ORB System MT5
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 12
ORB (Opening Range Breakout) es un asesor experto que opera uno de los patrones más estudiados del trading intradía: la ruptura del rango de apertura. Identifica el equilibrio inicial del mercado durante los primeros minutos de la sesión y opera solo cuando el precio muestra intención real de continuar en una dirección, evitando anticipaciones y limitando por defecto la actividad a una única operación por sesión.
Este Expert Advisor NO es para ti si:
- Buscas un sistema sin pérdidas o con crecimiento acelerado garantizado.
- Prefieres curvas de backtest perfectas, aunque sean fruto del sobre-ajuste.
- Buscas alta frecuencia de operaciones y te resulta incómodo que el sistema opere como máximo una vez al día.
- Prefieres estrategias de tipo grid, martingala o promediado.
- No das importancia a la gestión del riesgo.
Este Expert Advisor puede interesarte si:
- Valoras una estrategia basada en reglas objetivas y repetibles.
- Entiendes que las pérdidas forman parte de cualquier sistema de trading.
- Priorizas la robustez sobre un backtest artificialmente perfecto.
- Quieres entender con claridad por qué el sistema entra y sale del mercado en cada operación.
- Valoras operar con gestión de riesgo.
CÓMO TRABAJA
El sistema evalúa las señales exclusivamente sobre velas ya cerradas, sin utilizar datos de la vela en formación. Los horarios que gobiernan todo el proceso se calculan sobre la hora del servidor del bróker, no sobre la hora local del trader.
El proceso de decisión tiene cuatro etapas:
- Definición del rango de apertura. Al inicio de la sesión, durante una ventana de tiempo configurable, el sistema registra el máximo y el mínimo alcanzados. Ese rango queda fijado como referencia para el resto de la sesión.
- Confirmación de ruptura. Una vez cerrada la ventana del rango, el sistema exige una confirmación de cierre más allá de su extremo dentro de un plazo limitado tras la apertura del rango. Si no hay ruptura confirmada en ese plazo, no se opera esa sesión.
- Filtro de dirección. El sistema permite dos enfoques: reaccionar a una ruptura en cualquier sentido, o limitar la dirección operable según el signo de la primera vela de la sesión. Además, por defecto exige que el precio esté por encima de una media de referencia para operar en largo, o por debajo para operar en corto.
- Gestión de la operación de sesión. Por defecto se abre una sola operación por sesión, sin reentradas, con cierre automático al final del día si sigue abierta. Ambos comportamientos son configurables.
GESTIÓN DE LA POSICIÓN
- Stop loss con cuatro modos disponibles: extremo opuesto del rango de apertura, múltiplo de ATR, fracción del tamaño del rango, o modo estructural sobre fractales con límites mínimo y máximo en ATR.
- Cuatro modos de salida: cierre al final de la sesión sin take profit fijo, take profit como múltiplo del riesgo de la operación, take profit como múltiplo del tamaño del rango, o take profit a un múltiplo del riesgo con cierre de sesión como límite si no se alcanza antes.
- Break-even automático, activo por defecto, con activación y desplazamiento definidos como múltiplos del riesgo de la operación.
- Trailing stop opcional, desactivado por defecto, con activación, distancia y paso mínimo definidos también como múltiplos del riesgo de la operación.
- Límite máximo de apalancamiento configurable, como protección adicional independiente del cálculo de riesgo por operación.
La gestión de la posición (break-even, trailing y cierre de fin de sesión) es segura ante reinicios de la terminal: si la operación sigue abierta, el sistema reconstruye el riesgo de referencia a partir de la posición existente. Las posiciones propias se identifican por símbolo y número mágico, lo cual es relevante en cuentas de cobertura si varios asesores operan el mismo símbolo.
GESTIÓN DEL RIESGO
Define el tamaño de las operaciones con tres modos de cálculo del volumen:
- Lote fijo.
- Porcentaje de riesgo sobre el balance actual (interés compuesto).
- Porcentaje de riesgo sobre un capital base fijo.
El volumen se deduce siempre de la distancia real al stop loss de esa operación concreta, no de una tabla de lotes.
