riga mostra i tempi delle candele.

Finestra delle bolle commerciali

La finestra delle bolle è un piccolo pannello all'interno del grafico che mostra le transazioni recenti come bolle che si muovono da destra a sinistra. La dimensione di una bolla corrisponde al suo volume e il suo colore segue il lato dominante. I cluster più grandi sono contrassegnati da un anello e le linee temporali con l'ora dell'orologio si muovono insieme alle bolle. È possibile scegliere quanti secondi visualizzare (da 15 a 300), spostare la finestra e ridimensionarla.

Segnali di flusso degli ordini

I segnali vengono calcolati solo dopo la chiusura della candela, quindi un indicatore non appare e scompare mentre la candela è ancora in fase di formazione. Ogni segnale può anche visualizzare un breve messaggio sul grafico, con un suono opzionale.

• Squilibri cumulativi : tre o più squilibri consecutivi creano una zona che si estende verso destra finché il prezzo non vi ritorna.
• Punti di controllo scoperti - livelli di controllo che il prezzo non ha ancora rivisitato.
• Aste non concluse : un massimo di candela con volume di vendita, o un minimo di candela con volume di acquisto, al prezzo estremo.
• Assorbimento - volume elevato nella parte superiore o inferiore di una candela che non ha determinato ulteriori variazioni di prezzo.
• Esaurimento : un nuovo massimo di oscillazione su delta negativo, oppure un nuovo minimo di oscillazione su delta positivo.
• Operazioni di grandi dimensioni : operazioni che superano un volume da te impostato, visualizzate come bolle sull'area di trading.
• Divergenza delta e picchi di volume : una candela rialzista con delta negativo o una candela ribassista con delta positivo, e candele con un volume molto superiore alla media recente.

Controlli del grafico

Una barra di intestazione nella parte superiore del grafico mostra il simbolo, un menu con tutti i timeframe di MetaTrader 5 e i valori in tempo reale: bid, ask, spread, tempo rimanente alla chiusura della candela, delta, delta cumulativo, variazione giornaliera e volume giornaliero. Dall'intestazione è possibile modificare il contenuto delle celle, la combinazione di colori, il rapporto di squilibrio, la colonna delle candele, la finestra delle bolle e il tema scuro o chiaro. Una scheda delle impostazioni consente di modificare i parametri principali direttamente sul grafico, senza dover aprire le proprietà dell'indicatore.

La funzione Zoom ridimensiona l'intera area di visualizzazione, inclusi caratteri, colonne e marcatori. Trascina il grafico con il mouse per spostarlo nel tempo e nel prezzo, oppure utilizza la rotellina del mouse, i tasti freccia, Pagina Su, Pagina Giù, Home e Fine. La visualizzazione segue la candela in tempo reale e il pulsante "Ultimo" vi ritorna dopo aver scoraggiato. L'indicatore ha una propria scala dei prezzi con etichette di acquisto e vendita e un mirino. Le tue scelte vengono salvate per ogni grafico e ripristinate alla successiva apertura.

Come vengono misurati i volumi di acquisto e vendita

Il risultato dipende dai dati forniti dal tuo broker:

• Sui simboli di borsa (futures e azioni) con volume di scambio reale e segnali di acquisto o vendita, l'indicatore utilizza tali segnali.
• Quando le transazioni sono accompagnate da quotazioni di acquisto e di vendita, una transazione al di sopra del valore medio dello spread viene considerata un acquisto, mentre una transazione al di sotto di esso viene considerata una vendita.
• Nel Forex e nei CFD, dove non è indicato il volume di scambio, ogni tick corrisponde a un'unità e il suo lato segue la direzione del prezzo (un tick in rialzo indica un acquisto, un tick in ribasso una vendita). L'impronta, quindi, mostra l'attività dei tick, non il volume di scambio.

Per le candele di cui non è disponibile lo storico dei tick nel terminale, l'indicatore mostra una stima e la sostituisce una volta scaricati i dati dei tick.

Come lo utilizzano i trader

I trader utilizzano un grafico footprint per individuare i punti di ingresso del volume nel mercato e la direzione più attiva a ciascun prezzo. Gli utilizzi tipici includono l'individuazione di livelli di supporto e resistenza in zone di squilibrio e punti di controllo, il monitoraggio di assorbimento o esaurimento in prossimità di livelli importanti e la verifica di una rottura al rialzo tramite delta e delta cumulativo. L'indicatore è uno strumento di analisi. Non apre posizioni e non sostituisce il proprio piano di trading e la gestione del rischio.

Parametri di input

Ingombro: numero di candele storiche (100 per impostazione predefinita), contenuto e colorazione iniziali delle celle, intervallo di prezzo, larghezza e spaziatura delle barre, adattamento automatico della scala dei prezzi.

Squilibri e segnali: rapporto di squilibrio, volume minimo, numero minimo di righe per una zona impilata, fattore di assorbimento, analisi dello swing per l'esaurimento, volume minimo per una grande operazione.

Finestra delle bolle: attiva o disattiva, secondi visualizzati, volume minimo per una bolla piena.

Aspetto e messaggi: tema, colori, caratteri, altezza del pannello, riga delta cumulativa, notifiche e suono.

Test nello Strategy Tester

È possibile provare l'indicatore nello Strategy Tester di MetaTrader 5. Utilizzare la modalità visuale e il modello "Ogni tick basato su tick reali", poiché l'impronta è costruita a partire dai dati tick. Altri tipi di modello non contengono le informazioni tick necessarie all'impronta.

Requisiti

Solo per MetaTrader 5. L'indicatore funziona su tutti i simboli e intervalli temporali e il risultato dipende dai dati tick forniti dal broker. Gli storici tick di grandi dimensioni su intervalli temporali brevi richiedono più tempo per essere caricati la prima volta.

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