KennedyAdaptiveBaseline
- Indikatoren
- Ryan Paul Kennedy
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 14 März 2026
KAB: Eine bessere Ausgangsbasis.
KAB ist ein adaptiver Trendfilter, der entwickelt wurde, um Richtungsbewegungen zu verfolgen und gleichzeitig abnormale Volatilität und Rauschen aktiv zu unterdrücken. Er verhält sich wie eine dynamische gleitende Basislinie, die sich automatisch an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst.
Im Gegensatz zu festen gleitenden Durchschnitten ändert KAB kontinuierlich seine interne Glättungsrate auf der Grundlage von Volatilität und direktionaler Effizienz. Das Ergebnis ist eine Linie, die sich bei starken Trends verengt und bei instabilem oder chaotischem Kursverhalten stabilisiert.
Kernkonzept
Durch die Skalierung des Gewinns anhand des Verhältnisses zwischen kurz- und langfristiger Volatilität passt sich die KAB an sich ändernde Marktbedingungen an.
Das optionale Efficiency Ratio Gating reduziert die Anpassung in Phasen geringer Direktionalität, während der Volatilitätssperrmechanismus Schutz vor extremen Volatilitätsausweitungen bietet, die adaptive Filter destabilisieren können.
Mechanismus
Der KAB wird als exponentieller gleitender Durchschnitt mit einer variablen Verstärkung anstelle einer festen Glättungskonstante berechnet. Die adaptive Verstärkung wird aus einem Volatilitätsverhältnis abgeleitet, das aus der True Range-Glättung konstruiert wird.
Konkret wird ein kurzfristiger EMA der True Range mit einem längeren EMA der gleichen Serie verglichen:
EMA(TR, short) / EMA(EMA(TR, short), long)
Dies unterscheidet sich von einem herkömmlichen ATR(short)/ATR(long)- Vergleich. Anstatt zwei unabhängige Volatilitätsschätzungen zu vergleichen, vergleicht die Methode die aktuelle kurzfristige Volatilitätsschätzung mit einer geglätteten Basislinie von sich selbst.
In der Praxis verhält sich dies weniger wie ein Maß für das rohe Volatilitätsniveau und mehr wie ein Maß für die Volatilitätsexpansion oder -kontraktion im Vergleich zu ihrem letzten Zustand.
Visuelle Zustände
Der Indikator verwendet drei Farbzustände:
- Grün - steigende Basislinie
- Rot - Basislinie fallend
- Sperrfarbe - Volatilitätssperre aktiv
Mit diesen Zuständen kann KAB direkt als Trendfilter oder Signalgeber verwendet werden.
Handeln mit KAB
Dieses Tool ist für dieSystemintegration gedacht, nicht für die eigenständige Signalerzeugung. Es fungiert alsBasislinienfilter, ideal für:
- Bestätigung von Trendfolgebewertungen
- Gating bei Unsicherheit
- Verankerung der Mean-Reversion-Logik
- Volatilitätsinformierte Positionsgrößenbestimmung
Obwohl dies nicht der beabsichtigte Verwendungszweck ist, kann KAB auch als eigenständiges Handelssystem verwendet werden.
Unter Verwendung von einfachen Long-Only-Binäreinstiegs-Ausstiegs-Backtests mit einem Risiko von 1 % hat KAB die folgenden Ergebnisse für die gesamte BTC-Historie erzielt:
- 153 Handelsgeschäfte
- 26,14% Gewinnrate
- 1,16% durchschnittliche Handelsrendite
- 407,60% zusammengesetzte Rendite
- 3,40 Gewinnfaktor
- 6,97% maximaler Verlust
(einschließlich 0,25% Gebühr pro Handel und 1,5x ATR-Stops)
Mehr Informationen dazu in der KAB-Dokumentation auf meinem GitHub.
Parameter
Es gibt verschiedene Parametergruppen, die für manche Benutzer verwirrend erscheinen können. Der Grund dafür ist, dass KAB mehrere unabhängige Mechanismen enthält. Aus Gründen der Transparenz habe ich beschlossen, sie alle offenzulegen.
KAB wird jedoch mit Standardparametern ausgeliefert, und es wird empfohlen, innerhalb eines bescheidenen Bereichs dieser Werte zu bleiben. Dies sind keine überflüssigen Knöpfe, sondern offengelegte Interna, die so eingestellt sind, dass KAB wie beabsichtigt funktionieren kann.
Außerdem sind diese Werte nicht willkürlich. Backtests haben wiederholt gezeigt, dass die vielversprechendste Konfiguration (vielversprechendste Rendite + Drawdown) die aktuellen KAB-Standardwerte sind.
Wenn Sie dennoch mit den Parametern von KAB experimentieren möchten, finden Sie die vollständige Anleitung in der KAB-Dokumentation auf meinem GitHub.
Bevorzugte Märkte
Backtests zeigen eine vielversprechendere Leistung auf Märkten mit sauberen, direktionalen Trendregimen (z.B. BTC oder Gold) und großer Volatilitätsausweitung während Trends (z.B. ETFs wie TQQQ oder UPRO). KAB kann mit Märkten mit höherer Volatilität und damit mehr Instabilität umgehen (z. B. XRP oder SPY).
Niedrige/flache Volatilität oder stark mittelwertumkehrende Vermögenswerte (z. B. die meisten Devisenpaare, Short-Bond-ETFs) werden jedoch selten die Volatilitätsquotenerweiterung erzeugen, die KAB benötigt, was zu einer weitaus schlechteren Leistung führt.
Python+PineScript Versionen auch auf Github verfügbar:
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GitHub:github.com/DieArchitekt
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ORCID:0009-0006-3598-0581
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Lizenz
MIT Lizenz - frei für alle Anwendungsfälle mit Namensnennung.
Very interesting and excellent made indicator! Thank you very much!