VWAP with Standard Deviation Bands

El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es utilizado por las instituciones financieras para colocar grandes operaciones a lo que se considera el valor justo de la sesión. Los canales de desviación estándar en torno al VWAP proporcionan posibles puntos de entrada para estrategias de reversión a la media o de ruptura, y el propio VWAP puede actuar como un nivel de salida de alta calidad.

Si ha oído que el análisis basado en el volumen no funciona para el mercado de divisas y los CFD, pruebe a observar el VWAP con bandas de desviación estándar en un gráfico, y observe la frecuencia con la que el precio reacciona a estos niveles. El VWAP no requiere datos de volumen centralizados; sólo requiere valores de volumen que se escalen en relación con los demás valores del mismo gráfico. Dado que el volumen de ticks se correlaciona estrechamente con el volumen de operaciones centralizado, el VWAP puede ser igual de eficaz con divisas y CFD que con futuros y acciones.

Esta implementación de VWAP tiene 6 entradas:

• Anchor time - horas: la hora a la que debe reiniciarse el VWAP
• Anchor time- minutes: el minuto en el que el VWAP debe reiniciarse
• Periodo (días): el número de días entre reinicios del VWAP (normalmente 1 ó 7)
• Tamaño de banda (desviaciones estándar): el ancho de las bandas VWAP expresado en desviaciones estándar del precio (típicamente 2)
• Color: el color de las bandas VWAP
• Volumen aplicado: utilice "volumen de ticks" para divisas y CFDs y "volumen real" para futuros y acciones.