Forex Atlas
- Experts
- Michal Hrubes
- Versione: 4.7
- Attivazioni: 10
Forex Atlas è un sistema di trading completamente automatizzato per la piattaforma MetaTrader 5, progettato come parte di un approccio di trading basato su portafoglio per i mercati Forex.
Il sistema combina due logiche di trading distinte e complementari:
-
un approccio basato sul trend, focalizzato su movimenti direzionali di medio-lungo periodo,
-
un approccio di breakout, che reagisce ai cambiamenti di volatilità e alle rotture della struttura dei prezzi.
Questi approcci rispondono a differenti condizioni di mercato e la loro combinazione a livello di portafoglio è progettata per limitare comportamenti simultanei indesiderati tra le strategie e ridurre la dipendenza da un singolo regime di mercato.
Il sistema opera in modalità netting (una sola posizione risultante per strumento), consentendo una compensazione naturale dei segnali e una gestione dell’esposizione più semplice a livello di portafoglio.
L’obiettivo di questa combinazione è ottenere una performance più stabile nel tempo, piuttosto che massimizzare i profitti nel breve termine.
Strategie di trading
Il sistema è composto da due strategie di trading con comportamento, struttura di ingresso e gestione delle posizioni differenti.
Strategia di trend
La strategia di trend è focalizzata su movimenti direzionali di medio e lungo periodo e opera principalmente su timeframe più elevati.
La logica di ingresso si basa su una combinazione di medie mobili, conferme delle candele e un filtro di trend che limita gli ingressi contro la direzione dominante del mercato.
Come parte del processo decisionale, la direzione del trade viene filtrata in base alle condizioni di swap e il sistema apre operazioni esclusivamente nella direzione di uno swap positivo favorevole nel lungo termine.
La strategia viene applicata principalmente a coppie di valute selezionate, tipicamente USDJPY ed EURJPY, dove opera solo con posizioni long, riflettendo le caratteristiche strutturali di questi strumenti.
La gestione delle posizioni si basa su un rapporto rischio–rendimento (RRR) più elevato e su un orizzonte di mantenimento più lungo.
La strategia utilizza una chiusura progressiva delle posizioni, con due uscite parziali eseguite prima del raggiungimento del take-profit finale. Ciò consente una realizzazione graduale dei profitti, una riduzione dell’esposizione e il mantenimento di una parte della posizione aperta per beneficiare della continuazione del trend.
I periodi di mantenimento più lunghi consentono inoltre l’accumulo sistematico di swap positivi, che non rappresentano la principale fonte di profitto ma agiscono come fattore di supporto all’efficienza complessiva della strategia durante le fasi di trend prolungato.
Strategia di breakout
La strategia di breakout opera su timeframe più bassi ed è focalizzata su strumenti con maggiore volatilità, tipicamente DAX e XAUUSD.
Gli ingressi si basano sull’identificazione di fasi di consolidamento seguite da rotture di prezzo, valutando la struttura delle candele e l’ampiezza del range per ridurre i falsi breakout.
La strategia può aprire posizioni in entrambe le direzioni (long e short) in base all’evoluzione del mercato.
Rispetto alla strategia di trend, opera con un rapporto rischio–rendimento (RRR) più basso e le operazioni vengono mantenute per periodi più brevi.
Il sistema utilizza un’unica uscita parziale, che serve per la presa di profitto parziale e la riduzione dell’esposizione. La posizione rimanente viene poi gestita secondo regole di uscita predefinite.
Queste strategie differiscono per tempistica, comportamento direzionale e gestione delle posizioni, contribuendo alla loro complementarità a livello di portafoglio.
Robustezza del sistema
La robustezza di Forex Atlas deriva dalla combinazione di diversi elementi strutturali.
Il sistema combina strategie di trading con differenti fonti di rendimento, riducendo la dipendenza del portafoglio da un singolo regime di mercato.
L’utilizzo della modalità netting limita naturalmente l’esposizione e impedisce la sovrapposizione di posizioni opposte.
I profitti vengono realizzati in modo progressivo tramite uscite parziali, riducendo la volatilità della curva di equity e la dipendenza dall’esecuzione precisa dell’obiettivo finale.
La strategia di trend filtra la direzione delle operazioni in base alle condizioni di swap e opera esclusivamente nella direzione di uno swap positivo di lungo termine.
Sono implementati meccanismi di protezione sia a livello di singolo strumento sia a livello di portafoglio, con l’obiettivo di proteggere il capitale durante periodi di mercato sfavorevoli.
Orari di trading e condizioni operative
Forex Atlas opera esclusivamente all’interno di finestre temporali di trading predefinite e non è attivo per l’intera giornata di trading.
Il controllo basato sul tempo è una parte integrante della logica del sistema ed è utilizzato per ridurre il rischio di esecuzione ed evitare il trading durante fasi di mercato sfavorevoli.
