Forex Atlas
- Experten
- Michal Hrubes
- Version: 4.7
- Aktivierungen: 10
Forex Atlas ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader-5-Plattform, das als Teil eines portfoliobasierten Ansatzes für den Handel an den Forex-Märkten entwickelt wurde.
Das System kombiniert zwei unterschiedliche und sich ergänzende Handelslogiken:
-
einen trendbasierten Ansatz, der sich auf mittel- bis langfristige gerichtete Bewegungen konzentriert,
-
einen Breakout-Ansatz, der auf Veränderungen der Volatilität und auf Ausbrüche der Preisstruktur reagiert.
Diese Ansätze reagieren auf unterschiedliche Marktbedingungen, und ihre Kombination auf Portfolioebene ist darauf ausgelegt, unerwünschtes gleichzeitiges Verhalten der Strategien zu begrenzen und die Abhängigkeit von einem einzelnen Marktregime zu reduzieren.
Das System arbeitet im Netting-Modus (eine resultierende Position pro Instrument), was eine natürliche Signalverrechnung ermöglicht und das Exposure-Management auf Portfolioebene vereinfacht.
Ziel dieser Kombination ist eine gleichmäßigere Performance über die Zeit und nicht die Maximierung kurzfristiger Gewinne.
Handelsstrategien
Das System besteht aus zwei Handelsstrategien mit unterschiedlichem Verhalten, Einstiegsstruktur und Positionsmanagement.
Trendstrategie
Die Trendstrategie konzentriert sich auf mittel- bis langfristige gerichtete Bewegungen und arbeitet hauptsächlich auf höheren Zeiteinheiten.
Die Einstiegslogik basiert auf einer Kombination aus gleitenden Durchschnitten, Candlestick-Bestätigung und einem Trendfilter, der Einstiege gegen die dominante Marktrichtung begrenzt.
Im Rahmen des Entscheidungsprozesses wird die Handelsrichtung anhand der Swap-Bedingungen gefiltert, und das System eröffnet Positionen ausschließlich in Richtung eines langfristig günstigen (positiven) Swaps.
Die Strategie wird hauptsächlich auf ausgewählte Währungspaare angewendet, typischerweise USDJPY und EURJPY, und arbeitet dort ausschließlich mit Long-Positionen, was die strukturellen Eigenschaften dieser Instrumente widerspiegelt.
Das Positionsmanagement basiert auf einem höheren Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) und einem längeren Haltehorizont.
Die Strategie verwendet ein progressives Positionsschließen, bei dem zwei Teil-Exits ausgeführt werden, bevor das finale Take-Profit-Ziel erreicht wird. Dies ermöglicht eine schrittweise Gewinnrealisierung, eine Reduzierung des Exposures und das Offenhalten eines Teils der Position zur Nutzung einer fortgesetzten Trendbewegung.
Längere Halteperioden erlauben zudem die systematische Akkumulation positiver Swaps, die zwar nicht die primäre Gewinnquelle darstellen, jedoch als unterstützender Faktor für die Gesamteffizienz der Strategie in längeren Trendphasen wirken.
Breakout-Strategie
Die Breakout-Strategie arbeitet auf niedrigeren Zeiteinheiten und konzentriert sich auf Instrumente mit höherer Volatilität, typischerweise DAX und XAUUSD.
Die Einstiege basieren auf der Identifikation von Konsolidierungsphasen mit anschließenden Preisausbrüchen, wobei die Kerzenstruktur und die Preisspanne bewertet werden, um Fehl-Breakouts zu reduzieren.
Die Strategie kann je nach Marktentwicklung Positionen in beide Richtungen (Long und Short) eröffnen.
Im Vergleich zur Trendstrategie arbeitet sie mit einem niedrigeren Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) und kürzeren Haltedauern.
Das System verwendet einen einzelnen Teil-Exit zur teilweisen Gewinnrealisierung und Reduzierung des Exposures. Die verbleibende Position wird anschließend anhand vordefinierter Exit-Regeln verwaltet.
Diese Strategien unterscheiden sich hinsichtlich Timing, Richtungsverhalten und Positionsmanagement, was zu ihrer Komplementarität auf Portfolioebene beiträgt.
