VWAP Anchor Bands

VWAP Anchor Bands berechnet den volumengewichteten Durchschnittspreis (Volume Weighted Average Price) – ein Preis-Niveau, das im institutionellen Handel als fairer Referenzwert für den laufenden Handelszeitraum gilt. Die Berechnungslogik folgt dem verbreiteten Session-VWAP-Standard mit kumulativer Preis-Volumen-Gewichtung und optionalen Standardabweichungsbändern.

Funktionen:

• Anchor-Periode wählbar: Session (täglicher Reset), Woche, Monat oder Jahr – je nachdem, über welchen Zeitraum der VWAP kumuliert werden soll.
• Flexible Preisquelle: HLC3 (Standard), Close, OHLC4 oder HL2.
• Bis zu 3 Abweichungsbänder um den VWAP, wahlweise berechnet über die volumengewichtete Standardabweichung oder als prozentualer Abstand – frei editierbare Multiplikatoren für jedes Band.
• Volumenquelle umschaltbar: Tick-Volumen (Standard, für Forex/CFD geeignet) oder echtes Volumen (für Futures, Aktien, einige Krypto-Symbole).
• Automatisches Ausblenden ab Tageschart (D1): Da ein Session-VWAP auf Tages-, Wochen- oder Monatscharts nicht aussagekräftig ist, blendet sich der Indikator dort automatisch aus (abschaltbar).
• Frei einstellbare Farben für VWAP-Linie und jedes einzelne Band.
• Kein Repainting: Der VWAP wird ausschließlich aus bereits abgeschlossenen Kursdaten kumuliert und ändert sich nicht rückwirkend.
• Läuft auf allen Symbolen und Zeitrahmen (unterhalb D1 empfohlen).

Einsatzmöglichkeiten:

Der VWAP wird häufig als dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsniveau, als Einstiegsfilter (Trades in Trendrichtung relativ zum VWAP) oder als Referenzpreis für institutionelle Ausführungsqualität genutzt. Die Bänder helfen, statistisch über- bzw. unterdurchschnittliche Kursabweichungen vom Tagesdurchschnitt zu erkennen.

Parameter im Überblick:

Hinweis: Wie jeder technische Indikator liefert der VWAP keine Handelsempfehlung, sondern ein zusätzliches Analysewerkzeug. Verhalten in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.