Forex Atlas
- Experts
- Michal Hrubes
- 버전: 4.7
- 활성화: 10
Forex Atlas는 MetaTrader 5 플랫폼을 위한 완전 자동화 트레이딩 시스템으로, 외환(Forex) 시장에서 포트폴리오 기반 트레이딩 접근 방식의 일환으로 설계되었습니다.
본 시스템은 서로 다른 두 가지의 상호 보완적인 트레이딩 로직을 결합합니다.
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중·장기 방향성 움직임에 초점을 맞춘 추세 기반 접근 방식
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변동성 변화와 가격 구조 돌파에 반응하는 돌파(Breakout) 접근 방식
이러한 접근 방식은 서로 다른 시장 환경에 대응하며, 포트폴리오 차원에서의 결합을 통해 전략 간의 바람직하지 않은 동시 행동을 제한하고 단일 시장 국면에 대한 의존도를 낮추도록 설계되었습니다.
시스템은 넷팅 모드(각 종목당 하나의 최종 포지션)로 작동하여 신호의 자연스러운 상쇄를 가능하게 하고, 포트폴리오 차원의 노출 관리(Exposure Management)를 단순화합니다.
이 조합의 목적은 단기 수익 극대화가 아니라, 시간에 따라 보다 안정적인 성과를 달성하는 것입니다.
트레이딩 전략
시스템은 서로 다른 행동 특성, 진입 구조 및 포지션 관리 방식을 가진 두 가지 트레이딩 전략으로 구성됩니다.
추세 전략
추세 전략은 중·장기 방향성 움직임에 초점을 맞추며, 주로 상위 타임프레임에서 운용됩니다.
진입 로직은 이동평균선, 캔들 패턴 확인, 그리고 지배적인 시장 방향에 반하는 진입을 제한하는 추세 필터의 조합을 기반으로 합니다.
의사결정 과정의 일부로 거래 방향은 스왑 조건에 따라 필터링되며, 시스템은 장기적으로 유리한(양의) 스왑 방향으로만 거래를 개시합니다.
이 전략은 주로 USDJPY 및 EURJPY와 같은 특정 통화쌍에 적용되며, 해당 종목의 구조적 특성을 반영하여 롱 포지션만 운용합니다.
포지션 관리는 높은 리스크–리워드 비율(RRR)과 긴 보유 기간을 기반으로 합니다.
전략은 최종 테이크프로핏에 도달하기 전에 두 번의 부분 청산을 수행하는 점진적 포지션 청산 방식을 사용합니다. 이를 통해 수익을 단계적으로 실현하고, 노출을 줄이며, 추세가 지속될 경우 추가 수익을 얻기 위해 일부 포지션을 유지할 수 있습니다.
장기 보유는 또한 양(+)의 스왑을 체계적으로 누적할 수 있게 하며, 이는 주요 수익원은 아니지만 장기 추세 국면에서 전략의 전체 효율성을 보조하는 요소로 작용합니다.
돌파 전략 (Breakout)
돌파 전략은 하위 타임프레임에서 운용되며, 주로 DAX 및 XAUUSD와 같은 고변동성 종목에 초점을 맞춥니다.
진입은 횡보(콘솔리데이션) 구간을 식별한 후 발생하는 가격 돌파를 기반으로 하며, 거짓 돌파를 줄이기 위해 캔들 구조와 가격 범위를 평가합니다.
전략은 시장 상황에 따라 롱과 숏 양방향 포지션을 모두 개설할 수 있습니다.
추세 전략과 비교하면, 더 낮은 리스크–리워드 비율(RRR)을 사용하며 포지션 보유 기간도 더 짧습니다.
시스템은 하나의 부분 청산을 사용하여 일부 수익을 실현하고 노출을 줄입니다. 이후 남은 포지션은 사전에 정의된 종료 규칙에 따라 관리됩니다.
이 두 전략은 타이밍, 방향성 행동, 포지션 관리 방식이 서로 달라 포트폴리오 차원에서 상호 보완성을 제공합니다.