Systemrobustheit
Die Robustheit von Forex Atlas ergibt sich aus der Kombination mehrerer struktureller Elemente.
Das System vereint Handelsstrategien mit unterschiedlichen Ertragsquellen und reduziert dadurch die Abhängigkeit des Portfolios von einem einzelnen Marktregime.
Die Nutzung des Netting-Modus begrenzt das Exposure auf natürliche Weise und verhindert überlappende gegensätzliche Positionen.
Gewinne werden schrittweise über Teil-Exits realisiert, was die Volatilität der Equity-Kurve und die Abhängigkeit von der exakten Ausführung des finalen Ziels reduziert.
Die Trendstrategie filtert die Handelsrichtung anhand der Swap-Bedingungen und arbeitet ausschließlich in Richtung eines langfristig positiven Swaps.
Schutzmechanismen sind sowohl auf Ebene einzelner Instrumente als auch auf Portfolioebene implementiert, um das Kapital in ungünstigen Marktphasen zu schützen.
Handelszeiten und operative Bedingungen
Forex Atlas arbeitet ausschließlich innerhalb vordefinierter Handelszeitfenster und ist nicht während des gesamten Handelstages aktiv.
Die zeitbasierte Steuerung ist ein integraler Bestandteil der Systemlogik und dient der Reduzierung von Ausführungsrisiken sowie der Vermeidung des Handels in ungünstigen Marktphasen.
Jede Strategie verfügt über eigene Handelssitzungen.
Trendstrategie:
Session 1: 01:15 – 22:00
Session 2: 01:15 – 22:00
Breakout-Strategie:
Session 1: 08:00 – 11:00
Session 2: 14:30 – 18:00
Alle Zeiten basieren auf der lokalen Plattformzeit (Local Time) und können in den EA-Einstellungen vollständig konfiguriert werden.
Getrennte Zeitfenster ermöglichen die Optimierung jeder Strategie entsprechend den Eigenschaften des Instruments und des Marktes.
Wirtschaftskalender
Der EA enthält einen integrierten makroökonomischen Ereignisfilter, der Folgendes ermöglicht:
-
Aussetzen des Handels vor Ereignissen,
-
Aussetzen des Handels nach Ereignissen,
-
separate Filterung von Ereignissen nach Bedeutung (High / Medium / Low).
Die Nutzung des Kalenders ist optional und kann jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.
Alle dargestellten historischen Backtests und Analyseergebnisse wurden mit deaktiviertem Wirtschaftskalender durchgeführt.
Stop System (Schutzmechanismus)
Der EA enthält ein Stop System, einen operativen Schutzmechanismus auf Ebene einzelner Instrumente.
Funktion: Nach einer vordefinierten Anzahl aufeinanderfolgender Verlusttrades auf einem bestimmten Instrument wird der Handel auf diesem Instrument automatisch ausgesetzt.
Das Stop System kann für jedes Instrument separat konfiguriert werden.
Dieser Mechanismus dient als Sicherheitsmaßnahme in Situationen, in denen sich die Marktbedingungen erheblich ändern und eine weitergehende Analyse oder Parameteranpassung erforderlich ist.
Risikomanagement, Kapitallimits und Equity-Ziele
Das Risikomanagement in Forex Atlas basiert auf einem prozentualen Risiko in Bezug auf die aktuelle Kontoequity.
Die Risikogröße ist vollständig konfigurierbar, und das System passt die Positionsgröße automatisch an das gewählte Risikoniveau an.
Der EA erlaubt separate Risikoeinstellungen für die einzelnen Handelsstrategien (Trend und Breakout), um deren unterschiedliche Handelsfrequenz und Charakteristik zu berücksichtigen.
Zusätzliche optionale Kapitalschutzregeln umfassen:
-
ein maximales Tagesverlustlimit, nach dessen Erreichen der Handel automatisch ausgesetzt wird,
-
ein Equity Goal, das den Handel nach Erreichen eines vordefinierten Equity-Niveaus stoppt.
Diese Funktionen sind primär für Umgebungen mit strikten Risikolimits, wie z. B. Prop-Trading, vorgesehen, ihre Nutzung ist jedoch vollständig optional.