Ogni strategia dispone delle proprie sessioni di trading.
Strategia di trend:
Session 1: 01:15 – 22:00
Session 2: 01:15 – 22:00
Strategia di breakout:
Session 1: 08:00 – 11:00
Session 2: 14:30 – 18:00
Tutti gli orari si basano sull’orario locale della piattaforma (Local Time) e possono essere completamente configurati nelle impostazioni dell’EA.
Finestre temporali separate consentono l’ottimizzazione di ciascuna strategia in base alle caratteristiche dello strumento e del mercato.
Calendario economico
L’EA include un filtro integrato per eventi macroeconomici che consente di:
-
sospendere il trading prima degli eventi,
-
sospendere il trading dopo gli eventi,
-
filtrare separatamente gli eventi per livello di importanza (High / Medium / Low).
L’utilizzo del calendario è opzionale e può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento.
Tutti i backtest storici e i risultati analitici presentati sono stati eseguiti con il calendario economico disattivato.
Stop System (meccanismo di protezione)
L’EA include lo Stop System, un meccanismo di protezione operativa a livello di singolo strumento.
Funzione: dopo un numero predefinito di perdite consecutive su un determinato strumento, il trading su tale strumento viene automaticamente sospeso.
Lo Stop System può essere configurato separatamente per ciascuno strumento.
Questo meccanismo funge da salvaguardia in situazioni in cui le condizioni di mercato cambiano in modo significativo e sono necessarie ulteriori analisi o regolazioni dei parametri.
Gestione del rischio, limiti di capitale e obiettivi di equity
La gestione del rischio in Forex Atlas si basa su una percentuale di rischio relativa all’equity corrente del conto.
La dimensione del rischio è completamente configurabile e il sistema regola automaticamente la dimensione della posizione in base al livello di rischio selezionato.
L’EA consente impostazioni di rischio separate per ciascuna strategia di trading (trend e breakout), riflettendo le loro diverse frequenze operative e caratteristiche.
Regole opzionali aggiuntive di protezione del capitale includono:
-
un limite massimo di perdita giornaliera, dopo il quale il trading viene automaticamente sospeso,
-
un Equity Goal, che consente di interrompere il trading una volta raggiunto un livello di equity predefinito.
Queste funzionalità sono destinate principalmente ad ambienti con limiti di rischio rigorosi, come il prop trading, ma il loro utilizzo è completamente opzionale.
Caratteristiche operative
L’EA opera in modalità netting (una sola posizione risultante per strumento).
Il sistema è progettato per una frequenza di trading media.
Non è una strategia di scalping né una strategia di trading ad alta frequenza.
Capitale consigliato e leva
Il capitale iniziale consigliato per l’implementazione del portafoglio è di circa 10.000 USD con leva 1:30.
Il dimensionamento del capitale deve tenere conto del fatto che entrambe le strategie utilizzano chiusure parziali delle posizioni. Pertanto, un capitale adeguato è importante non solo dal punto di vista del margine, ma anche per una gestione efficace delle posizioni e una riduzione graduale dell’esposizione durante le operazioni.
Utilizzando una leva più elevata o negoziando un numero ridotto di strumenti, il capitale richiesto può essere inferiore, a seconda delle impostazioni di rischio selezionate e dell’esposizione complessiva del portafoglio.
Utilizzo previsto
Forex Atlas è progettato come un sistema di trading sistematico per un utilizzo a lungo termine e non è destinato al trading speculativo a breve termine né al trading ad alta frequenza.
I risultati del sistema possono variare in funzione di:
-
il broker utilizzato,
-
i tipi di spread,
-
le condizioni di swap dei singoli strumenti,
-
la qualità di esecuzione e le impostazioni dei parametri.
L’EA è destinato a utenti che comprendono i principi del trading sistematico a lungo termine e gestiscono il rischio a livello di portafoglio.
Analisi estesa
Un’analisi dettagliata delle performance e dei rischi è disponibile su richiesta per l’intero portafoglio.
Il report include:
-
un’analisi approfondita delle performance storiche del portafoglio,
-
simulazioni Monte Carlo focalizzate su drawdown, robustezza e rischio di esecuzione,
-
una valutazione del comportamento del sistema in diversi scenari di mercato.
Sviluppo futuro
L’EA è mantenuto attivamente e verrà progressivamente ampliato e migliorato.
Lo sviluppo futuro è principalmente focalizzato su:
-
la disponibilità di funzionalità opzionali e configurabili aggiuntive per gli utenti,
-
l’espansione della gamma di strumenti negoziati per diversificare e completare ulteriormente il portafoglio.
Impostazioni del sistema
Forex Atlas include un ampio set di parametri configurabili che consentono agli utenti di adattare il comportamento del sistema alle proprie esigenze individuali.
Le impostazioni sono strutturate per singole strategie di trading e componenti funzionali del sistema, separando chiaramente la gestione della strategia di trend, della strategia di breakout e delle regole globali del portafoglio.
