KennedyAdaptiveBaseline

KAB: una línea de base mejor.

Los operadores minoristas tienden a "experimentar" ajustando los periodos de retrospección manualmente, una y otra vez, hasta que se ajustan a la curva. En lugar de hacer ciclos de EMA(20), EMA(21), EMA(22), podemos utilizar la KAB.

A diferencia de las medias móviles (SMA, EMA, WMA, etc.), que son estáticas, y de otras más complejas (Hull, T3), que se basan en parámetros, la KAB tiene en cuenta la volatilidad.

El ratio de ATR (la volatilidad de la volatilidad) determina la ganancia del suavizado adaptativo. Resultado: estable durante el caos, sensible durante la deriva.

La mayoría de los indicadores adaptativos (Kaufman, VIDYA, etc.) utilizan ratios de eficiencia (dirección del precio frente al ruido) o volatilidad bruta. KAB utiliza la volatilidad relativa (rápida frente a lenta).

KAB se comporta de manera similar a una media móvil / línea de base, pero su mecanismo central es único.

Mecanismo

1. Calcular ATR corto y largo.
2. Calcula el ratio = corto / largo.
3. Escala el coeficiente de suavizado ( alpha ) por esta relación.
4. Limitar la ganancia máxima (opcional).
5. Opcionalmente bloquear la salida cuando la volatilidad supera un umbral.
6. Segunda pasada de suavizado opcional.

Esta herramienta está pensada para laintegración de sistemas, no para la generación de señales independientes. Actúa como unfiltro de línea de base, ideal para:

• Confirmación de sesgo de seguimiento de tendencias

• Control de la incertidumbre

• Anclar la lógica de reversión de la media

• Dimensionamiento de posiciones basado en la volatilidad

Interpretación

• Cuando lalínea es plana: la volatilidad está comprimida o el sistema está en picado estructural.

• Cuando lalínea está inclinada: el precio está derivando direccionalmente bajo una estructura de volatilidad limpia.

• Cuando el precio diverge persistentemente de la KAB: existe una fuerte convicción de tendencia.

• Cuando elprecio os cilaen torno al KAB: el entorno favorece la reversión a la media.

• Cuando la línea se congela: la volatilidad ha superado el umbral de bloqueo, y el sistema se encuentra en régimen de alto riesgo.

Parámetros externos

• BaseAlpha = ganancia de suavizado base (por defecto: 0,1)
• ShortATRPeriod = ventana ATR rápida (por defecto: 8)
• LongATRPeriod = ventana ATR lenta (por defecto: 64)
• UseTwoStage = habilita la segunda capa de suavizado (por defecto: true)
• SmoothFactor = ganancia para la segunda etapa de suavizado (por defecto: 0.2)
• MaxAlpha = ganancia adaptativa máxima permitida (por defecto: 0.2)
• EnableLock = congelar señal si vol es demasiado alto (por defecto: true)
• LockOnThresh = relación de activación de bloqueo (por defecto: 2.0)
• LockOffThresh = ratio de desbloqueo (por defecto: 1.8)
• UnlockBars = barras para forzar el desbloqueo (por defecto: 50)

Versiones Python+PineScript disponibles en Github:

• GitHub:github.com/DieArchitekt

• ORCID:0009-0006-3598-0581

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Licencia

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