Montecarlo Oscillator
- Indikatoren
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Giuseppe Pajusco
About Me
I entered the trading world in 2020 and quickly developed a strong passion for market analysis and algorithmic trading. Over the years, I have explored a wide range of approaches—from footprint-based scalping and market microstructure techniques to macro-driven position trading. - Version: 1.0
Ein statistisch gesteuerter Oszillator, der durch Monte-Carlo-Simulationen den direktionalen Marktdruck quantifiziert - entwickelt für Reversal Trader, die die Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite haben wollen.
Was ist dieser Indikator?
Der Monte-Carlo-Oszillator misst die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis in der Zukunft höher sein wird, basierend auf der statistischen Verteilung der jüngsten Erträge. Er verwendet keine gleitenden Durchschnitte, RSI-Formeln oder andere feste mathematische Transformationen. Stattdessen werden bei jedem Balken Hunderte von zufälligen Kurssimulationen durchgeführt und eine einfache Frage gestellt: In wie vielen dieser Szenarien liegt der Kurs am Ende höher als heute?
Das Ergebnis ist ein sauberer Oszillator, der von 0 bis 1 reicht:
- Werte in der Nähe von 1,0 bedeuten, dass die Simulationen überwiegend steigende Kurse erwarten - was in einem Kontext der Mittelwertumkehr bedeutet, dass der Markt statistisch überkauft ist.
- Werte nahe 0,0 bedeuten, dass die Simulationen fallende Kurse erwarten, was bedeutet, dass der Markt statistisch gesehen überverkauft ist.
- Werte um 0,5 bedeuten, dass es keinen statistischen Richtungsvorteil gibt.
Wichtige Levels
| Niveau | Farbe | Deutung |
|---|---|---|
| ≥ 0.70 | 🔴 Rot | Statistisch überkauft → potenzielle SHORT-Umkehr |
| ≤ 0.30 | 🟢 Grün | Statistisch überverkauft → potenzielle LONG-Umkehr |
| 0.50 | - Grau | Neutraler Bereich, keine statistische Kante |
Die Schwellenwerte 0,30 und 0,70 sind über Eingabeparameter vollständig konfigurierbar.
Wie die Monte-Carlo-Maschine funktioniert
- Sammelt die letzten N Kerzen der Log-Renditen (Standard: 150)
- Führt M Simulationen durch (Standardwert: 300), wobei jedes Mal eine Zufallsstichprobe aus der historischen Renditeverteilung gezogen wird (Bootstrap-Resampling)
- Projiziert den Preis um H Kerzen (Standardwert: 15) pro Simulation weiter
- Zählt den Prozentsatz der Simulationen, bei denen der endgültige simulierte Preis den aktuellen Preis übersteigt.
- Dieser Prozentsatz wird zu P_up - dem Oszillatorwert, der in Ihrem Diagramm angezeigt wird.
Dieser Ansatz ist modellfrei: Er macht keine Annahmen über Normalität oder Trend. Er spiegelt lediglich wider, was die jüngste Kurshistorie über zukünftige Wahrscheinlichkeiten aussagt.
Visuelles Layout
- Blaue Linie - kontinuierlicher P_up-Wert (0 bis 1)
- Rote Linie - hebt Balken hervor, bei denen P_up ≥ 0,70 ist (überkaufte Zone)
- Grüne Linie - hebt Balken hervor, bei denen P_up ≤ 0,30 ist (überverkaufter Bereich)
- Gestrichelte graue Linie - Mittellinie bei 0,50
- Gestrichelte horizontale Ebenen - konfigurierbare Schwellenwerte bei 0,70 und 0,30
Eingabe-Parameter
| Parameter | Voreinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| MC_Lookback | 150 | Historische Kerzen, die zum Aufbau der Renditeverteilung verwendet werden |
| MC_Simulationen | 300 | Anzahl der Monte-Carlo-Pfade pro Balken |
| MC_Horizont | 15 | In jeder Simulation nach vorne projizierte Kerzen |
| Niveau_Hoch | 0.70 | Überkaufte Schwelle |
| Niveau_Tief | 0.30 | Überkaufte Schwelle |
Empfohlene Verwendung
Beste Zeitrahmen: H1, H4, D1 Beste Vermögenswerte: Forex-Majors, Indizes, Gold - Instrumente mit Mittelwert-Rückkehrtendenzen Zusammenfluss: Funktioniert gut in Kombination mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Bollinger Bands oder Sitzungsfiltern Signal: Umkehrung einleiten, wenn der Oszillator in die Extremzone zurückkehrt (z. B. von oben unter 0,70 fällt)
Wichtig! Wie alle Oszillatoren funktioniert auch dieses Tool am besten bei Schwankungsbreiten oder einer mittleren Umkehrung. In Märkten mit starkem Trend können überkaufte und überverkaufte Werte über längere Zeiträume anhalten. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.
Hinweise zur Leistung
Der Indikator verwendet die inkrementelle Berechnung ( prev_calculated ), um bei jedem Tick nur neue Balken zu verarbeiten, wodurch die CPU-Auslastung auch bei 300 Simulationen niedrig gehalten wird. Bei historischen Balken wird der Wert einmal berechnet und gespeichert. Eine Erhöhung von MC_Simulationen über 500 verbessert die Glätte der Kurve auf Kosten zusätzlicher Verarbeitungszeit.
Monte Carlo Oscillator ist ein probabilistisches Analysewerkzeug. Statistische Muster der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Führen Sie vor dem Live-Handel immer einen Backtest mit Ihrem spezifischen Instrument und Zeitrahmen durch.