Además incorpora un limitador de riesgo. Antes de enviar la orden, el asesor recalcula el riesgo monetario efectivo y descarta la entrada si supera la tolerancia definida sobre el riesgo previsto. Se comprueba también el margen libre disponible antes de operar.
LO QUE ESTE ASESOR NO HACE
- No utiliza martingala, promediado, rejillas ni recuperación de pérdidas.
- No abre posiciones opuestas simultáneas.
- No depende de arbitraje, latencia ni de condiciones de ejecución poco habituales.
- No mantiene posiciones sin stop loss.
FILTROS OPCIONALES
Además del filtro de tendencia mencionado en el proceso de decisión, el sistema incluye filtros adicionales, desactivados por defecto: filtro de spread, filtro de pendiente de volatilidad (exige volatilidad en expansión), filtro de rango mínimo (descarta sesiones con un rango de apertura demasiado estrecho) y filtro de huecos de apertura. Todos son configurables de forma independiente.
VISUALIZACIÓN EN EL GRÁFICO
El asesor puede dibujar el rango de apertura de cada sesión directamente sobre el gráfico, como referencia visual. Es un elemento informativo que no interviene en las decisiones de trading y se elimina automáticamente al cerrar la sesión o el día.
CONFIGURACIÓN INCLUIDA
Los parámetros que trae el asesor por defecto están preparados para NASDAQ100. El sistema utiliza sus propios marcos temporales internos para el rango de apertura y para el cálculo del ATR, independientemente del marco temporal del gráfico al que se adjunte.
Para otros instrumentos o sesiones, se recomienda no cambiar la configuración de forma directa, sino validar cualquier ajuste mediante un proceso de pruebas riguroso antes de operarlo en real.
PROCESO DE VALIDACIÓN
La configuración incluida para NASDAQ 100 se ha desarrollado mediante selección en muestra (in-sample), confirmación en datos fuera de muestra (out-of-sample) y una prueba adicional sobre un periodo posterior no utilizado en el desarrollo (forward).
El objetivo de este proceso es buscar una mayor robustez del comportamiento, no ajustar el sistema a un histórico concreto.
REQUISITOS
- MetaTrader 5.
- Trading algorítmico habilitado en el terminal y permitido en la cuenta.
- Conexión activa con el servidor del bróker.
- Histórico suficiente en el marco temporal usado para el rango de apertura y en el marco temporal usado para el ATR.
- Histórico disponible en el marco temporal usado por el filtro de tendencia, si está activado.
- Bróker con valor de tick disponible para el símbolo, si se usa cálculo de volumen por porcentaje de riesgo.
- Margen libre suficiente para el volumen que calcula cada operación.
ES MUY RECOMENDABLE
- Hacer pruebas en cuenta de demostración antes de operar en cuenta real.
- Probar y ajustar en cuenta de demostración el capital con el que realmente se operaría, ya que si el capital disponible es muy pequeño el sistema puede no ejecutar operaciones porque el riesgo real superaría los límites configurados, no porque el EA no funcione correctamente.
- Utilizar este EA en NASDAQ100, aunque se pueden realizar pruebas y validaciones en otros instrumentos y sesiones. El nombre exacto del instrumento varía según el bróker (US100, NAS100, USTEC, NQ100, US Tech 100, entre otros).
- Verificar el desfase horario del servidor del bróker respecto a la apertura real del mercado que se quiera operar antes de ajustar cualquier horario, ya que todo el sistema depende de esta referencia y una configuración horaria incorrecta es la causa más común de que no se ejecuten operaciones.
- Utilizar un tipo de cuenta sin comisión por operación, aunque no es imprescindible.
- Utilizar VPS para mantener la operativa activa de forma continua.
- Utilizar un número mágico distinto por gráfico si se ejecutan varias instancias.
ANTES DE COMPRAR
La versión de prueba gratuita puede ejecutarse en el simulador de estrategias. Recomendamos probarla sobre el instrumento y el bróker con los que se pretende operar, y después en cuenta demo, ajustando el riesgo al capital disponible, antes de pasar a real. Los resultados obtenidos en el pasado no garantizan resultados futuros; la operativa con productos financieros implica riesgo, y cada operador es responsable de sus propias decisiones de inversión.
Para dudas, ajustes de parámetros o soporte, utilice el chat de MQL5.
