Orderflow footprint with delta and trade bubbles

Orderflow Footprint with Delta and Trade Bubbles 는 MetaTrader 5(MT5)용 주문 흐름 지표입니다. 이 지표는 모든 캔들을 주문 흐름 차트(클러스터 차트라고도 함)로 변환하여 각 가격대에서 거래된 거래량을 매수량(호가)과 매도량(매수호가)으로 구분하여 보여줍니다. 각 캔들에는 델타, 거래량 프로필 및 제어점도 표시됩니다. 버블 창에는 거래가 발생하는 순간을 보여주므로 주문 흐름을 틱 단위로 관찰할 수 있습니다.

거래량 지표는 브로커의 틱 데이터를 기반으로 생성됩니다. 거래소 종목의 경우 실제 거래량을 사용하고, 일반적으로 거래량이 없는 외환 및 CFD 종목의 경우 틱 수를 계산합니다. 아래 "거래량 측정 방법" 섹션에서 자세히 설명합니다.

매수 및 매도 거래량을 포함한 시장 점유율 차트

각 캔들은 가격 행으로 나뉩니다. 각 행에는 매수호가 x 매도호가, 델타 또는 총 거래량이 표시될 수 있으며, 행 색상은 거래량 히트맵, 델타 또는 우세측으로 지정할 수 있습니다. 각 캔들에서 지표는 매수자와 매도자의 대각선 불균형, 거래량 중심점(가장 큰 거래량을 기록한 가격), 시간 중심점, 가장 큰 델타를 기록한 행, 그리고 가치 영역(기본값 70%, 표준 2행 방식)을 표시합니다.

확대하면 각 캔들 옆에 거래량 프로필, 거래량 비율, 시간 비율, 델타 등의 상세 정보가 추가됩니다. 일반 캔들을 풋프린트 옆에 함께 표시하여 가격 움직임과 주문 흐름을 한눈에 볼 수 있습니다. 마우스 커서를 캔들 위에 올리면 모든 값이 포함된 상세 정보 카드가 나타납니다.

델타, 볼륨 및 누적 볼륨 델타(CVD) 패널

캔들 아래에는 통계 패널이 있어 각 캔들의 매수 호가와 매도 호가를 별도의 행에 표시하고, 매수 호가와 매도 호가의 차이(델타) 및 총 거래량을 보여줍니다. 각 셀은 크기에 따라 음영 처리되어 있어 강한 캔들을 쉽게 찾을 수 있습니다. 누적 거래량 차이는 선 그래프로 표시되며, 마지막 행에는 캔들 시간이 표시됩니다.

무역 거품 창

버블 창은 차트 내부에 있는 작은 패널로, 최근 거래 내역을 오른쪽에서 왼쪽으로 움직이는 버블 형태로 보여줍니다. 버블의 크기는 거래량에 비례하며, 색상은 거래가 집중된 쪽을 나타냅니다. 대규모 거래 덩어리는 원으로 표시되고, 시계 방향의 시간 표시줄이 버블과 함께 움직입니다. 표시되는 시간(초 단위, 15~300초)을 선택할 수 있으며, 창의 이동 및 크기 조절도 가능합니다.

주문 흐름 신호

신호는 캔들이 마감된 후에만 계산되므로, 캔들이 형성되는 동안에는 표시가 나타났다 사라지지 않습니다. 각 신호는 차트에 간단한 메시지를 표시할 수 있으며, 선택적으로 소리를 추가할 수도 있습니다.

• 누적 불균형 - 세 개 이상의 불균형이 연속적으로 발생하면 가격이 해당 영역 안으로 다시 들어올 때까지 오른쪽으로 확장되는 영역이 생성됩니다.
• 가격이 아직 재진입하지 않은 핵심 저항선(Point of Control) 수준.
• 미완료 경매 - 최고가에서 매도 거래량이 많은 고가 캔들 또는 매수 거래량이 많은 저가 캔들이 나타나는 현상.
• 흡수 - 캔들의 상단 또는 하단에서 대량의 거래량이 발생했지만 가격 변동이 더 이상 나타나지 않는 현상.
• 소진 - 음의 델타에서 새로운 고점 또는 양의 델타에서 새로운 저점.
• 대규모 거래 - 설정한 거래량 이상의 거래로, 거래 내역에 거품 모양으로 표시됩니다.
• 델타 다이버전스와 거래량 급증 - 델타가 음수인 상승 캔들 또는 델타가 양수인 하락 캔들, 그리고 최근 평균보다 훨씬 많은 거래량을 기록한 캔들.

