Gold Breakout Engine

Die „Gold Breakout Engine“ ist ein Portfolio aus 4 verschiedenen Breakout-Strategien für den Handel mit Gold (XAUUSD).

Die Backtests wurden ab 2007 unter Verwendung von echten Tick-Daten von Dukascopy durchgeführt, wobei die Spreads künstlich auf ca. 0,005 % erhöht wurden, um pessimistische Bedingungen zu simulieren.

Dies ist kein HFT-System. Es ist für den langfristigen, statistisch fundierten Handel konzipiert.

Dieser Expert Advisor erzielt die besten Ergebnisse bei starken Trends beim Goldpreis. Bei unruhigen Marktbedingungen kann es zu Drawdowns kommen.

Mindestkontoguthaben: 250 $ (bei Ausführung nur einer der vier Strategien mit hohen Risikoeinstellungen)

Funktioniert bei den meisten Brokern. Die Performance hängt von den Handelskosten (Spread, Slippage, Ausführung) ab. Empfohlene Hebelwirkung > 1:30

Backtesting

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• Farbschema: Wählen Sie das Farbschema der Benutzeroberfläche (funktioniert auch im Tester). Weitere Details finden Sie in diesem Blogbeitrag.
• Chart-Transformation: Verwenden Sie diese Option, um Ihrem Chart ein modernes Aussehen zu verleihen. Das Thema des Charts entspricht dem von Ihnen gewählten Farbthema.
• Offene Trades und Orders anzeigen: Wenn diese Option auf „true“ gesetzt ist, werden Ihre ausstehenden Orders und Trades im Chart angezeigt.

----Allgemeine Einstellungen

• Anlagetyp: Wählen Sie für einzelne Strategien zwischen einer prozentualen Allokation des Guthabens oder einer festen monetären Allokation. Ausführliche Erläuterungen finden Sie im beiliegenden Handbuch.
• Zulässiger globaler Drawdown: Maximal zulässiger Drawdown des gesamten Portfolios, berechnet anhand des kombinierten Eigenkapitals aller Strategien.
• Zulässiger globaler täglicher Drawdown: Maximal zulässiger täglicher Drawdown des Portfolios, berechnet anhand des kombinierten Eigenkapitals aller Strategien.
• Risikostufe: Wählen Sie zwischen vordefinierten Risikostufen. Diese legen fest, wie viel Risiko die Strategien bei jedem Handel eingehen. (Von 0,4 % bis 4 % des eigenen Kapitals)
• Zufallsgenerator: Zufallsgenerator für Prop-Firm-Challenges. Sie können die Ein- und Ausstiegsniveaus innerhalb eines Punktintervalls, das Sie hier festlegen können, zufällig bestimmen. (Empfohlen: zwischen 100–500 oder 0)

----Strategie X (allgemein für jede Strategie)

• Investition in „Strategie X“: Der der ausgewählten Strategie zugewiesene Betrag. Entweder als Prozentsatz Ihres Guthabens oder als genauer Geldbetrag (abhängig von der gewählten Anlagart). Dies ist das Startkapital der Strategie.
• Drawdown-Limit von „Strategie X“: Das Drawdown-Limit der Strategie, basierend auf ihrem eigenen simulierten Kapital. (In Prozent)
• Tägliches Drawdown-Limit von „Strategie X“: Das tägliche Drawdown-Limit der Strategie, basierend auf ihrem eigenen simulierten Kapital. (In Prozent)
• Name und Kommentar von „Strategie X“: Die Trades dieser Strategie verwenden diesen Kommentar. Im Kombinationsfeld zur Layout-Auswahl wird dies als Name der Strategie angezeigt.

Empfohlene Einstellungen

Das Framework legt den Schwerpunkt auf Risikokontrolle und Kapitalerhalt. Aus diesem Grund verfügt sowohl jede einzelne Strategie als auch das gesamte Portfolio über ein eigenes Drawdown-Limit.

Es wird empfohlen, den EA mit niedrigeren Risikoeinstellungen und ebenfalls niedrigeren Drawdown-Limits (etwa 30 %) zu betreiben, wobei dies je nach Kontogröße variieren kann.

Bei kleinen Kontogrößen wird nur eine reduzierte Anzahl von Strategien empfohlen. (Unter 500 $ sollte nur eine der Strategien ausgeführt werden)

Vorteile

• Kapitalschutz: Drawdown-Schutz auf Strategie- und Portfolioebene.
• Einfache Bedienung: Die Benutzeroberfläche und der EA selbst sind sehr benutzerfreundlich und leicht verständlich.
• Performance: Backtests zeigen eine positive Erwartungsrendite über den gesamten Langzeitzeitraum (2017 bis heute), selbst bei erhöhten Handelskosten.
• Kontrolle: Die grafische Benutzeroberfläche ermöglicht eine vorübergehende operative Kontrolle unter außergewöhnlichen Marktbedingungen.
• Diversifizierung & Kompatibilität: Dieser EA lässt sich hervorragend mit anderen EAs kombinieren. Er kann nicht nur als eigenständiges Portfolio dienen, sondern Sie können auch nur einen Teil Ihres Guthabens in diesen EA investieren. Der EA verwendet intern ausschließlich das ihm zugewiesene Kapital.
• Flexible Risikoeinstellungen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Risikopräferenzen. (Von institutionell bis spekulativ)

Auch wenn es hier auf dem MQL5-Marktplatz nicht sehr üblich ist, fühle ich mich verpflichtet, Ihnen auch die Nachteile mitzuteilen.

Nachteile

• Handelsfrequenz: Wie bereits in der Beschreibung erwähnt, handelt es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen Scalping-EA, der täglich ein- und aussteigt. Er handelt nur an wichtigen Niveaus, und wenn der Markt sich nicht bewegt, kommt es nicht selten vor, dass er eine Woche lang keine Trades ausführt.
• Drawdowns: Der EA verwendet keinerlei Erholungslogik. Das bedeutet, dass es bei der Nutzung dieses EAs zu Drawdown-Phasen kommen kann und wird. Wenn der Goldmarkt unruhig ist, kann es zu Verlusten kommen. Dieses Verhalten ist unter nicht-trendigen Bedingungen zu erwarten. Aus diesem Grund ist die Bewertung der Performance dieses EAs über einen sehr kurzen Zeitraum nicht repräsentativ für die langfristigen Eigenschaften der Strategie.
• Kleine Kontogrößen: Bei kleinen Kontogrößen kann der eigentliche Diversifizierungseffekt nicht wirklich zum Tragen kommen. Kleinere Konten verringern die Wirksamkeit der Portfoliodiversifizierung. Es wird empfohlen, bei einem kleinen Konto eine einzelne Strategie zu verwenden, da jede einzelne Strategie für sich genommen gut funktioniert.