Hedge Fund Bot News Trader with AI Analysis

Hedge Fund Bot v5.65 - Smart Scalper Pro

Überblick

Hedge Fund Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde für Händler entwickelt, die einen strukturierten, regelbasierten Ansatz an den Märkten bevorzugen. Das System trifft seine Entscheidungen nicht auf der Grundlage eines einzigen Indikators. Stattdessen wertet es sechs unabhängige technische Bedingungen gleichzeitig aus und kombiniert sie zu einem einheitlichen Signalwert, bevor ein Handel eröffnet wird. Eine Position wird nur dann eröffnet, wenn der Score eine vom Benutzer festgelegte Mindestschwelle erreicht. Jeder Handel beinhaltet einen festen Stop-Loss und einen festen Take-Profit. Es gibt kein Martingal, kein Raster, kein Hedging und keine Mittelwertbildung.

Das System basiert auf der Idee, dass ein Handel nur dann getätigt werden sollte, wenn die Beweise eindeutig sind. Schwache oder zweideutige Signale werden ignoriert. Nur wenn sich die Mehrheit der sechs Bedingungen auf eine Richtung einigen, handelt das System. Dieser Ansatz reduziert die Zahl der minderwertigen Eingänge und sorgt dafür, dass sich die Handelsaktivitäten an den tatsächlichen Marktbedingungen orientieren, anstatt Geschäfte zu erzwingen, wenn nichts Sinnvolles passiert.

Signal-Scoring-System

Das Signal Scoring System ist die Grundlage des Expert Advisors. Vor jedem potenziellen Handel errechnet das System eine Punktzahl zwischen 0 und 10. Diese Punktzahl stellt die kombinierte Stärke und Übereinstimmung der sechs bewerteten technischen Bedingungen dar. Der Benutzer legt eine Mindestpunktzahl fest, und nur Signale, die diesen Schwellenwert erreichen oder überschreiten, führen dazu, dass ein Handel eröffnet wird.

Die erste bewertete Bedingung ist die EMA-Trendausrichtung. Das System verwendet drei exponentiell gleitende Durchschnitte mit Perioden von 8, 21 und 50. Sind alle drei in dieselbe Richtung ausgerichtet, d. h. der schnellste liegt über dem mittleren, der bei einem Kauf über dem langsamsten liegt, oder umgekehrt bei einem Verkauf, wird die volle EMA-Punktzahl vergeben. Wenn nur zwei der drei gleich ausgerichtet sind, wird eine Teilbewertung vergeben. Wenn der schnelle EMA den mittleren EMA auf dem aktuellen Balken kreuzt, wird ein zusätzlicher Bonus hinzugefügt, da ein neuer Crossover einen höheren Informationswert hat als eine bestehende Ausrichtung. Diese Komponente hat die höchste Gewichtung in der Gesamtbewertung, da die Trendausrichtung der zuverlässigste Filter für die Handelsrichtung ist.

Die zweite Bedingung ist der RSI-Momentumwert. Der 14-Perioden-Index der relativen Stärke wird sowohl nach seinem aktuellen Stand als auch nach der Richtung seiner jüngsten Bewegung bewertet. Das System kauft nicht einfach überverkaufte und verkauft überkaufte Positionen. Stattdessen wird darauf geachtet, dass sich der RSI in einem Schwungbereich befindet, der die Richtung des EMA-Signals bestätigt. Wenn der RSI ansteigt und sich in einem Bereich befindet, der mit einem Aufwärtsmomentum übereinstimmt, erhöht er die Kaufempfehlung. Wenn er in einem bärischen Bereich fällt, trägt er zum Verkaufssignal bei. Umkehrsignale, bei denen der RSI von einem extremen Niveau zurückkehrt, werden ebenfalls separat erkannt und als zusätzliche Bestätigungsebene bewertet.

Die dritte Bedingung verwendet Bollinger-Bänder mit einer Einstellung von 20 Perioden und einer Standardabweichung von 2. Das System bewertet, wo sich der aktuelle Kurs im Verhältnis zum Bandbereich und zur Mittellinie befindet. Wenn sich der Kurs auf der richtigen Seite des mittleren Bandes in Bezug auf die Signalrichtung befindet, wird eine Punktzahl hinzugefügt. Wenn sich der Kurs während einer Periode geringer Volatilität über das äußere Band hinaus bewegt hat, was auf einen potenziellen Ausbruch hindeutet, werden zusätzliche Punkte hinzugefügt. Diese Bedingung hilft dem System, zwischen Trendbewegungen und zufälligem Rauschen innerhalb einer Konsolidierung zu unterscheiden.