차트 컨트롤

차트 상단의 헤더 바에는 심볼과 모든 MetaTrader 5 시간 프레임 및 실시간 값(매수호가, 매도호가, 스프레드, 캔들 마감까지 남은 시간, 델타, 누적 델타, 일일 변동률, 일일 거래량)을 표시하는 메뉴가 있습니다. 헤더에서 셀 내용, 색 구성표, 불균형 비율, 캔들 열, 버블 창 및 어두운 테마 또는 밝은 테마를 변경할 수 있습니다. 설정 카드에서 지표 속성 창을 열지 않고도 차트에서 주요 입력값을 직접 변경할 수 있습니다.

확대/축소 기능을 사용하면 글꼴, 열, 마커를 포함한 전체 화면 크기가 조정됩니다. 마우스로 차트를 드래그하여 시간과 가격 방향으로 이동하거나 마우스 휠, 화살표 키, Page Up, Page Down, Home, End 키를 사용할 수 있습니다. 차트 보기는 실시간 캔들을 따라가며, "최신" 버튼을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다. 지표에는 매수/매도 호가 레이블과 십자선이 있는 자체 가격 스케일이 있습니다. 선택 사항은 차트별로 저장되며 다음에 차트를 열 때 복원됩니다.

거래량 측정 방법

결과는 브로커가 제공하는 데이터에 따라 달라집니다.

• 실제 거래량과 매수/매도 신호가 있는 거래소 종목(선물 및 주식)의 경우, 이 지표는 해당 신호를 사용합니다.
• 매수호가와 매도호가가 제시되는 거래에서, 스프레드의 중간값보다 높은 가격으로 거래하는 것은 매수로, 중간값보다 낮은 가격으로 거래하는 것은 매도로 간주됩니다.
• 거래량이 없는 외환 및 CFD 심볼의 경우, 각 틱은 하나의 단위로 계산되며, 틱의 방향은 가격 방향을 따릅니다(상승 틱은 매수, 하락 틱은 매도). 따라서 풋프린트는 거래량이 아닌 틱 활동을 보여줍니다.

터미널에 틱 기록이 없는 캔들의 경우, 지표는 추정치를 표시하고 틱 데이터가 다운로드되면 추정치를 대체합니다.

거래자들이 이를 활용하는 방법

트레이더들은 풋프린트 차트를 사용하여 거래량이 시장에 유입된 지점과 각 가격대에서 어느 쪽이 더 활발했는지 확인합니다. 일반적인 활용 사례로는 중첩된 불균형 영역과 명확한 통제 지점에서 지지선과 저항선을 찾는 것, 중요한 레벨 부근에서 흡수 또는 소진 현상을 관찰하는 것, 델타와 누적 델타를 사용하여 돌파를 확인하는 것 등이 있습니다. 이 지표는 분석 도구일 뿐이며, 거래를 시작하는 도구가 아니며 트레이딩 계획 및 위험 관리를 대체할 수 없습니다.

입력 매개변수

설정 범위: 과거 캔들 개수(기본값 100개), 시작 셀 내용 및 색상, 가격 단계, 막대 너비 및 간격, 자동 가격 스케일 조정.

불균형 및 신호: 불균형 비율, 최소 거래량, 스택 영역을 위한 최소 행 수, 흡수 계수, 소진을 위한 스윙 룩백, 대규모 거래를 위한 최소 거래량.

기포 창: 켜짐/꺼짐, 표시되는 시간(초), 완전한 기포를 위한 최소 부피.

외관 및 메시지: 테마, 색상, 글꼴, 패널 높이, 누적 델타 행, 알림 및 소리.

전략 테스터에서의 테스트

MetaTrader 5 전략 테스터에서 해당 지표를 사용해 볼 수 있습니다. 시각화 모드에서 "실제 틱을 기반으로 모든 틱" 모델링 방식을 선택하세요. 풋프린트가 틱 데이터를 기반으로 생성되기 때문입니다. 다른 모델링 방식에는 풋프린트에 필요한 틱 정보가 포함되어 있지 않습니다.

요구 사항

MetaTrader 5에서만 사용 가능합니다. 이 지표는 모든 심볼과 시간대에서 작동하며, 결과는 브로커가 제공하는 틱 데이터에 따라 달라집니다. 낮은 시간대에서 틱 데이터가 많을 경우 처음 로드하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

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