Time Volume Profile
- Indicadores
-
Giuseppe Pajusco
About Me
I entered the trading world in 2020 and quickly developed a strong passion for market analysis and algorithmic trading. Over the years, I have explored a wide range of approaches—from footprint-based scalping and market microstructure techniques to macro-driven position trading. - Versión: 2.0
Perfil
Análisis del perfil de mercado - POC, Value Area High y Value Area Low - calculado a partir de la pura acción del precio. No se requiere el volumen de garrapatas.
Visión general
TimeVolumeProfile ofrece un análisis del perfil de mercado de nivel institucional para cualquier instrumento y marco temporal, sin depender de la información de volumen de un corredor. Identifica los niveles de precios en los que el mercado ha pasado la mayor parte del tiempo durante un periodo de tiempo configurable, exponiéndolos como puntos de referencia negociables.
Los indicadores de perfil de volumen tradicionales están limitados por la calidad de los datos de volumen proporcionados por el intermediario, que varía mucho entre instrumentos y clases de activos. TimeVolumeProfile elude por completo esta limitación midiendo la frecuencia de los precios: cuántas velas han pasado por cada nivel de precios. El resultado es una distribución que refleja fielmente un perfil de volumen real, aplicable a Forex, índices, materias primas y criptomonedas por igual.
Los tres niveles clave - POC, VAH y VAL - se dibujan directamente en el gráfico como un histograma horizontal y se exponen simultáneamente como búferes de indicadores, por lo que los Asesores Expertos pueden leerlos mediante programación a través de iCustom() sin ninguna configuración adicional.
Cómo funciona
El algoritmo sigue la metodología estándar de Market Profile, adaptada para trabajar únicamente con datos OHLC. Cada paso se ejecuta en tiempo O(N - B) - lineal tanto en la ventana de retrospectiva como en el número de intervalos - lo que garantiza que el rendimiento no se vea afectado en ningún plazo.
- Detección de rangos
Se encuentran el máximo más alto y el mínimo más bajo en toda la ventana de retroceso. Este rango se divide en N intervalos de precios igualmente espaciados.
- Recuento de frecuencias
Para cada vela, cada intervalo comprendido entre su mínimo y su máximo recibe un incremento de frecuencia de 1. Una vela que abarque varios intervalos los incrementa todos.
- Identificación del POC
La posición con la frecuencia acumulada más alta es el Punto de Control. Su precio central se convierte en el nivel POC dibujado en el gráfico.
- Ampliación del área de valor
Partiendo de la casilla POC, el algoritmo se expande hacia el exterior de una en una, eligiendo siempre el lado con la frecuencia más alta de la casilla siguiente, hasta que el recuento acumulado alcanza el porcentaje de Área de Valor configurado (por defecto, 70 %).
- Representación gráfica y exportación de la memoria intermedia
El histograma, la línea POC, el VAH y el VAL se dibujan como objetos gráficos anclados al borde derecho de la ventana de visualización retrospectiva. Los tres niveles se escriben simultáneamente en las memorias intermedias de los indicadores para consumo del EA.
Características
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Predeterminado |
|---|---|---|
| Configuración del perfil | ||
| Retroceso | Número de velas incluidas en el cálculo del perfil. Un valor mayor produce un perfil más amplio y a más largo plazo. Mínimo: 2. | 100 |
| NumBins | Número de intervalos de precios igualmente espaciados que dividen el rango de retroceso. Los valores altos aumentan la resolución pero pueden producir perfiles ruidosos en rangos pequeños. Rango: 2-500. | 20 |
| ValueAreaPercent | Porcentaje de la frecuencia total que define el área de valor. La convención estándar del Perfil de Mercado es 70 %. Rango: 1-100 %. | 70.0 |
| Ajustes visuales | ||
| PerfilColor | Color de las barras del histograma fuera del área de valor. | DodgerAzul |
| POCColor | Color de la línea horizontal POC y de la casilla POC en el histograma. | Rojo |
| VAColor | Color de las líneas VAH y VAL y de todas las zonas de valor del histograma. | Verde lima |
| AnchoPerfil | Ancho máximo del histograma en barras, medido hacia la derecha desde la vela más reciente de la ventana lookback. | 50 |
Integración del Asesor Experto
El indicador expone tres buffers DRAW_NONE que llevan los valores actuales POC, VAH y VAL a través de cada barra de la ventana lookback. Acceda a ellos desde un Asesor Experto como se muestra a continuación.
Los tres valores son constantes en cada barra de la ventana lookback, por lo que cualquier desplazamiento de barra de 1 a Lookback - 1 devuelve el mismo resultado. Utilice el desplazamiento 1 (la última barra cerrada) como convención para evitar repintar en la vela en vivo.
Compatibilidad