Die vierte Bedingung ist der MACD. Das System wertet die Beziehung zwischen der MACD-Linie und der Signallinie aus. Dabei werden sowohl die aktuelle relative Position der beiden Linien als auch jeder kürzlich erfolgte Crossover bewertet. Ein Crossover, der im aktuellen Balken auftritt, erhält eine höhere Gewichtung als ein Crossover, der mehrere Balken zurückliegt, da der Zeitpunkt eines Crossovers für die Einstiegsqualität von Bedeutung ist. Wenn das MACD-Histogramm positiv ist und für ein Kaufsignal ansteigt bzw. negativ und für ein Verkaufssignal abfällt, wird dem Ergebnis zusätzliches Vertrauen hinzugefügt.

Die fünfte Bedingung ist ein 10-Perioden-Momentum-Oszillator. Dieser Indikator misst die rohe Geschwindigkeit der Preisbewegung. Wenn das Momentum steigt und über seinem neutralen Niveau in Richtung des Signals liegt, bestätigt dies, dass der Preis tatsächlich in die beabsichtigte Richtung beschleunigt wird. Verlangsamt sich das Momentum oder bewegt es sich gegen das Signal, verringert es das Vertrauen. Diese Bedingung dient als sekundäre Geschwindigkeitskontrolle, die den RSI-Wert ergänzt.

Die sechste Bedingung ist das Tick-Volumen. Das System vergleicht das Tick-Volumen des aktuellen Balkens mit dem Durchschnitt der letzten Balken. Wenn das Tick-Volumen zum Zeitpunkt der Signalbildung deutlich über dem Durchschnitt liegt, deutet dies darauf hin, dass mehr Marktteilnehmer an der aktuellen Bewegung beteiligt sind. Eine Volumenspitze in Richtung des Signals fügt dem Ergebnis einen letzten Bestätigungspunkt hinzu. Diese Bedingung setzt die anderen nicht außer Kraft, ist aber ein weiterer nützlicher Hinweis auf die Marktbeteiligung.

Handelsmanagement

Alle von Hedge Fund Bot eröffneten Positionen enthalten einen Stop-Loss und einen Take-Profit, die automatisch auf der Grundlage des Average True Range-Indikators mit einer 14-Perioden-Einstellung berechnet werden. Die ATR spiegelt die aktuelle Volatilität des Instruments wider. Bei hoher Volatilität werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände vergrößert, um dem Handel Raum zum Atmen zu geben. Bei geringer Volatilität schrumpfen sie, um das Risiko im richtigen Verhältnis zu halten. Die Multiplikatoren, die auf die ATR für den Stop-Loss und den Take-Profit angewendet werden, sind vom Benutzer vollständig einstellbar.

Die Trailing-Stop-Funktion verschiebt den Stop-Loss in Richtung des aktuellen Kurses, wenn der Handel profitabler wird. Der Trailing-Stop bewegt sich nur in die vorteilhafte Richtung und weitet sich nicht aus. Er wird aktiviert, sobald der Handel eine benutzerdefinierte Gewinndistanz erreicht hat, ausgedrückt als ATR-Multiple. Nach der Aktivierung folgt er dem Kurs in der festgelegten Entfernung. Auf diese Weise können profitable Trades weiterlaufen, während Gewinne schrittweise gesichert werden.

Die Break-even-Funktion verschiebt den Stop-Loss auf den Einstiegskurs, sobald der Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht hat. Dadurch wird das Risiko ausgeschlossen, dass aus einem Gewinngeschäft ein Verlustgeschäft wird. Die Break-even-Funktion wird unabhängig vom Trailing-Stop aktiviert und kann zusammen mit diesem oder allein verwendet werden. Der Take-Profit wird durch beide Funktionen nicht verändert. Er bleibt auf dem ursprünglichen Ziel, das bei der Eröffnung des Handels festgelegt wurde.

