TFBot

На какой стратегии основан

TFBot — это systematic trend-following EA, реализующий Turtle Trading System — одну из наиболее академически документированных торговых стратегий в истории.

Origin

В 1983 году Richard Dennis и William Eckhardt провели знаменитый эксперимент: набрали группу новичков ("Turtles") и за две недели обучили их полной механической системе. Через 4 года эти трейдеры заработали более $175 миллионов, доказав что trend-following — это навык, а не талант, и что чёткие правила превосходят интуицию.

В 2003 году Curtis Faith — один из самых успешных Turtles — опубликовал полные правила в книге "Way of the Turtle" и документе "The Original Turtle Trading Rules". TFBot — точная реализация этих правил с современными адаптациями.

Ключевые принципы

1. Trend-following — система не пытается предсказать рынок, а следует за ним. Когда тренд формируется (Donchian breakout) — входим. Когда заканчивается — выходим. Никаких "support/resistance", "рисованных уровней", "паттернов".

2. Volatility-normalized risk — размер позиции рассчитывается через ATR (N), чтобы 1 unit риска = 1 % депозита независимо от инструмента и его волатильности. На XAUUSD и EURUSD один юнит несёт одинаковый риск к равенству, хотя номинальные размеры лотов кардинально разные.

3. Pyramiding на победителях — добавление новых юнитов только когда тренд подтверждается прибылью (+0.5N движение в нашу сторону). Это НЕ мартингейл — размер каждого юнита одинаков, и пирамида ограничена сверху (max 4 units).

4. Hard stops — каждый юнит имеет SL на 2N от entry. Никакой "усреднения", "доливки в минус", "надежды". Если рынок против — выходим.

Long holding periods — крупные тренды длятся неделями/месяцами. Средний trade в TFBot держится ~12 дней на D1 setup, до 46 дней на сильных трендах.

Возможности (что бот реально делает)

Торговые системы

• Система 1 (быстрая): вход по 20-дневному каналу Donchian, выход по 10-дневному; со skip-rule (пропуск входа после выигрыша — результат отслеживается через теневой phantom-трекер)

• Система 2 (медленная): вход по 55-дневному каналу Donchian, выход по 20-дневному; без skip-rule (по правилам Turtle)

• Комбинированный режим: обе системы работают одновременно (для диверсификации)

Режимы таймфреймов

• Чистый D1-режим (классический Turtle): анализ и исполнение на дневном таймфрейме

• Внутридневной режим (Phase 3): D1 — для расчёта индикаторов,  Trade_TF (от H1 до H12) — для исполнения. Бот триггерит вход быстрее — на закрытии внутридневной свечи, что даёт меньшие просадки и более высокий Profit Factor. Подтверждено тестами: исполнение на H8 даёт PF 3.12 против 1.73 на чистом D1

Управление риском

• Расчёт объёма позиции на базе ATR

• Пирамидинг до 4 юнитов с фиксированным шагом  0.5N

• Единый общий стоп-лосс для всех юнитов пирамиды (выход из всей позиции одновременно)

• Откат к минимальному лоту (min-lot fallback) — для маленьких счетов и брокеров с  min_lot ≥ 0.1

• Предварительная проверка свободной маржи — никаких ошибок брокера «not enough money»

• Фильтр по уровню маржи (по умолчанию  300 %) — защита от принудительного закрытия (stop-out) при пирамидинге на узких счетах

• Защитный лимит максимального лота (по умолчанию  10.0)

Адаптивный Chandelier-трейл

Три режима подтягивания стоп-лосса по мере роста прибыли:

• NONE — фиксированный коэффициент  K = 3.0

• MFE-based —  K зависит от текущей нереализованной прибыли:  K = 3 (ранняя стадия) →  K = 2 (средняя) →  K = 1.5 (поздняя). Защищает прибыль на крупных выигрышных сделках

• ADX-based —  K зависит от силы тренда: при сильном тренде трейл шире, при слабом — плотнее

Фильтры (опционально)

• Фильтр входа по ADX — пропуск сигналов в боковике (когда ADX ниже порога слабого тренда)

• Сессионный фильтр — торговля только в заданном временном окне  HH:MM – HH:MM

• Skip-rule (только для Системы 1) — пропуск входа после выигрышной сделки; результат отслеживается через теневой phantom-трекер

Диагностика

• Телеметрия воронки сигналов — полная статистика прохождения: попытки пробоя → отсечено ADX-фильтром / слишком малый объём / пропущено по skip-rule → выставленные входы → выходы → выигрыши/проигрыши

• Журнал по каждой сделке — CSV-файл с MFE / MAE / временем удержания позиции (для пост-анализа)

• Подробный лог — структурированные префиксы  [ENTRY] /  [EXIT] /  [PYRAMID] /  [CHANDELIER] /  [RISK] /  [TRADE]
  
  
  

Плюсы

Минусы / ограничения (честно)

Для кого подходит

Идеально для:

• Среднесрочных и долгосрочных трендовых трейдеров (готовы держать позицию неделями)

• Тех кто понимает trend-following психологию (60 % мелких лоссов, 40 % прибыль через большие winners)

• Депозиты от $1 000 на FX-мажорах, $5 000+ на gold/crypto

• Долгосрочного passive income подхода (бот работает сам, проверка раз в неделю)

• Диверсификации портфеля автоматических EA (trend-following хорошо хеджирует mean-reversion стратегии)

НЕ подходит для:

• Скальперов и дневных трейдеров — частота сделок слишком низкая

• Тех кто не выносит DD > 15-20 % — даже на лучших setup'ах DD достигает 12 %, в плохие годы — до 25-30 %

• Депозитов < $500 на дорогих инструментах (XAUUSD, BTCUSD) — min_lot fallback искажает риск

• Боковых рынков (AUDNZD, EURGBP в обычном диапазоне) — отрицательное мат. ожидание

• News-traders — бот игнорирует фундаментал; крупные news events могут вызвать неожиданные gap-losses

• Перфекционистов — трендфолловинг проигрывает 60-70 % времени и зарабатывает в редких трендовых импульсах