TFBot

En qué se basa la estrategia

TFBot es un EA sistemático de seguimiento de tendenciasque implementa el Turtle Trading System, una de lasestrategias de tradingmás académicamente documentadasde la historia.

Origen

En 1983, Richard Dennis y William Eckhardt llevaron a cabo un famoso experimento: reclutaron a un grupo deprincipiantes ("Tortugas") y les enseñaronun sistema mecánico completo en quince días.En 4 años, estosoperadores ganaron más de 175 millones de dólares, demostrandoque seguir la tendencia es una habilidad , no un talento, y que lasreglas claras triunfan sobre la intuición.

En 2003 CurtisFaith - una de las Tortugas con más éxito -publicó las reglas completas en el libro " Way of the Turtle" y en el documento " The Original Turtle Trading Rules". TFBot es una realización exacta de estas reglas con adaptaciones modernas.

Principios clave

1. Seguimiento de tendencias: el sistema no intenta predecir el mercado, sino que lo sigue .Cuando se forma una tendencia (ruptura de Donchian) - entrar. Cuando termina - salir.No hay "soporte/resistencia","niveles trazados", "patrones".

2. Riesgo normalizado por volatilidad: el tamaño de la posición se calcula mediante ATR (N), de modo que 1 unidad de riesgo = 1%del depósito, independientemente del instrumento y de su volatilidad. En XAUUSD y EURUSD, una unidad conlleva elmismo riesgo a igualdad, aunque los tamaños nominales delos lotessonradicalmente diferentes.

3. Pyramiding en ganadores - añadiendo nuevas unidades sólo cuando la tendencia se confirma por el beneficio ( +0,5N movimiento ennuestra dirección).Esto NO es martingala - el tamaño de cada unidad es el mismo y la pirámide está limitada desde arriba (máximo 4 unidades).

4. Hard stops - cada unidad tiene unSL de 2N desde la entrada.Sin "promediar",sin"rellenar en el menos", sin "esperanza". Si el mercado está en contra - salida.

Largos periodos de mantenimiento - las grandes tendencias duran semanas/meses. La operación media en TFBot dura ~12 días en una configuración D1, hasta 46 días en tendencias fuertes.

Características (lo que realmente hace el bot)

Sistemas de negociación

• Sistema 1 (rápido): entrada según el canal de Donchian de 20 días, salida según el canal de 10 días; con skip-rule ( saltarse la entrada después de ganar - el resultado se rastrea mediante shadow phantom-tracker).

• Sistema 2 (lento): entrada según elcanal Donchian de 55 días, salida según el canal de 20 días; sin regla de salto ( según las reglas de Turtle).

• Modo combinado: ambos sistemas operan simultáneamente (para diversificación).

Modos de marco temporal

• Modo D1 puro ( Tortuga clásica): analiza y ejecuta en el marco temporal diario.

• Modo intradía ( Fase 3):D1 - para el cálculo del indicador, Trade_TF ( H1 a H12) - para la ejecución.El bot activa la entrada más rápido - al cierre de una vela intradía, lo que proporciona menores drawdownsy mayor Profit Factor.Confirmado por las pruebas: la ejecución en H8 da PF 3,12 frente a 1 ,73 en D1 puro.

Gestión del riesgo

• Cálculo del volumen de la posición basado en el ATR

• Piramidación hasta 4 unidades con paso fijo 0,5N

• Único stop-loss común para todas las unidades de la pirámide (salida de toda la posición al mismo tiempo)

• Min-lot fallback - para cuentas pequeñas y brokers con min_lot ≥ 0.1

• Comprobación previa del margen libre - sin errores de broker "no hay suficiente dinero"

• Filtro de nivel de margen ( por defecto 300 %) - protección contra cierre forzado (stop-out) en caso de piramidación en cuentas estrechas.

• Límite de lote máximo de protección ( por defecto 10.0)

Chandelier-trailadaptable

Tres modos de stop-loss pull-up a medida que crece el beneficio:

• NINGUNO - coeficiente fijo K = 3,0

• Basado en MFE - K depende delbeneficiono realizado actual: K = 3 ( fase inicial) → K = 2 ( media) → K = 1,5 ( tardía).Protege los beneficios de las grandes operaciones ganadoras

• Basado en ADX - K depende de la fuerza de la tendencia: con una tendencia fuerte el rastro es más amplio, con una débil - más denso.

Filtros (opcionales)

• Filtro de entrada basado en ADX - omite señales en una tendencia lateral (cuando ADX está por debajo del umbral de tendencia débil).

• Filtro de sesión - operar sólo en la ventana de tiempo especificada HH:MM - HH:MM

• Regla de omisión ( sólo para el Sistema 1) - omite la entrada después de una operación ganadora; el resultado se rastrea a través del rastreador fantasma de sombra.

Diagnóstico

• Telemetría del embudo de señales - estadísticas completas de paso: intentos de ruptura → cortados por ADX-filter / volumen demasiado pequeño/ saltados por skip-rule → entradas colocadas → salidas → ganancias/pérdidas.

• Registro para cada operación - archivo CSV con MFE / MAE/ tiempo de mantenimiento de la posición (para análisis posterior).

• Registro detallado - prefijos estructurados [ENTRADA] / [SALIDA] / [PIRÁMIDE] / [CHANDELIER] / [RIESGO] / [OPERACIÓN ].
  
  
  

Pros

Contras / limitaciones (honestamente)

Para quien es conveniente

Ideal para:

• Operadores que siguen tendencias a medio y largo plazo ( dispuestos a mantener una posición durantesemanas).

• Aquellos que entienden la psicología del seguimiento de tendencias ( 60% pequeñaspérdidas, 40% beneficios a través de grandes ganancias)

• Depósitos a partir de 1.000 $ en divisas, más de 5.000 $ en oro/criptomonedas.

• Enfoque de ingresos pasivos a largo plazo ( bot funciona por sí mismo,comprobar una vez a la semana)

• Diversificación automatizada de la cartera de EA ( el seguimiento de tendencias cubre bienlas estrategias de reversión a la media)

NO apto para:

• Scalpers y day traders - la frecuencia de las operaciones es demasiado baja

• Los que no pueden soportar DD > 15-20% - incluso en las mejores configuracionesDD alcanza el 12%, en losaños malos - hasta 25-30%.

• Depósitos < $500 en instrumentos caros (XAUUSD, BTCUSD) - min_lot fallback distorsiona el riesgo

• Mercados laterales ( AUDNZD, EURGBP en rango normal) -expectativa mat. negativa

• Operadores de noticias: el bot ignora los fundamentos; las noticias importantes pueden provocar pérdidas inesperadas.

• Perfeccionistas: los seguidores de tendenciaspierden el 60-70% de las veces y ganan dinero en los rarosimpulsos de tendencia.