Risikomanagement

Das tägliche Drawdown-Limit überwacht den Kontostand zu Beginn eines jeden Handelstages. Fällt das Eigenkapital unter den festgelegten Prozentsatz dieses Startguthabens, werden für den Rest des Tages keine neuen Geschäfte mehr eröffnet. Die Überwachung wird zu Beginn des nächsten Handelstages automatisch zurückgesetzt.

Der Circuit Breaker überwacht den Drawdown vom Höchststand des Eigenkapitals, der während der laufenden Sitzung erreicht wurde. Wenn der Drawdown vom Höchststand den festgelegten Schwellenwert überschreitet, wird der Handel für eine Stunde pausiert. Nach Ablauf der Unterbrechung setzt das System seine Spitzenreferenz zurück und nimmt den normalen Betrieb wieder auf. Dieser Mechanismus wurde entwickelt, um den Handel bei ungewöhnlichen Marktbedingungen oder nach einer Reihe von Verlusten automatisch zu stoppen, ohne dass der Benutzer manuell eingreifen muss.

Der Spread-Filter prüft den aktuellen Spread des Instruments vor jedem möglichen Einstieg. Überschreitet der Spread das definierte Limit, wird der Handel übersprungen. Für Goldinstrumente und für alle anderen Instrumente können separate Spread-Limits definiert werden, da sich der typische Spread für Gold deutlich von dem für Standard-Devisenpaare unterscheidet. Trades während ungewöhnlich großer Spreads, die oft um die Veröffentlichung von Nachrichten oder zu Beginn und am Ende von Handelssitzungen auftreten, werden automatisch vermieden.

Der Sitzungsfilter prüft, ob die Handelssitzung des Brokers aktiv ist, bevor ein Handel eröffnet wird. Das System liest den aktuellen Sitzungsplan des Brokers direkt von der Plattform ab. Der Wochenendhandel und der Handel nach Geschäftsschluss werden automatisch blockiert, unabhängig davon, welche Signale die Indikatoren möglicherweise erzeugen.

Die Margenprüfung bestätigt vor jedem Handel, dass genügend freie Marge vorhanden ist. Die Losgröße wird auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Kontosaldos im Verhältnis zum Stop-Loss-Abstand berechnet. Wenn die berechnete Losgröße aufgrund unzureichender Margin nicht erfüllt werden kann, wird der Handel sauber übersprungen, ohne einen Fehler zu erzeugen. Die Mindest-Lotgröße für das jeweilige Instrument wird immer eingehalten.

Positionsgröße

Die Positionsgrößen werden anhand eines festen Risikoprozentsatzes des Kontostands berechnet. Der Benutzer legt fest, welcher Prozentsatz des Kontostandes bei jedem Handel riskiert werden soll. Das System berechnet dann die entsprechende Losgröße, so dass der Verlust bei Erreichen des Stop-Loss diesem definierten Prozentsatz entspricht. Das bedeutet, dass die Positionsgrößen automatisch mit der Vergrößerung oder Verkleinerung des Kontos skalieren. Größere Konten handeln größere Lots, kleinere Konten handeln kleinere Lots, wobei das Risiko im Verhältnis zum Saldo immer gleich bleibt.

Unterstützte Instrumente

Das System ist in erster Linie für Goldinstrumente einschließlich XAUUSD und maklerspezifische Varianten konzipiert. Es ist auch mit den wichtigsten Währungspaaren und anderen liquiden Instrumenten kompatibel, die in der Symbolliste des Brokers verfügbar sind. Es können bis zu drei Symbole gleichzeitig aktiv sein, jedes mit seiner eigenen unabhängigen Signalauswertung und Positionsverfolgung. Wenn das Symbolfeld leer gelassen wird, verwendet das System automatisch das Symbol des Charts, an den es angehängt ist.

Eingangsparameter

Die Symboleingänge definieren, welche Instrumente das System überwacht. Es können bis zu drei Symbole angegeben werden. Wenn das erste Symbolfeld leer gelassen wird, wird automatisch das Symbol des Charts verwendet.

Die Eingabe des Zeitrahmens legt die Periode der Candlestick-Daten fest, die für alle Berechnungen des Indikators verwendet werden. Der H1-Zeitrahmen wird für die meisten Instrumente als Ausgangspunkt empfohlen.

