KennedyAdaptiveBaseline
- Indicadores
- Versión: 2.0
- Actualizado: 14 marzo 2026
KAB: Una mejor línea de base.
KAB es un filtro de tendencia adaptativo diseñado para seguir el movimiento direccional al tiempo que suprime activamente la volatilidad anormal y el ruido. Se comporta como una línea de base móvil dinámica que ajusta automáticamente su capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.
A diferencia de las medias móviles fijas, KAB modifica continuamente su índice de suavizado interno en función de la volatilidad y la eficacia direccional. El resultado es una línea que se estrecha durante las tendencias fuertes y se estabiliza durante el comportamiento inestable o caótico de los precios.
Concepto básico
Al escalar su ganancia utilizando la relación entre la volatilidad a corto y largo plazo, KAB se adapta a las condiciones cambiantes del mercado.
La regulación opcional del coeficiente de eficacia reduce la adaptación durante los periodos de baja direccionalidad, mientras que el mecanismo de bloqueo de la volatilidad ofrece protección contra las expansiones extremas de la volatilidad que pueden desestabilizar los filtros adaptativos.
Mecanismo
El KAB se calcula como una media móvil exponencial con una ganancia variable en lugar de una constante de suavización fija. La ganancia adaptativa se deriva de un ratio de volatilidad construido a partir del suavizado True Range.
En concreto, una EMA a corto plazo de True Range se compara con una EMA a más largo plazo de esa misma serie:
EMA(TR, short) / EMA(EMA(TR, short), long)
Esto difiere de una comparaciónconvencional ATR(corto)/ATR(largo) . En lugar de comparar dos estimaciones de volatilidad independientes, el método compara la estimación actual de volatilidad a corto plazo con una línea de base suavizada de sí misma.
En la práctica, esto se comporta menos como una medida del nivel de volatilidad en bruto y más como una medida de la expansión o contracción de la volatilidad en relación con su estado reciente.
Estados visuales
El indicador utiliza tres estados de color:
- Verde - línea de base al alza
- Rojo - línea de base a la baja
- Color de bloqueo: bloqueo de volatilidad activo
Estos estados permiten utilizar KAB directamente como filtro de tendencia o motor de señales.
Operar con KAB
Esta herramienta está pensada para laintegración en sistemas, no para la generación independiente de señales. Actúa como unfiltro de línea de base, ideal para:
- Confirmación de tendencias
- Gating durante la incertidumbre
- Anclar la lógica de reversión de la media
- Dimensionamiento de posiciones basado en la volatilidad
Dicho esto, aunque no es el uso previsto, KAB se puede utilizar como un sistema de comercio independiente.
Utilizando simples pruebas retrospectivas de sólo largo plazo, entrada-salida binaria, 1% de exposición, KAB generó los siguientes resultados en toda la historia de BTC:
- 153 operaciones
- 26,14% de tasa de ganancias
- 1,16% de rentabilidad media por operación
- 407,60% de rentabilidad compuesta
- 3,40 factor de beneficio
- 6,97% de reducción máxima
(incluyendo 0,25% de comisión por operación y 1,5x ATR stops)
Más información en la documentación de KAB en mi GitHub.
Parámetros
Hay varios grupos de parámetros que pueden parecer confusos para algunos usuarios. La razón de esto es porque KAB contiene varios mecanismos independientes. Por transparencia, he decidido exponerlos todos.
Sin embargo, KAB se entrega con parámetros por defecto y una recomendación para permanecer dentro de un rango modesto de estos valores. No se trata de botones redundantes, sino de elementos internos expuestos, configurados para permitir que KAB funcione según lo previsto.
Además, no son arbitrarios. Las pruebas retrospectivas indicaron repetidamente que la configuración más prometedora (rendimiento más prometedor + reducción) son los valores predeterminados actuales de KAB.
Si aún desea experimentar con los parámetros de KAB, la guía completa se encuentra en la documentación de KAB en mi GitHub.
Mercados preferidos
Las pruebas retrospectivas indican un rendimiento más prometedor en los mercados con regímenes de tendencia limpios y direccionales (por ejemplo, BTC u Oro) y una gran expansión de la volatilidad durante las tendencias (por ejemplo, ETFs como TQQQ o UPRO). KAB puede manejar mercados con mayor volatilidad y, por lo tanto, más inestabilidad (por ejemplo, XRP o SPY).
Sin embargo, la volatilidad baja/plana o los activos con una fuerte reversión a la media (por ejemplo, la mayoría de los pares de divisas, ETFs de bonos cortos) rara vez generarán la expansión de la relación de volatilidad que KAB necesita, lo que lleva a un rendimiento mucho peor.
Las versiones Python+PineScript también están disponibles en Github:
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GitHub:github.com/DieArchitekt
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ORCID:0009-0006-3598-0581
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Licencia
Licencia MIT - libre para todos los casos de uso con atribución.
Very interesting and excellent made indicator! Thank you very much!