VWAP with Standard Deviation Bands

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) wird von Finanzinstituten verwendet, um große Transaktionen zu einem für die jeweilige Sitzung als fair erachteten Wert zu platzieren. Standardabweichungskanäle um den VWAP bieten potenzielle Einstiegspunkte für Mean-Reversion- oder Breakout-Strategien, und der VWAP selbst kann als hochwertige Ausstiegsmarke dienen.

Wenn Sie gehört haben, dass die volumenbasierte Analyse für Forex und CFDs nicht funktioniert, versuchen Sie, den VWAP mit Standardabweichungsbändern auf einem Chart zu betrachten, und achten Sie auf die Häufigkeit, mit der der Preis auf diese Niveaus reagiert. VWAP erfordert keine zentralisierten Volumendaten, sondern nur Volumenwerte, die relativ zu den anderen Werten auf demselben Diagramm skalieren. Da das Tick-Volumen eng mit dem zentralisierten Handelsvolumen korreliert, kann VWAP bei Devisen und CFDs ebenso effektiv sein wie bei Futures und Aktien.

Diese Implementierung von VWAP hat 6 Eingaben:

• Ankerzeit - Stunden: die Stunde, zu der der VWAP zurückgesetzt werden soll
• Ankerzeit - Minuten: die Minute, zu der der VWAP zurückgesetzt werden soll
• Zeitraum (Tage): die Anzahl der Tage zwischen den VWAP-Resets (normalerweise 1 oder 7)
• Bandgröße (Standardabweichungen): die Breite der VWAP-Bänder, ausgedrückt in Standardabweichungen des Preises (in der Regel 2)
• Farbe: Die Farbe der VWAP-Bänder
• Angewandtes Volumen: Verwenden Sie "Tick-Volumen" für Forex und CFDs und "echtes Volumen" für Futures und Aktien.