Gold Breakout Engine

Die Gold Breakout Engine ist ein Portfolio von 4 verschiedenen Breakout-Strategien für den Handel mit Gold (XAUUSD).

Backtests wurden ab 2007 mit echten Tickdaten von Dukascopy durchgeführt, wobei die Spreads künstlich auf ~0,04% erhöht wurden, um pessimistische Bedingungen zu simulieren.

Es handelt sich nicht um ein HFT-System. Es ist für den langfristigen, statistisch fundierten Handel konzipiert.

Dieser Expert Advisor funktioniert am besten bei starken Trendbedingungen für Gold. Drawdowns können bei unruhigen Marktbedingungen auftreten.

Mindestkontogröße: 250$ (es wird nur 1 der 4 Strategien mit hohen Risikoeinstellungen ausgeführt)

Funktioniert bei den meisten Brokern. Die Performance hängt von den Handelskosten ab (Spread, Slippage, Ausführung). Empfohlene Hebelwirkung > 1:30

Backtesting

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• Farbthema: Wählen Sie das Farbthema der GUI (funktioniert auch im Tester). Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem Blogbeitrag.
• Diagramm-Transformation: Verwenden Sie diese Option, um Ihrem Diagramm ein modernes Aussehen zu verleihen. Das Thema des Charts entspricht dem von Ihnen gewählten Farbthema.
• Offene Trades und Orders anzeigen: Wenn diese Option auf "true" gesetzt ist, werden Ihre ausstehenden Orders und Trades im Chart angezeigt.

----Allgemeine Einstellungen

• Anlagetyp: Wählen Sie zwischen prozentualer Allokation oder fester monetärer Allokation für einzelne Strategien. Detaillierte Erklärungen finden Sie im mitgelieferten Handbuch.
• Erlaubter globaler Drawdown: Maximal zulässiger Drawdown des gesamten Portfolios, berechnet anhand des kombinierten Eigenkapitals aller Strategien.
• Erlaubter globaler täglicher Drawdown: Maximal zulässiger täglicher Drawdown des Portfolios, berechnet unter Verwendung des kombinierten Eigenkapitals aller Strategien.
• Risiko-Level: Wählen Sie zwischen vordefinierten Risikostufen. Diese bestimmen die Höhe des Risikos, das die Strategien bei jedem Handel eingehen. (Von 0,4 % bis 4 % des eigenen Eigenkapitals)
• Zufallsgenerator: Der Randomizer wird für Prop-Firm-Challenges verwendet. Sie können die Einstiegs- und Ausstiegslevels innerhalb eines Punktintervalls, das Sie hier definieren können, randomisieren. (Empfohlen zwischen 100-500 oder 0)

----Strategy X (Generisch für jede Strategie)

• Investition in "Strategie X": Der Betrag, der der ausgewählten Strategie zugewiesen wird. Entweder als Prozentsatz Ihres Guthabens oder als exakter Geldbetrag (je nach gewählter Anlageart). Dies ist das Startkapital der Strategie.
• Drawdown-Grenze von "Strategie X": Das Drawdown-Limit der Strategie, basierend auf ihrem eigenen simulierten Eigenkapital. (In Prozent)
• Tägliches Drawdown-Limit der "Strategie X": Das tägliche Drawdown-Limit der Strategie, basierend auf dem eigenen simulierten Eigenkapital. (in Prozent)
• Name und Kommentar von "Strategie X": Die Trades dieser Strategie werden diesen Kommentar verwenden. In der Layout-Selektor-Combobox sehen Sie dies als den Namen der Strategie.

Empfohlene Einstellungen

Das Rahmenwerk stellt Risikokontrolle und Kapitalerhalt in den Vordergrund. Aus diesem Grund hat jede einzelne Strategie ihr eigenes Drawdown-Limit, ebenso wie das gesamte Portfolio.

Es wird empfohlen, den EA mit niedrigeren Risikoeinstellungen und niedrigeren Drawdown-Grenzen zu betreiben (etwa 30 %), obwohl dies je nach Kontogröße variieren kann.

Für kleine Konten wird nur eine reduzierte Anzahl von Strategien empfohlen. (Unter 500$ wird nur eine der Strategien ausgeführt)

Vorteile

• Kapitalschutz: Drawdown-Schutz auf Strategie- und Portfolio-Ebene.
• Einfach zu bedienen: Die Schnittstelle und der EA selbst sind sehr einfach zu bedienen und zu verstehen.
• Leistung: Backtests zeigen eine positive Erwartungshaltung über langfristige Daten (2017-heute), auch unter erhöhten Handelskosten.
• Kontrolle: Die grafische Benutzeroberfläche ermöglicht eine temporäre operative Kontrolle bei außergewöhnlichen Marktbedingungen.
• Diversifikation & Kompatibilität: Dieser EA ergänzt andere EAs außergewöhnlich gut. Er ist nicht nur ein eigenständiges Portfolio, sondern Sie können auch nur einen Teil Ihres Guthabens in diesen EA investieren. Der EA verwendet nur das ihm intern zugewiesene Kapital.
• Flexible Risikoeinstellungen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Risikopräferenzen. (Von institutionell bis spekulativ)

Auch wenn es hier auf dem mql5-Marktplatz nicht sehr häufig vorkommt, fühle ich mich verpflichtet, auch die Nachteile mit Ihnen zu teilen.

Nachteile

• Handelshäufigkeit: Wie bereits in der Beschreibung erwähnt, handelt es sich hier nicht um einen regulären Scalping-EA, der jeden Tag ein- und ausgeht. Er handelt nur auf den wichtigsten Ebenen, und wenn sich der Markt nicht bewegt, ist es nicht ungewöhnlich, dass er eine Woche lang nicht handelt.
• Drawdowns: Der EA verwendet keinerlei Erholungslogik. Das bedeutet, dass es bei der Verwendung dieses EAs zu Drawdowns kommen kann und wird. Wenn der Goldmarkt unruhig ist, kann er Verluste erleiden. Dieses Verhalten ist bei Nicht-Trendbedingungen zu erwarten. Aus diesem Grund ist die Bewertung der Leistung dieses EA über einen sehr kurzen Zeitraum nicht repräsentativ für die langfristigen Eigenschaften der Strategie.
• Kleine Kontogrößen: Der echte Diversifikationseffekt kann bei kleinen Kontogrößen nicht wirklich zum Tragen kommen. Kleinere Konten verringern die Wirksamkeit der Portfoliodiversifizierung. Es wird empfohlen, eine einzige Strategie mit einem kleinen Konto zu verwenden, da jede einzelne Strategie für sich genommen gut funktioniert.