TFBot
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Mikita Kupchyk
Практикующий алгоритмическую торговлю трейдер. - 버전: 1.32
- 업데이트됨: 27 7월 2026
TFBot — 고전적인 터틀 트레이딩 방법론에 기반한 추세 추종형 EA(Expert Advisor). 외환, 금속, 지수, 암호화폐 시장에서 규율 있고 체계적으로 추세를 포착하도록 설계되었습니다.
철학
TFBot의 핵심에는 단순하고 시간으로 검증된 엣지가 있습니다: 손실은 빠르게 자르고, 수익은 달리게 놔둡니다. 전략은 낮은 승률(30–45%)을 감수하는 대신 비대칭적 보상을 취합니다 — 연간 몇 번의 큰 추세가 포트폴리오 전체를 지탱합니다. 스캘퍼도, 그리드도, 마틴게일도 아닙니다. 모든 거래는 진입 전에 위험과 청산 규칙이 명확히 정의되어 있습니다.
본 시스템은 다음을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다: 추세 추종의 드로다운(20–35%)은 수개월간의 움직임에 참여하는 대가이지, 고쳐야 할 결함이 아닙니다.
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작동 원리
- 변동성 정규화 포지션 사이징 — 거래당 위험이 현재 시장 환경에 자동으로 적응합니다. 차분한 FX 메이저 종목에서든 변동성이 큰 금속에서든, 파라미터 변경 없이 동일한 로직이 작동합니다.
- 설정 가능한 돈치안 채널 돌파 진입, 두 개의 독립 시스템이 병렬로 작동(빠른 시스템/느린 시스템). 하나만 사용하거나 둘 다 사용 가능 — 내장된 전략 다각화.
- 수익 추세에서의 피라미딩(불타기) — 추세가 확인됨에 따라 포지션을 쌓아 올리고, 스톱이 전체 블록을 보호합니다. 비대칭 보상의 근원이 여기 있습니다.
- 선택적 진입 필터 세트로 선택성 조절: 횡보장의 돌파 건너뛰기, 확인된 모멘텀 요구, 구조적 반전 존 회피. 각 필터는 시스템별로 독립적으로 활성화 및 설정 가능.
제어 가능한 요소
- 위험도, 피라미드 깊이, 스톱 거리 — 시스템별로 개별 설정
- 두 개의 독립적인 돌파 타임프레임(분석 레이어 + 실행 레이어) — 순수 일봉 모드 또는 상위 타임프레임 셋업 기반 인트라데이 실행
- 다중 모드 적응형 트레일링 로직 — 고정폭부터 변동성/추세 민감형까지
- 하드 보호 제한: 최대 랏, 최소 마진 레벨, 소액 계좌용 최소 랏 폴백
실전 환경을 위한 설계
- 복구 가능한 상태 관리 — EA 재시작, 업데이트, 터미널 재시작: 보유 포지션을 자동 인식하여 중단 없이 관리. 「고아 포지션」 없음.
- 거래 세션 처리 — 브로커 세션, 야간 갭, 24/5 종목을 정확히 처리.
- 완전한 시그널 퍼널 텔레메트리 — 시그널의 모든 단계 기록(시도, 거부, 체결). 왜 진입했는지(또는 안 했는지) 정확히 감사 가능.
- 거래 단위 CSV 로그 — MFE/MAE, 보유 시간, 청산 사유 기록으로 사후 분석 지원.
커브 피팅이 아닌 '강건한 최적화'를 위해
합리적인 기본값은 '즉시 사용 가능'하지만, 모든 파라미터 그룹은 최적화 가능합니다. 독자적인 최적화 스코어가 드로다운과 표본 크기로 조정된 프로핏 팩터를 평가 — 강건한 설정으로 유도하고, 단일 런의 과최적화 '승자'를 배제합니다. 문서는 아웃오브샘플 검증을 포함한 단계적 최적화 워크플로를 안내합니다.
적합한 대상
- 규칙 기반 추세 시스템**을 24/5 감정 개입 없이 운용하려는 트레이더
- 추세 추종의 통계적 특성을 수용 가능한 사람(긴 횡보 기간, 낮은 적중률, 주기적 깊은 드로다운 감내)
- 양의 왜도(Positive-skew) 다각화제**를 평균 회귀 또는 캐리 전략과 함께 운용하려는 포트폴리오
부적합한 대상
- 높은 승률이나 매끄러운 에퀴티 곡선을 기대하는 트레이더 — 이 전략 유형은 본질적으로 이를 제공하지 않음
- 확실한 수익을 찾는 사람. 과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 본인의 브로커 환경에서 최소 2–4주 이상 데모 운용 후 실전 전환을 검토하십시오.
유동성이 높은 단일 종목의 기본 설정으로 시작하고, 데모에서 검증한 뒤 점진적으로 확장하십시오.
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