TFBot

Ich denke, dass jeder von Ihnen bereits Erfahrungen mit algorithmischen Handelsrobotern gemacht hat, die in die Zukunft blickten und auf Grids und Martingale basierten. Leider habe auch ich, wie viele von Ihnen, diese Erfahrung gemacht - ich habe mehr als eine Einzahlung verloren, aber ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass es irgendwo in diesem dunklen Tunnel Licht geben muss. Seit Monaten entwickle ich einen solchen algorithmischen Handelsbot, der in der Lage sein wird, Ergebnisse ohne Täuschung zu zeigen. Kein Raster. Kein Martingal. Ohne in die Zukunft zu schauen. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es keinen "Easy Money"-Knopf gibt. Und jeder schneller verdiente Dollar ist mit einem erhöhten Risiko verbunden. In diesem EA können Sie Ihre goldene Mitte zwischen Risiko und Gewinn finden. Ich persönlich empfehle jedoch, große Zeitrahmen und ein niedriges oder mittelgroßes Risiko zu verwenden. Behalten Sie außerdem Ihren EA und den Markt des von Ihnen gewählten Handelspaares genau im Auge - diese Strategie ist trendfolgend und zeigt ihre besten Ergebnisse bei Trends. Ich plane, das Programm weiterzuentwickeln, nach zusätzlichen Modifikationen zu suchen, aktuelle Set-Dateien vorzubereiten und freue mich über jeden, der sich entscheidet, mitzumachen. Und für diejenigen, die Zweifel haben und es erst einmal ausprobieren wollen, habe ich es möglich gemacht, den Bot für 3 Monate für $30 zu mieten. Sobald das Geld aus den Verkäufen gesammelt wird, werde ich Handelskonten mit Ihnen für eine echte Demonstration der Algorithmen Arbeit zu öffnen. Ich wünsche allen große Trendbewegungen!

GeometrischerEinstiegsfilter - zusätzliche Qualitätsprüfung desDonchian-Ausbruchs. Ab v1 .17unterstützterseparate Schwellenwerte für S1 und S2:

• Aktivierbar über S1_Geom_Override / S2_Geom_Override.

• Die minimale Effizienz, Breakout-Qualität, Volatilitätsexpansion und der Scorewerden konfiguriert.

• Wenn Override ausgeschaltet ist, wird dasgemeinsame Basisprofil ( Geometry_*) wie in v1.16verwendet.

BESCHREIBUNG:

TFBot ist ein trendfolgender Expert Advisor, der das klassische Turtle Trading System (Dennis-Eckhardt, 1983) mit Donchian Breakout, volatilitätsnormalisiertem Sizing über ATR und pyramidalem Positionsaufbau auf Gewinntrades implementiert. Beinhaltet adaptiven Chandelier-Trail (3 Modi), ADX/Session-Filter, Intraday-Ausführungsmodus und eingebauten Schutz gegen Brokerfehler.

Worauf die Strategie basiert

TFBot ist ein systematischer Trendfolge-EA, der das Turtle Trading System implementiert, eine der wissenschaftlich am besten dokumentierten Handelsstrategien der Geschichte.

Ursprung

1983 führten Richard Dennis und William Eckhardt ein berühmtes Experiment durch: Sie rekrutierten eine Gruppe von Anfängern ("Turtles") und brachten ihnen innerhalb von zwei Wochen ein vollständiges mechanisches System bei. In vier Jahren verdienten diese Händler über 175 Millionen Dollar und bewiesen damit, dass Trendfolge eine Fähigkeit und kein Talent ist und dass klare Regeln die Intuition übertrumpfen.

Im Jahr 2003 veröffentlichte Curtis Faith - einer der erfolgreichsten Turtles - die vollständigen Regeln in dem Buch "Way of the Turtle" und dem Dokument "The Original Turtle Trading Rules". TFBot ist eine genaue Umsetzung dieser Regeln mit modernen Anpassungen.

Die wichtigsten Prinzipien

1. Trendfolge - das System versucht nicht, den Markt vorherzusagen, sondern folgt ihm. Wenn sich ein Trend bildet (Donchian Breakout) - einsteigen, wenn er endet - aussteigen. Keine "Unterstützung/Widerstand", "gezeichnete Ebenen", "Muster".

2. Volatilitätsnormalisiertes Risiko - die Positionsgröße wird über ATR (N) berechnet, so dass 1 Risikoeinheit = 1 % der Einlage unabhängig vom Instrument und seiner Volatilität ist. Bei XAUUSD und EURUSD birgt eine Einheit das gleiche Risiko für das Eigenkapital, obwohl die nominalen Losgrößen völlig unterschiedlich sind.

3. Pyramiding auf Gewinner - neue Einheiten werden nur hinzugefügt, wenn der Trend durch den Gewinn bestätigt wird (+0,5N Bewegung in unsere Richtung). Dies ist KEIN Martingal - die Größe jeder Einheit ist gleich und die Pyramide ist von oben begrenzt (maximal 4 Einheiten).