Le impostazioni predefinite (di fabbrica) visibili dopo l’installazione dell’EA corrispondono a quelle utilizzate nei backtest storici e nelle analisi:
-
la strategia di trend utilizza parametri identici per USDJPY ed EURJPY,
-
la strategia di breakout utilizza parametri identici per DAX e XAUUSD.
Per un utilizzo di base non è necessaria una modifica estesa dei parametri. Gli utenti dovrebbero principalmente:
-
attivare o disattivare la strategia appropriata per un determinato strumento,
-
verificare e regolare il Max Spread in base alle condizioni del broker,
-
impostare la percentuale di rischio desiderata per operazione in base alle proprie preferenze di gestione del capitale.
Tutti gli altri parametri sono progettati come avanzati e opzionali e possono essere regolati gradualmente in base all’esperienza dell’utente, al tipo di conto o all’ambiente di mercato.
Questo approccio consente di utilizzare Forex Atlas sia in modalità semplice “plug & play” sia come sistema di trading di portafoglio completamente personalizzabile per utenti avanzati.
Nota sulla descrizione delle impostazioni
Sono descritte solo le funzioni che non risultano immediatamente evidenti dal nome del parametro.
I parametri che si ripetono in diverse sezioni non vengono spiegati in modo ridondante.
ENTRY TREND
Trend strategy = no
Attiva / disattiva la strategia di trend.
Max Spread = 10
Spread massimo consentito per l’apertura di un’operazione.
Max Swap = 0.0
Valore massimo di swap consentito per l’ingresso in posizione.
EXIT TREND
TP fix % = 6.0
Obiettivo di profitto definito come il 6% del movimento di prezzo dall’ingresso al take-profit.
Partials shift SL = BE+Partials
Modalità di gestione dello stop-loss:
no — Break Even e uscite parziali disattivate
BE — lo stop-loss viene spostato solo a Break Even
BE+Partials — lo stop-loss viene prima spostato a Break Even e poi regolato in base alle uscite parziali
1Partials move % = 33.0
Percentuale del movimento di prezzo necessaria per la prima uscita parziale.
1Partials close %, 0=off = 20.0
Chiude il 20% della posizione al primo livello parziale.
2Partials move % = 70.0
Percentuale del movimento di prezzo necessaria per la seconda uscita parziale.
2Partials close %, 0=off = 70.0
Chiude il 70% della posizione rimanente al secondo livello parziale.
TRADING TIME TREND
Time source = local time
Fonte temporale per le sessioni di trading:
broker — orario del server del broker
GMT — Tempo Universale Coordinato
local time — orario locale del computer
1 session start = 01:15
1 session end = 22:00
2 session start = 01:15
2 session end = 22:00
RISK TREND
Stop system = 12
Dopo 12 operazioni consecutive in perdita, il trading sullo strumento viene automaticamente sospeso.
ENTRY BREAKOUT
Breakout strategy = no
Attiva / disattiva la strategia di breakout.
Max Spread = 50
Trade direction = both
Direzione di trading consentita:
only long — solo posizioni long
only short — solo posizioni short
both — posizioni long e short consentite
Range candles = 8
Numero di candele utilizzate per calcolare il range di consolidamento.
EXIT BREAKOUT
TP fix % = 4.0
Partials shift SL = BE+Partials
1Partials move % = 50.0
1Partials close %, 0=off = 50.0
2Partials move % = 0.0
2Partials close %, 0=off = 0.0
TRADING TIME BREAKOUT
Time source = local time
1 session start = 08:00
1 session end = 11:00
2 session start = 14:30
2 session end = 18:00
RISK BREAKOUT
Stop system = 12
RISK ALL ATLAS
Slippage = 10
Slippage massimo di esecuzione consentito.
Risk trade % = 1.0
Percentuale di rischio per operazione.
Max. number of pairs = 4
Numero massimo di strumenti negoziati contemporaneamente.
Max. number of currencies = 4
Numero massimo di posizioni aperte che condividono la stessa valuta (ad esempio JPY).
Non verrà aperta una quinta posizione con la stessa valuta.
Max. daily loss % = 15.0
Perdita giornaliera massima in percentuale.
Una volta raggiunto questo limite, il trading viene automaticamente interrotto.
Equity Goal = 220000.0
Al raggiungimento di questo livello di equity, l’EA chiude tutte le posizioni aperte e sospende il trading.
CALENDAR ALL ATLAS
Enable = no
Attiva / disattiva il filtro del calendario economico.
Event filter – Disable before (min) = 15
Tempo di sospensione del trading prima di un evento.
Event filter – Enable after (min) = 15
Tempo di riattivazione del trading dopo un evento.
Event High = yes
Event Medium = no
Event Low = no
Filtraggio degli eventi per livello di importanza.
Time offset hours = -1
Offset temporale applicato al calendario economico.