시스템 안정성
Forex Atlas의 안정성은 여러 구조적 요소의 결합에서 비롯됩니다.
서로 다른 수익원을 가진 트레이딩 전략을 결합함으로써 단일 시장 국면에 대한 포트폴리오 의존도를 낮춥니다.
넷팅 모드 사용은 노출을 자연스럽게 제한하고 상반된 포지션의 중복을 방지합니다.
부분 청산을 통해 수익을 점진적으로 실현함으로써, 자본 곡선의 변동성과 최종 목표의 정확한 실행에 대한 의존도를 줄입니다.
추세 전략은 스왑 조건에 따라 거래 방향을 필터링하며, 장기적으로 양의 스왑 방향으로만 운용됩니다.
개별 종목 수준과 포트폴리오 수준 모두에서 불리한 시장 환경 동안 자본을 보호하기 위한 보호 메커니즘이 구현되어 있습니다.
트레이딩 시간 및 운영 조건
Forex Atlas는 사전에 정의된 트레이딩 시간대 내에서만 작동하며, 하루 종일 거래하지 않습니다.
시간 기반 제어는 시스템 로직의 핵심 요소로, 체결 리스크를 줄이고 불리한 시장 구간에서의 거래를 피하기 위해 사용됩니다.
각 전략은 고유한 트레이딩 세션을 가집니다.
추세 전략:
Session 1: 01:15 – 22:00
Session 2: 01:15 – 22:00
돌파 전략:
Session 1: 08:00 – 11:00
Session 2: 14:30 – 18:00
모든 시간은 플랫폼의 로컬 시간(Local Time)을 기준으로 하며, EA 설정에서 완전히 구성할 수 있습니다.
분리된 시간 창은 각 전략을 종목 및 시장 특성에 맞게 최적화할 수 있게 합니다.
경제 캘린더
EA에는 거시경제 이벤트 필터가 통합되어 있으며, 다음 기능을 제공합니다.
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이벤트 이전 거래 중단
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이벤트 이후 거래 중단
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중요도(High / Medium / Low)별 이벤트 개별 필터링
캘린더 사용은 선택 사항이며 언제든지 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
제시된 모든 과거 백테스트 및 분석 결과는 경제 캘린더를 비활성화한 상태에서 수행되었습니다.
Stop System (보호 메커니즘)
EA에는 개별 종목 수준의 운영 보호 메커니즘인 Stop System이 포함되어 있습니다.
기능: 특정 종목에서 사전에 정의된 횟수의 연속 손실이 발생하면, 해당 종목의 거래가 자동으로 중단됩니다.
Stop System은 각 종목별로 개별 설정이 가능합니다.
이 메커니즘은 시장 조건이 크게 변화하여 추가 분석이나 파라미터 조정이 필요한 상황에서 안전장치 역할을 합니다.
리스크 관리, 자본 한도 및 에퀴티 목표
Forex Atlas의 리스크 관리는 현재 계좌 에퀴티 대비 백분율 리스크를 기반으로 합니다.
리스크 크기는 완전히 설정 가능하며, 선택된 리스크 수준에 따라 포지션 크기가 자동으로 조정됩니다.
EA는 추세 전략과 돌파 전략 각각에 대해 별도의 리스크 설정을 허용하여, 거래 빈도와 행동 특성의 차이를 반영합니다.
추가적인 선택적 자본 보호 규칙으로 최대 일일 손실 한도와 Equity Goal이 제공됩니다.
운영 특성
EA는 넷팅 모드로 작동합니다.
시스템은 중간 수준의 거래 빈도를 목표로 설계되었습니다.
스캘핑 전략이나 고빈도 트레이딩 전략은 아닙니다.
권장 자본 및 레버리지
포트폴리오 운용을 위한 권장 초기 자본은 레버리지 1:30 기준 약 10,000 USD입니다.
두 전략 모두 부분 청산을 사용하므로, 충분한 자본은 마진 관점뿐 아니라 포지션 관리와 점진적 노출 감소 측면에서도 중요합니다.