4. Harte Stopps - jede Einheit hat einen SL von 2N ab Einstieg. Keine "Mittelwertbildung", kein "Auffüllen im Minus", keine "Hoffnung". Wenn der Markt dagegen ist - aussteigen.

Lange Haltezeiten - große Trends dauern Wochen/Monate. Ein durchschnittlicher Trade in TFBot hält ~12 Tage bei D1-Setup, bis zu 46 Tage bei starken Trends.

Funktionen (was der Bot tatsächlich tut) Handelssysteme

• System 1 (schnell): Einstieg am Donchian 20-Tage-Kanal, Ausstieg am 10-Tage-Kanal; mit Skip-Regel (Einstieg nach Gewinn überspringen - Ergebnis wird über Shadow Phantom Tracker verfolgt).

• System 2 (langsam): Einstieg auf dem 55-Tage-Donchian-Kanal, Ausstieg auf dem 20-Tage-Kanal; ohne Skip-Regel (gemäß den Turtle-Regeln).

• Kombinierter Modus: beide Systeme arbeiten gleichzeitig (zur Diversifizierung)

Zeitrahmen-Modi

• Reiner D1-Modus (klassischer Turtle): Analyse und Ausführung im täglichen Zeitrahmen.

• Intraday-Modus (Phase 3): D1 - für die Indikatorberechnung, Trade_TF (H1 bis H12) - für die Ausführung. Der Bot löst den Einstieg schneller aus - am Ende einer Intraday-Kerze, was zu geringeren Drawdowns und einem höheren Profit-Faktor führt. Bestätigt durch Tests: Ausführung auf H8 ergibt PF 3,12 gegenüber 1,73 auf reinem D1.

Risiko-Management

• Berechnung des Positionsvolumens auf Basis der ATR

• Pyramiding bis zu 4 Einheiten mit festem Schritt 0.5N

• Einziger gemeinsamer Stop-Loss für alle Einheiten der Pyramide (Ausstieg aus der gesamten Position zur gleichen Zeit)

• Min-Lot Fallback - für kleine Konten und Broker mit min_lot ≥ 0.1

• Vorabprüfung der freien Margin - keine "nicht genug Geld"-Broker-Fehler

• Margin-Level-Filter (Standard 300 %) - Schutz vor erzwungener Schließung (Stop-Out) im Falle von Pyramiding auf schmalen Konten.

• Schützende maximale Lotgrenze (standardmäßig 10,0)

Adaptiver Chandelier-Trail

Drei Modi für das Hochziehen des Stop-Loss bei wachsendem Gewinn:

• KEIN - fester Koeffizient K = 3,0

• MFE-basiert - K hängt von den aktuellen nicht realisierten Gewinnen ab: K = 3 (frühes Stadium) → K = 2 (mittel) → K = 1,5 (spät). Schützt Gewinne bei großen Gewinntrades

• ADX-basiert - K hängt von der Stärke des Trends ab: bei einem starken Trend ist die Spur breiter, bei einem schwachen Trend dichter.

Filter (optional)

• ADX-basierter Einstiegsfilter - überspringt Signale in einem Seitwärtstrend (wenn der ADX unter dem Schwellenwert für einen schwachen Trend liegt).

• Session-Filter - Handel nur im angegebenen Zeitfenster HH:MM - HH:MM

• Skip-Regel (nur für System 1) - Skip-Regel - Überspringen des Einstiegs nach einem erfolgreichen Handel; das Ergebnis wird über den Shadow Phantom Tracker verfolgt
  

• Geometrischer Einstiegsfilter - zusätzliche Qualitätsprüfung des Donchian Breakout. Der Filter bewertet die direktionale Effizienz, die Qualität der Ausbruchskerze und die Ausdehnung der Handelsspanne. Sein Zweck ist es, schwache und verrauschte Ausbrüche auszuschalten und gleichzeitig die transparente Mechanik des Turtle-Systems zu bewahren.

Diagnostik

• Telemetrie des Signaltrichters - vollständige Statistik der Durchläufe: Ausbruchsversuche → abgeschnitten durch ADX-Filter / zu geringes Volumen / verpasst durch Skip-Regel → platzierte Eingänge → Ausgänge → Gewinne/Verluste.

• Log für jeden Trade - CSV-Datei mit MFE / MAE / Positionshaltezeit (für die Post-Analyse)

• Detailliertes Protokoll - strukturierte Präfixe [ENTRY] / [EXIT] / [PYRAMID] / [CHANDELIER] / [RISK] / [TRADE]

• Geometrie-Filter-Diagnose - wenn der Debug-Modus aktiviert ist, zeigt der EA im Journal einen detaillierten Grund an, warum der Ausbruch erlaubt oder blockiert wurde.

