TFBot

Worauf die Strategie basiert

TFBot ist ein systematischer Trendfolge-EA , der das Turtle Trading Systemimplementiert, eine der wissenschaftlich am besten dokumentiertenHandelsstrategien der Geschichte.

Ursprung

1983führtenRichard Dennis und William Eckhardt ein berühmtes Experiment durch: Sie rekrutierten eine Gruppe vonAnfängern ("Turtles") und brachtenihnen innerhalb von vierzehn Tagen ein komplettes mechanisches Systembei.In vier Jahren verdienten dieseHändler über 175 Millionen Dollar und bewiesen damit, dass Trendfolge eine Fähigkeit und kein Talentist und dass klareRegeln die Intuition übertrumpfen.

Im Jahr 2003veröffentlichteCurtisFaith - einer der erfolgreichsten Turtles -die vollständigen Regeln in dem Buch " Way of the Turtle" und dem Dokument " The Original Turtle Trading Rules". TFBot ist eine genaue Umsetzung dieser Regeln mit modernen Anpassungen.

Die wichtigstenPrinzipien

1. Trendfolge - das System versucht nicht, den Markt vorherzusagen, sondern folgt ihm.Wenn sich ein Trend bildet (Donchian Breakout) - einsteigen, wenn er endet - aussteigen.Keine "Unterstützung/Widerstand","gezeichnete Ebenen", "Muster".

2. Volatilitätsnormalisiertes Risiko - die Positionsgröße wird über ATR (N) berechnet , so dass 1 Risikoeinheit = 1 %der Einlage unabhängig vom Instrument und seiner Volatilität ist. Bei XAUUSD und EURUSD birgt eine Einheit dasgleiche Risiko, auch wenn die nominalenLosgrößen völlig unterschiedlich sind.

3. Pyramiding auf Gewinner - Hinzufügen neuer Einheiten nur , wenn der Trend durch Gewinn bestätigt wird ( +0,5N Bewegung inunsere Richtung).Dies ist KEIN Martingal - die Größe jeder Einheit ist gleich und die Pyramide ist von oben begrenzt (max. 4 Einheiten).

4. Harte Stopps - jede Einheit hat einenSL von 2N ab Einstieg.Kein "Averaging",kein"Auffüllen im Minus", keine "Hoffnung". Wenn der Markt dagegen ist - aussteigen.

Lange Haltezeiten - große Trends dauern Wochen/Monate. Der durchschnittliche Handel im TFBot hält ~12 Tage bei D1-Setup, bis zu 46 Tage bei starken Trends.

Funktionen (was der Bot tatsächlich tut)

Handelssysteme

• System 1 (schnell): Einstieg nach 20-Tage-Donchian-Kanal, Ausstieg nach 10-Tage-Kanal; mit Skip-Rule ( Überspringen des Einstiegs nach Gewinn - das Ergebnis wird über den Shadow-Phantom-Tracker verfolgt).

• System 2 (langsam): Einstieg nach dem55-Tage-Donchian-Kanal, Ausstieg nach dem 20-Tage-Kanal; ohne Skip-Regel ( gemäß den Turtle-Regeln).

• Kombinierter Modus: beide Systeme arbeiten gleichzeitig (zur Diversifizierung)

Zeitrahmen-Modi

• Reiner D1-Modus ( klassischer Turtle): Analyse und Ausführung im täglichen Zeitrahmen.