Die Eingabe der Mindestpunktzahl definiert den Schwellenwert, den die Signalpunktzahl erreichen muss, bevor ein Handel eröffnet wird. Ein Wert von 5 bedeutet, dass das System mindestens die Hälfte der maximal möglichen Punktzahl erreichen muss. Höhere Werte führen zu weniger, aber selektiveren Signalen. Niedrigere Werte erlauben mehr Trades, aber mit schwächerer Bestätigung.

Der ATR-Multiplikator für den Stop-Loss steuert, wie weit der Stop-Loss vom Einstiegskurs im Verhältnis zur aktuellen ATR gesetzt wird. Größere Multiplikatoren führen zu breiteren Stopps, die weniger wahrscheinlich von normalen Kursschwankungen getroffen werden. Kleinere Multiplikatoren führen zu engeren Stopps mit höherer Trefferquote.

Der ATR-Multiplikator für den Take Profit steuert den Abstand zum Gewinnziel. Das Verhältnis zwischen dem Take-Profit-Multiplikator und dem Stop-Loss-Multiplikator bestimmt das Chance-Risiko-Verhältnis eines jeden Handels.

Die Eingaben für den Trailing-Stop und den Break-even steuern, ob diese Funktionen aktiv sind und bei welchen Gewinnniveaus sie eingreifen, beide ausgedrückt als ATR-Multiplikatoren.

Das tägliche Drawdown-Limit wird als Prozentsatz des Eröffnungssaldos eines jeden Handelstages ausgedrückt. Wenn diese Grenze erreicht ist, werden an diesem Tag keine weiteren Geschäfte eröffnet.

Der "Circuit Breaker Drawdown" wird als Prozentsatz des Höchststandes der Sitzungsaktien ausgedrückt. Wenn der Drawdown diesen Wert erreicht, wird der Handel für eine Stunde pausiert.

Die Eingabe der maximalen Anzahl gleichzeitiger Positionen begrenzt, wie viele Positionen zu einem beliebigen Zeitpunkt geöffnet sein können. Dies gilt für alle Symbole zusammen.

Die Spread-Grenzen definieren den maximal zulässigen Spread in Punkten für Goldinstrumente und für alle anderen Instrumente separat. Geschäfte werden übersprungen, wenn der Spread diese Grenzen überschreitet.

Die magische Zahl identifiziert eindeutig die von dieser Expert Advisor-Instanz eröffneten Trades. Verschiedene Instanzen, die auf unterschiedlichen Charts laufen, sollten unterschiedliche magische Nummern verwenden, um Interferenzen zu vermeiden.

Empfohlene Starteinstellungen

Für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen bietet eine Mindestpunktzahl von 5 einen ausgewogenen Ausgangspunkt zwischen Handelshäufigkeit und Signalqualität. Ein ATR-Stop-Loss-Multiplikator von 1,3 und ein ATR-Take-Profit-Multiplikator von 3,0 ergeben ein Chance-Risiko-Verhältnis von etwa 2,3 zu 1. Es wird empfohlen, sowohl die Trailing-Stop- als auch die Break-Even-Funktion von Anfang an zu aktivieren. Ein tägliches Drawdown-Limit von 5 Prozent und ein Circuit Breaker bei 10 Prozent sind vernünftige Ausgangswerte für einen konservativen Ansatz. Es wird empfohlen, anfangs maximal 3 Positionen gleichzeitig zu halten.

Zusätzliche Hinweise

Der Expert Advisor stellt keine Verbindung zu externen Servern her, sendet keine Daten außerhalb von MetaTrader 5 und benötigt keine Internetverbindung, abgesehen von der, die die Plattform selbst für Kursdaten verwendet. Alle Berechnungen werden lokal in der MetaTrader 5-Umgebung durchgeführt.

Alle Eingabeparameternamen, die in der Registerkarte "Experten" angezeigten Protokollmeldungen und der gesamte im Diagramm angezeigte Text sind in englischer Sprache, wie es der Markt verlangt.

Die Ergebnisse des Strategietesters stellen die historische Performance unter Verwendung vergangener Kursdaten dar. Historische Ergebnisse sind keine Garantie oder Vorhersage für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt das Risiko von Verlusten. Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für alle Handelsentscheidungen und deren Ergebnisse.