Operative Eigenschaften
Der EA arbeitet im Netting-Modus (eine resultierende Position pro Instrument).
Das System ist für eine mittlere Handelsfrequenz ausgelegt.
Es handelt sich weder um eine Scalping- noch um eine Hochfrequenzstrategie.
Empfohlenes Kapital und Hebel
Das empfohlene Anfangskapital für den Portfolioeinsatz beträgt etwa 10.000 USD bei einem Hebel von 1:30.
Bei der Kapitalplanung ist zu berücksichtigen, dass beide Strategien Teil-Positionsschließungen verwenden. Ein ausreichendes Kapital ist daher nicht nur aus Margin-Sicht wichtig, sondern auch für ein sinnvolles Positionsmanagement und eine schrittweise Reduzierung des Exposures während der Trades.
Bei höherem Hebel oder beim Handel einer geringeren Anzahl von Instrumenten kann das erforderliche Kapital – abhängig von den gewählten Risikoeinstellungen und der gesamten Portfolioexponierung – geringer ausfallen.
Verwendungszweck
Forex Atlas ist als systematisches Handelssystem für den langfristigen Einsatz konzipiert und nicht für kurzfristige spekulative oder hochfrequente Handelsansätze gedacht.
Die Systemergebnisse können variieren in Abhängigkeit von:
-
dem verwendeten Broker,
-
den Spread-Typen,
-
den Swap-Bedingungen der einzelnen Instrumente,
-
der Ausführungsqualität und den Parametereinstellungen.
Der EA richtet sich an Nutzer, die die Prinzipien des systematischen langfristigen Tradings verstehen und Risiken auf Portfolioebene managen.
Erweiterte Analyse
Eine detaillierte Performance- und Risikoanalyse für das gesamte Portfolio ist auf Anfrage verfügbar.
Der Bericht umfasst:
-
eine tiefgehende Analyse der historischen Portfolio-Performance,
-
Monte-Carlo-Simulationen mit Fokus auf Drawdowns, Robustheit und Ausführungsrisiken,
-
eine Bewertung des Systemverhaltens unter verschiedenen Marktszenarien.
Weiterentwicklung
Der EA wird aktiv gepflegt und schrittweise erweitert und verbessert.
Die zukünftige Entwicklung konzentriert sich hauptsächlich auf:
-
die Bereitstellung zusätzlicher optionaler und konfigurierbarer Funktionen,
-
die Erweiterung der gehandelten Instrumente zur weiteren Diversifikation und Ergänzung des Portfolios.
Systemeinstellungen
Forex Atlas enthält einen umfangreichen Satz konfigurierbarer Parameter, mit denen Benutzer das Systemverhalten an individuelle Anforderungen anpassen können.
Die Einstellungen sind nach einzelnen Handelsstrategien und funktionalen Systemkomponenten strukturiert und trennen klar das Management der Trendstrategie, der Breakout-Strategie und der globalen Portfolioregeln.
Die nach der Installation sichtbaren Standard- (Factory-) Einstellungen entsprechen den in den historischen Backtests und Analysen verwendeten Parametern:
-
die Trendstrategie verwendet identische Parameter für USDJPY und EURJPY,
-
die Breakout-Strategie verwendet identische Parameter für DAX und XAUUSD.
Für den grundlegenden Einsatz ist keine umfangreiche Anpassung der Parameter erforderlich. Benutzer sollten in erster Linie:
-
die entsprechende Strategie für ein bestimmtes Instrument aktivieren oder deaktivieren,
-
den Max Spread entsprechend den Brokerbedingungen prüfen und anpassen,
-
den gewünschten Risiko-Prozentsatz pro Trade gemäß ihren Money-Management-Präferenzen festlegen.
Alle anderen Parameter sind als fortgeschrittene und optionale Einstellungen konzipiert und können schrittweise anhand von Benutzererfahrung, Kontotyp oder Marktumfeld angepasst werden.
Dieser Ansatz ermöglicht die Nutzung von Forex Atlas sowohl im einfachen „Plug & Play“-Modus als auch als vollständig anpassbares Portfolio-Handelssystem für fortgeschrittene Anwender.