사용 목적
Forex Atlas는 장기 사용을 위한 시스템 트레이딩 시스템으로 설계되었으며, 단기 투기 또는 고빈도 트레이딩을 목적으로 하지 않습니다.
시스템 결과는 사용 브로커, 스프레드 유형, 각 종목의 스왑 조건, 체결 품질 및 파라미터 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
확장 분석
전체 포트폴리오에 대한 상세한 성과 및 리스크 분석은 요청 시 제공됩니다.
향후 개발
EA는 지속적으로 유지 관리되며 점진적으로 확장 및 개선될 예정입니다.
시스템 설정
아래는 설정 항목에 대한 전체 설명입니다.
ENTRY TREND
Trend strategy = no
추세 전략 활성화 / 비활성화.
Max Spread = 10
거래 진입 시 허용되는 최대 스프레드.
Max Swap = 0.0
거래 진입 시 허용되는 최대 스왑 값.
EXIT TREND
TP fix % = 6.0
진입가부터 테이크프로핏까지 가격 이동의 6%를 목표 수익으로 설정.
Partials shift SL = BE+Partials
손절 관리 모드:
no — BE 및 부분 청산 비활성화
BE — 손절을 손익분기점으로만 이동
BE+Partials — 손절을 BE로 이동한 후 부분 청산에 따라 조정
1Partials move % = 33.0
첫 번째 부분 청산에 필요한 가격 이동 비율.
1Partials close %, 0=off = 20.0
첫 번째 단계에서 포지션의 20% 청산.
2Partials move % = 70.0
두 번째 부분 청산에 필요한 가격 이동 비율.
2Partials close %, 0=off = 70.0
남은 포지션의 70% 청산.
TRADING TIME TREND
Time source = local time
시간 소스:
broker — 브로커 서버 시간
GMT — 협정 세계시
local time — 로컬 PC 시간
1 session start = 01:15
1 session end = 22:00
2 session start = 01:15
2 session end = 22:00
RISK TREND
Stop system = 12
연속 12회 손실 발생 시 해당 종목 거래 중단.
ENTRY BREAKOUT
Breakout strategy = no
돌파 전략 활성화 / 비활성화.
Max Spread = 50
Trade direction = both
허용 거래 방향:
only long — 롱만
only short — 숏만
both — 롱 및 숏
Range candles = 8
박스 구간 계산에 사용되는 캔들 수.
EXIT BREAKOUT
TP fix % = 4.0
Partials shift SL = BE+Partials
1Partials move % = 50.0
1Partials close %, 0=off = 50.0
2Partials move % = 0.0
2Partials close %, 0=off = 0.0
TRADING TIME BREAKOUT
Time source = local time
1 session start = 08:00
1 session end = 11:00
2 session start = 14:30
2 session end = 18:00
RISK BREAKOUT
Stop system = 12
RISK ALL ATLAS
Slippage = 10
허용 가능한 최대 슬리피지.
Risk trade % = 1.0
거래당 리스크 비율.
Max. number of pairs = 4
동시에 거래 가능한 최대 종목 수.
Max. number of currencies = 4
동일 통화를 공유하는 최대 포지션 수.
다섯 번째 동일 통화 포지션은 개설되지 않습니다.
Max. daily loss % = 15.0
최대 일일 손실 비율.
해당 한도 도달 시 거래 자동 중단.
Equity Goal = 220000.0
이 에퀴티에 도달하면 모든 포지션을 청산하고 거래를 중단합니다.
CALENDAR ALL ATLAS
Enable = no
경제 캘린더 필터 활성화 / 비활성화.
Event filter – Disable before (min) = 15
이벤트 전 거래 중단 시간(분).
Event filter – Enable after (min) = 15
이벤트 후 거래 재개 시간(분).
Event High = yes
Event Medium = no
Event Low = no
이벤트 중요도별 필터링.
Time offset hours = -1
경제 캘린더에 적용되는 시간 오프셋.