Vorteile

Vorteil Was es bietet Akademisch geprüfte Strategie 40+ Jahre Live-Ergebnisse; kein "überoptimierter Zufalls-EA" Trendfolge = asymmetrische Auszahlung Ein Gewinner deckt 5-10 kleine Lots ab (durchschnittliches Gewinn/Verlust-Verhältnis ≈ 2:1) Geringe Häufigkeit von Trades 10-30/Jahr auf D1, 100-150 auf 8H → niedrige Kommissionen und Spreads Volatilitätsnormalisiert Passt die Größe automatisch an das aktuelle N an - keine manuelle Kalibrierung für jedes Instrument erforderlich Robustheit gegenüber Parametern Top-10 in der Optimierung erfasst alle 3 Adaptive_Mode → Gewinne hängen nicht von der Kurvenanpassung eines einzelnen Parameters ab Multi-Instrument Funktioniert bei FX, Gold, Krypto, Indizes - überall, wo es Trends gibt Schutz vor Broker-Fehlern Vorabprüfung der freien Margin + Margin-Level → kein "not enough money"/"stop out triggered" im Log Transparenz Jede Bot-Entscheidung im Log mit einer Begründung (ENTRY/SKIPPED/REJECTED + Grund). Konfigurierbarkeit 35+ Eingänge: kann als reiner Turtle (Standardeinstellungen) oder flexibel konfiguriert verwendet werden Phantomschatten-Tracker S1 skip-rule funktioniert korrekt, auch wenn wir selbst einen Trade verpasst haben (kein "kleben")

Nachteile / Einschränkungen (ehrlich gesagt)

Einschränkung Was es bedeutet Lange Drawdowns in der Seitwärtsbewegung Trend-Follower warten auf einen Trend. Auf AUDNZD-ähnlichen Instrumenten in der Ebene kann auf DD 20-30 % gehen und bleiben dort für Monate Niedrige Gewinnrate (40-60%) Psychologisch schwierig - die meisten Trades sind kleine Lots, Gewinn kommt von 2-3 großen Gewinnen pro Jahr Empfindlichkeit gegenüber dem Instrument Tendenzen (XAUUSD, GBPUSD, BTCUSD) - hervorragende Ergebnisse. Seitwärts (AUDNZD, EURGBP) - negative Mat. Erfordert eine angemessene Einlage Bei XAUUSD mit min_lot=0.2 benötigen Sie mindestens $5k, da sonst der Fallback das Risiko verzerrt; bei FX-Majors reichen $1k+. Lange Position hält Durchschnittlich 12 Tage, maximal 46 Tage, NICHT für Daytrader geeignet. Sie müssen sich mental darauf einstellen, "wochenlang in einer Position zu sitzen". Pyramide stärkt DD bei Umkehrungen Wenn sich der Trend nach der 4. Einheit umkehrt, verlieren wir alle erzielten Gewinne + das anfängliche Risiko (aber nicht mehr). D1-Indikatoren - langsame Anpassung Im Falle eines abrupten Moduswechsels (z.B. Ralley → Crash) sind die ersten 1-2 Trades des neuen Modus wahrscheinlich unprofitabel, während die Donchian-Kanäle wieder aufgebaut werden. Funktioniert nicht bei News-Events / Gaps Gap durch SL = realer Ausstiegskurs kann viel schlechter sein als angegeben. Im realen Handel ist dies besonders kritisch Slippage auf kleinen Konten Min_lot fallback kann zu einem tatsächlichen Risiko von 5-10% pro Einheit führen, anstatt der angestrebten 1%. Bei einer Pyramide sind 4 Einheiten bereits gravierend. Abhängigkeit vom Broker Min_lot, Schritt, stops_level, Swap-Politik - alles beeinflusst das Ergebnis. Bei Brokern mit min_lot=0.2 für Gold ist es besser, einen anderen EA oder ein großes Depot zu verwenden.

Für wen er geeignet ist Ideal für:

• Mittel- und langfristige trendfolgende Trader (die bereit sind, eine Position über Wochen zu halten)

• Diejenigen, die die Psychologie der Trendfolge verstehen (60% kleine Verluste, 40% Gewinn durch große Gewinner)

• Einlagen ab $1.000 bei FX-Majors, $5.000+ bei Gold/Krypto

• Langfristiger passiver Einkommensansatz (Bot arbeitet von selbst, Überprüfung einmal pro Woche)

• Automatisierte EA-Portfolio-Diversifizierung (Trendfolge sichert Mean-Reversion-Strategien gut ab)

NICHT geeignet für:

• Scalper und Daytrader - die Häufigkeit der Trades ist zu gering

• Diejenigen, die DD > 15-20% nicht ertragen können - selbst bei den besten Setups erreicht DD 12%, in schlechten Jahren - bis zu 25-30%.

• Einlagen < $500 auf teure Instrumente (XAUUSD, BTCUSD) - min_lot fallback verzerrt das Risiko

• Nebenmärkte (AUDNZD, EURGBP in normaler Spanne) - negative Mat.-Erwartung

• News-Trader - Bot ignoriert Fundamentaldaten; große Nachrichtenereignisse können unerwartete Gap-Losses verursachen

• Perfektionisten - Trendfolger verlieren 60-70% der Zeit und machen Geld in seltenen Trendimpulsen