Time Volume Profile
- Indikatoren
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Giuseppe Pajusco
About Me
I entered the trading world in 2020 and quickly developed a strong passion for market analysis and algorithmic trading. Over the years, I have explored a wide range of approaches—from footprint-based scalping and market microstructure techniques to macro-driven position trading. - Version: 2.0
Profil
Marktprofil-Analysen - POC, Value Area High und Value Area Low - berechnet aus reiner Preisaktion. Kein Tick-Volumen erforderlich.
Übersicht
TimeVolumeProfile bietet eine Marktprofilanalyse auf institutionellem Niveau für jedes Instrument und jeden Zeitrahmen - ohne auf den Tick-Volumen-Feed eines Brokers angewiesen zu sein. Es identifiziert die Kursniveaus, auf denen der Markt die meiste Zeit über ein konfigurierbares Rückblickfenster verbracht hat, und macht sie als handelbare Referenzpunkte sichtbar.
Herkömmliche Volumenprofilindikatoren sind durch die Qualität der vom Broker bereitgestellten Volumendaten begrenzt, die je nach Instrument und Anlageklasse stark variieren. TimeVolumeProfile umgeht diese Einschränkung vollständig, indem es die Preisfrequenz misst: wie viele Kerzen jedes Preisniveau durchlaufen haben. Das Ergebnis ist eine Verteilung, die ein echtes Volumenprofil widerspiegelt und für Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen gleichermaßen gilt.
Die drei Schlüsselebenen - POC, VAH und VAL - werden direkt auf dem Chart als horizontales Histogramm gezeichnet und sind gleichzeitig als Indikatorpuffer sichtbar, so dass Expert Advisors sie programmatisch über iCustom() ohne zusätzliche Konfiguration lesen können.
Wie funktioniert das?
Der Algorithmus folgt der standardmäßigen Marktprofil-Methodik, die so angepasst wurde, dass sie nur mit OHLC-Daten funktioniert. Jeder Schritt läuft in O(N - B) Zeit ab - linear sowohl im Rückblicksfenster als auch in der Anzahl der Bins - und stellt sicher, dass es in keinem Zeitrahmen zu einer spürbaren Leistungsbeeinträchtigung kommt.
- Bereichserkennung
Es werden der höchste Höchstwert und der niedrigste Tiefstwert im gesamten Rückblicksfenster ermittelt. Dieser Bereich wird in N gleichmäßig verteilte Preisspannen unterteilt.
- Häufigkeitszählung
Für jede Kerze erhält jedes Feld, das zwischen ihren Tiefst- und Höchststand fällt, eine Frequenzerhöhung von 1. Eine Kerze, die sich über mehrere Felder erstreckt, erhöht alle Felder.
- POC-Identifizierung
Der Bereich mit der höchsten kumulativen Häufigkeit ist der Point of Control. Sein Mittelkurs wird zum POC-Niveau, das auf dem Diagramm eingezeichnet wird.
- Erweiterung des Wertbereichs
Ausgehend vom POC-Bin expandiert der Algorithmus jeweils um ein Bin nach außen, wobei immer die Seite mit der höheren Frequenz des nächsten Bins gewählt wird, bis die kumulative Anzahl den konfigurierten Prozentsatz des Value Area (Standardwert 70 %) erreicht.
- Diagrammwiedergabe und Pufferexport
Das Histogramm, die POC-Linie, VAH und VAL werden als Diagrammobjekte gezeichnet, die am rechten Rand des Rückblickfensters verankert sind. Alle drei Ebenen werden gleichzeitig in Indikatorpuffer für den EA-Verbrauch geschrieben.
Merkmale
Parameter
| Parameter | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Profil Einstellungen | ||
| Rückblick | Anzahl der Kerzen, die in die Profilberechnung einbezogen werden. Ein größerer Wert ergibt ein breiteres, längerfristiges Profil. Minimum: 2. | 100 |
| NumBins | Anzahl der in gleichen Abständen angeordneten Preisabschnitte, die den Rückblickbereich unterteilen. Höhere Werte erhöhen die Auflösung, können aber bei kleinen Bereichen zu verrauschten Profilen führen. Bereich: 2-500. | 20 |
| ValueAreaPercent | Prozentualer Anteil der Gesamthäufigkeit, der den Wertebereich definiert. Die Standardkonvention für Marktprofile ist 70 %. Bereich: 1-100 %. | 70.0 |
| Visuelle Einstellungen | ||
| ProfilFarbe | Farbe der Histogrammbalken außerhalb des Wertebereichs. | DodgerBlue |
| POCColor | Farbe der horizontalen POC-Linie und des POC-Bins im Histogramm. | Rot |
| VAColor | Farbe der VAH- und VAL-Linien und aller Value Area Bins im Histogramm. | LimeGreen |
| ProfilBreite | Maximale Breite des Histogramms in Balken, gemessen nach rechts von der letzten Kerze des Lookback-Fensters. | 50 |
Integration von Expertenberatern
Der Indikator stellt drei DRAW_NONE-Puffer zur Verfügung, die die aktuellen POC-, VAH- und VAL-Werte für jeden Balken des Lookback-Fensters enthalten. Greifen Sie von einem Expert Advisor aus auf diese Puffer zu, wie unten gezeigt.
Alle drei Werte sind in jedem Takt des Lookback-Fensters konstant, so dass jede Taktverschiebung von 1 bis Lookback - 1 das gleiche Ergebnis liefert. Verwenden Sie die Verschiebung 1 (der letzte geschlossene Balken) als Konvention, um ein erneutes Malen auf der Live-Kerze zu vermeiden.
Kompatibilität
