KennedyAdaptiveBaseline

KAB: Eine bessere Ausgangsbasis.

Einzelhändler neigen dazu, mit der manuellen Anpassung von Rückblickszeiträumen zu "experimentieren", und zwar so lange, bis die Kurve passt. Anstatt EMA(20), EMA(21), EMA(22) zu verwenden, können wir KAB einsetzen.

Im Gegensatz zu den statischen gleitenden Durchschnitten (SMA, EMA, WMA usw.) und den komplexeren, parametergesteuerten Durchschnitten (Hull, T3) ist die KAB volatilitätsabhängig.

Das Verhältnis der ATRs (die Volatilität der Volatilität) steuert den adaptiven Glättungsgewinn. Ergebnis: stabil bei Chaos, reaktionsfähig bei Drift.

Die meisten adaptiven Indikatoren (Kaufman's, VIDYA, etc.) verwenden Effizienzverhältnisse (Preisrichtung vs. Rauschen) oder rohe Volatilität. KAB verwendet die relative Volatilität (schnell vs. langsam).

KAB verhält sich ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt / eine Basislinie, aber sein Kernmechanismus ist einzigartig.

Mechanismus

1. Berechnung der kurzen und langen ATR.
2. Berechnung des Verhältnisses = Short/Long.
3. Skalieren Sie den Glättungskoeffizienten (Alpha) um dieses Verhältnis.
4. Begrenzung des maximalen Gewinns (optional).
5. Optionale Sperrung der Ausgabe, wenn die Volatilität einen Schwellenwert überschreitet.
6. Optionaler zweiter Glättungsdurchgang.

Dieses Tool ist für dieSystemintegration gedacht, nicht für die eigenständige Signalerzeugung. Es fungiert alsBasislinienfilter, ideal für:

• Bestätigung von Trendfolgebewertungen

• Gating bei Unsicherheit

• Verankerung der Mean-Reversion-Logik

• Volatilitätsinformierte Positionsgrößenbestimmung

Auswertung

• Wenn die Linie flach ist: Die Volatilität ist komprimiert oder das System befindet sich in einem strukturellen Chop.

• Wenn die Linie geneigt ist: Der Kurs driftet unter einer sauberen Volatilitätsstruktur in eine bestimmte Richtung.

• Wenn der Kurs anhaltend von der KAB abweicht: eine starke Trendüberzeugung ist impliziert.

• Wenn der Kurs um die KAB oszilliert: Das Umfeld begünstigt eine mittlere Umkehr.

• Wenn die Linie einfriert: Die Volatilität hat die Sperrschwelle überschritten, und das System befindet sich in einem Hochrisikoregime.

Externe Parameter

• BaseAlpha = Basis-Glättungsgewinn (Standardwert: 0,1)
• ShortATRPeriod = schnelles ATR-Fenster (Standardwert: 8)
• LongATRPeriod = langsames ATR-Fenster (Standardwert: 64)
• UseTwoStage = zweite Glättungsebene aktivieren (Voreinstellung: true)
• SmoothFactor = Verstärkung für die Glättung der 2. Stufe (Standardwert: 0,2)
• MaxAlpha = maximal zulässige adaptive Verstärkung (Voreinstellung: 0,2)
• EnableLock = Signal einfrieren, wenn Vol zu hoch (Voreinstellung: true)
• LockOnThresh = Auslöseverhältnis für Sperren (Voreinstellung: 2.0)
• LockOffThresh = Entsperrverhältnis (Voreinstellung: 1,8)
• UnlockBars = Takte zur erzwungenen Freigabe der Sperre (Voreinstellung: 50)

Python+PineScript Versionen verfügbar auf Github:

• GitHub:github.com/DieArchitekt

• ORCID:0009-0006-3598-0581

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Lizenz

MIT Lizenz - frei für alle Anwendungsfälle mit Namensnennung.