Hinweis zur Beschreibung der Einstellungen
Es werden nur Funktionen beschrieben, deren Zweck nicht unmittelbar aus dem Parameternamen ersichtlich ist.
Parameter, die sich in verschiedenen Abschnitten wiederholen, werden nicht redundant erläutert.
ENTRY TREND
Trend strategy = no
Aktiviert / deaktiviert die Trendstrategie.
Max Spread = 10
Maximal zulässiger Spread für die Eröffnung eines Trades.
Max Swap = 0.0
Maximal zulässiger Swap-Wert für den Trade-Einstieg.
EXIT TREND
TP fix % = 6.0
Zielgewinn, definiert als 6 % der Preisbewegung vom Einstieg bis zum Take-Profit.
Partials shift SL = BE+Partials
Stop-Loss-Management-Modus:
no — Break Even und Teil-Exits deaktiviert
BE — Stop-Loss wird nur auf Break Even verschoben
BE+Partials — Stop-Loss wird zunächst auf Break Even verschoben und anschließend anhand der Teil-Exits angepasst
1Partials move % = 33.0
Prozentualer Preisfortschritt vom Einstieg bis zum TP, der für den ersten Teil-Exit erforderlich ist.
1Partials close %, 0=off = 20.0
Schließt 20 % der Position auf dem ersten Teil-Level.
2Partials move % = 70.0
Prozentualer Preisfortschritt vom Einstieg bis zum TP, der für den zweiten Teil-Exit erforderlich ist.
2Partials close %, 0=off = 70.0
Schließt 70 % der verbleibenden Position auf dem zweiten Teil-Level.
TRADING TIME TREND
Time source = local time
Zeitquelle für die Handelssitzungen:
broker — Broker-Serverzeit
GMT — Koordinierte Weltzeit
local time — lokale Computerzeit
1 session start = 01:15
1 session end = 22:00
2 session start = 01:15
2 session end = 22:00
RISK TREND
Stop system = 12
Nach 12 aufeinanderfolgenden Verlusttrades wird der Handel auf dem jeweiligen Instrument automatisch ausgesetzt.
ENTRY BREAKOUT
Breakout strategy = no
Aktiviert / deaktiviert die Breakout-Strategie.
Max Spread = 50
Trade direction = both
Erlaubte Handelsrichtung:
only long — nur Long-Positionen
only short — nur Short-Positionen
both — Long- und Short-Positionen erlaubt
Range candles = 8
Anzahl der Kerzen zur Berechnung der Konsolidierungsrange.
EXIT BREAKOUT
TP fix % = 4.0
Partials shift SL = BE+Partials
1Partials move % = 50.0
1Partials close %, 0=off = 50.0
2Partials move % = 0.0
2Partials close %, 0=off = 0.0
TRADING TIME BREAKOUT
Time source = local time
1 session start = 08:00
1 session end = 11:00
2 session start = 14:30
2 session end = 18:00
RISK BREAKOUT
Stop system = 12
RISK ALL ATLAS
Slippage = 10
Maximal zulässiger Ausführungsslippage.
Risk trade % = 1.0
Risikoprozent pro Trade.
Max. number of pairs = 4
Maximale Anzahl gleichzeitig gehandelter Instrumente.
Max. number of currencies = 4
Maximale Anzahl offener Positionen mit derselben Währung (z. B. JPY).
Eine fünfte Position mit derselben Währung wird nicht eröffnet.
Max. daily loss % = 15.0
Maximaler Tagesverlust in Prozent.
Nach Erreichen dieses Limits wird der Handel automatisch gestoppt.
Equity Goal = 220000.0
Nach Erreichen dieses Equity-Niveaus schließt der EA alle offenen Positionen und setzt den Handel aus.
CALENDAR ALL ATLAS
Enable = no
Aktiviert / deaktiviert den Wirtschaftskalender-Filter.
Event filter – Disable before (min) = 15
Handelspause vor einem Ereignis (in Minuten).
Event filter – Enable after (min) = 15
Wiederaufnahme des Handels nach einem Ereignis (in Minuten).
Event High = yes
Event Medium = no
Event Low = no
Ereignisfilterung nach Wichtigkeitsstufe.
Time offset hours = -1
Zeitverschiebung für den Wirtschaftskalender.