• Intraday-Modus ( Phase 3):D1 - für die Indikatorberechnung , Trade_TF ( H1 bis H12) - für die Ausführung.Der Bot löst den Einstieg schneller aus - am Ende einer Intraday-Kerze, was zu geringeren Drawdownsund einem höheren Profit-Faktorführt.Bestätigt durch Tests: Ausführung auf H8 ergibt PF 3,12 gegenüber 1 ,73 auf reinem D1

Risiko-Management

• Berechnung des Positionsvolumens auf Basis der ATR

• Pyramiding bis zu 4 Einheiten mit festem Schritt 0.5N

• Einzelner gemeinsamer Stop-Loss für alle Einheiten der Pyramide (Ausstieg aus der gesamten Position zur gleichen Zeit)

• Min-Lot Fallback - für kleine Konten und Broker mit min_lot ≥ 0.1

• Vorabprüfung der freien Margin - keine "nicht genug Geld"-Broker-Fehler

• Margin-Level-Filter ( Standardwert 300 %) - Schutz vor erzwungener Schließung (Stop-Out) im Falle von Pyramiding auf schmalen Konten.

• Schützendes maximales Lot-Limit ( Standardwert 10.0)

AdaptiverChandelier-Trail

Drei Modi für das Hochziehen des Stop-Loss bei wachsendem Gewinn:

• KEIN - fester Koeffizient K = 3,0

• MFE-basiert - K hängt vom aktuellen nicht realisiertenGewinn ab : K = 3 ( frühes Stadium) → K = 2 ( mittel) → K = 1,5 ( spät).Schützt Gewinne bei großen Gewinntrades

• ADX-basiert - K hängt von der Stärke des Trends ab : bei einem starken Trend ist die Spur breiter, bei einem schwachen Trend dichter.

Filter (optional)

• ADX-basierter Einstiegsfilter - überspringt Signale in einem Seitwärtstrend (wenn der ADX unter dem Schwellenwert für einen schwachen Trend liegt).

• Session-Filter - Handel nur im angegebenen Zeitfenster HH:MM - HH:MM

• Skip-Regel ( nur für System 1) - überspringt den Einstieg nach einem erfolgreichen Handel; das Ergebnis wird durch den Shadow Phantom Tracker verfolgt.

Diagnose

• Telemetrie des Signaltrichters - vollständige Statistik des Durchlaufs: Ausbruchsversuche → abgeschnitten durch ADX-Filter / zu geringes Volumen/ übersprungen durch Skip-Rule → platzierte Einträge → Ausstiege → Gewinne/Verluste.

• Log für jeden Trade - CSV-Datei mit MFE / MAE/ Positionshaltezeit (für Post-Analyse)

• Detailliertes Protokoll - strukturierte Präfixe [ENTRY] / [EXIT] / [PYRAMID] / [CHANDELIER] / [RISK] / [TRADE ]
  
  
  

Profis

Nachteile / Einschränkungen (ehrlich gesagt)

Für wen es geeignet ist

Ideal für:

• Mittel- und langfristige trendfolgende Trader ( die bereit sind, eine Position überWochenzu halten)

• Diejenigen, die die Psychologie der Trendverfolgung verstehen ( 60% kleineVerluste, 40% Gewinn durch große Gewinner)

• Einlagen ab $1.000 bei FX-Majors, $5 .000+ bei Gold/Krypto

• Langfristiger passiver Einkommensansatz ( Bot arbeitet von selbst,Überprüfung einmal pro Woche)

• Automatisierte EA-Portfolio-Diversifizierung ( Trendfolge sichertMean-Reversion-Strategiengut ab)

NICHT geeignet für:

• Scalper und Daytrader - die Häufigkeit der Trades ist zu gering

• Diejenigen, die DD > 15-20% nicht ertragen können - selbst bei den besten Setupserreicht DD 12%, inschlechten Jahren - bis zu 25-30%.

• Einlagen < 500 $ auf teure Instrumente (XAUUSD, BTCUSD) - min_lot fallback verzerrt das Risiko

• Nebenmärkte ( AUDNZD, EURGBP in normaler Spanne) -negative Mat.-Erwartung

• News-Trader - Bot ignoriert Fundamentaldaten; große Nachrichtenereignisse können unerwartete Gap-Losses verursachen

• Perfektionisten - Trendfolgerverlieren 60-70% der Zeit und machen Geld in seltenenTrendimpulsen