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Wyckoff-Sweep- und Order-Block-Detektor

Ich hatte es satt, jeden Morgen dieselbe Struktur von Hand zu markieren, also habe ich das hier geschrieben. Es sucht nur nach einer Sache: der Wyckoff-Sequenz, die mit einem Liquiditäts-Sweep und einem Rückzug in den Orderblock endet, der die Bewegung ausgelöst hat. Wenn alle Teile zusammenpassen, zeichnet es sie ein und informiert Sie darüber.

Das ist schon alles. Es macht keine Vorhersagen, bewertet Setups nicht auf einer Skala von eins bis zehn und sagt dir nicht, wie viel du riskieren sollst. Es markiert Strukturen, die bereits vorhanden sind, und erspart dir die Anstrengung für die Augen.

Die Sequenz, nach der es sucht

Nehmen wir ein bärisches Szenario. Das bullische Szenario ist genau das Gleiche, nur umgekehrt.

Buy Climax (BC). Ein starker Aufschwung bei hohem Volumen, bei dem die Käufer ausgehen. Dies wird zum Anker für alles Weitere, und der Indikator erkennt dies anhand des Swing-Zickzacks.

Automatische Reaktion (AR). Der Kurs fällt von selbst vom Climax ab, ohne dass es dafür schlechte Nachrichten braucht. Das Tief dieses Rückgangs ist die AR.

Sekundärtest. Der Kurs steigt wieder in Richtung des Climax, erreicht diesen aber nicht. Ein niedrigeres Hoch. Wäre der Markt noch stark, hätte er ein neues Hoch gebildet.

Jagd / Bereinigung. Nun durchbricht der Kurs tatsächlich kurzzeitig den Höhepunkt. Dies ist der Teil, den die meisten Leute falsch interpretieren, da es wie ein Ausbruch aussieht. In der Regel werden hier bereits vor der eigentlichen Bewegung Stopps gesammelt.

Verdrängung. Nach dem Sweep muss der Kurs zielstrebig durch den Orderblock nach unten durchbrechen. Keine Verdrängung, kein Modell. Der Indikator wartet darauf, bevor er etwas zeichnet.

Rückkehr zum Ursprung (RTO). Der Kurs klettert zurück in den Orderblock und schließt darunter. Das ist die Signalleiste, und von dort kommen der Pfeil und die Benachrichtigung.

Der Orderblock selbst ist die letzte Kerze mit entgegengesetzter Farbe am Höhepunkt. Auf dem Chart ist es das schattierte Feld, das sich immer weiter nach rechts ausdehnt, solange das Modell noch aktiv ist.

Was sich in Version 3.0 geändert hat

Dies ist ein umfangreicheres Update, als die Versionsnummer vermuten lässt. Ein Teil davon sind neue Funktionen, ein anderer Teil sind Korrekturen von Fehlern, die ich schon früher hätte bemerken sollen.

Der Signalverlauf ist nun sichtbar. In Version 2.0 verwendete der Indikator einen einzigen Satz von Chart-Objekten, sodass man immer nur das aktuellste Modell sah. Jede frühere Konfiguration wurde überschrieben. Das ist nun behoben. Jedes Modell behält nun seine eigenen Zeichnungen bei, und die letzten 20 bleiben im Chart erhalten – sie werden ausgegraut, sobald sie ungültig werden. Man kann endlich zurückblättern und die Sache selbst überprüfen – genau das wurde immer wieder gefordert.

Es werden Puffer veröffentlicht. Die MT5-Version hatte überhaupt keine Indikatorpuffer, was bedeutete, dass `iCustom` nichts zurückgab und man darauf nicht aufbauen konnte. Das ist behoben, und beide Plattformen stellen nun das gleiche Layout bereit, sodass ein EA beide lesen kann:

Wenn Sie bereits die Puffer 0 bis 4 aus der MT4-Version auslesen, ändert sich für Sie nichts. Ziel 2 wurde zuvor jedoch nie tatsächlich ausgefüllt. Das ist nun der Fall.

Mindestgröße des Orderblocks. Sollte die Kerze am Höhepunkt zufällig ein Doji sein, würde der alte Code einen Orderblock mit einer Höhe von nur einem Bruchteil eines Pips erstellen, wodurch sowohl der Einstiegstrigger als auch die Ungültigkeitsbedingung aufgrund von Marktrauschen ausgelöst würden. Ich habe einen gesehen, der 0,4 Pip betrug. Es gibt nun eine Mindesthöhe, die als Vielfaches des ATR festgelegt ist, damit sie symbolübergreifend gilt.

Die Stop-Platzierung ist nun festgelegt. Bei Verkaufsmodellen wurde der Puffer abgezogen statt hinzugefügt, wodurch der Stop leicht unterhalb des Sweep-Hochs statt oberhalb davon lag. Kaufmodelle waren immer korrekt. Das tut mir leid.

Stopps und Ziele bei jedem Modell. Die alte Version füllte diese nur für ein Modell aus, das sich am allerletzten Bar bildete, sodass historische Setups nichts anzeigten. Jetzt erhalten alle Modelle diese Angaben.

Filter für die Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen. Standardmäßig deaktiviert . Wenn Sie ihn aktivieren, werden Signale, die gegen den EMA des höheren Zeitrahmens verstoßen, blockiert; ein Zähler im Bedienfeld zeigt an, wie viele es sind. Er berücksichtigt nur geschlossene Balken des höheren Zeitrahmens, sodass es zu keinem Repaint kommt.

Bericht direkt im Chart. Zählt bestätigte Setups, RTO-Signale, ungültige Modelle und wie viele das Ziel im Vergleich zum Stop erreicht haben. Wenn ein Balken beide im selben Kerzenchart berührt, wird der Stop gezählt, sodass die Zahl absichtlich eher pessimistisch ausfällt.

Multi-Zeitrahmen-Panel. Optional . Zeigt an, in welchem Zustand sich das Modell in drei Zeitrahmen gleichzeitig befindet.

Legacy-Schalter. Wenn du bisher Version 2.0 verwendet hast und möchtest, dass deine Charts genau wie zuvor aussehen, aktiviere „Legacy-Verhalten“. Ich habe dies Bar für Bar mit der alten Version abgeglichen, und die Ausgabe stimmt überein.

Eine Einstellung ist weggefallen: der alte AR-Höhenfilter. Ich habe ihn gemessen und festgestellt, dass er die Ergebnisse verschlechterte, daher habe ich ihn entfernt, anstatt einen Regler zu belassen, der Ihnen still und leise schadet.

Wie oft es ausgelöst wird

Bei der Erkennung für EURUSD H1 von 2015 bis 2026 (72.169 Balken) wurden 406 Modelle bestätigt, von denen 184 anschließend ein RTO-Signal erzeugten. Auf H1 sind das also etwa fünfzehn Signale pro Jahr für ein Symbol. Der Order-Block-Filter in Version 3.0 reduziert diese Zahl noch weiter.

Sehen Sie, das ist wenig. Es handelt sich um eine Swing-Struktur auf einem Stunden-Chart, und wenn Sie etwas suchen, das in jeder Handelssitzung auslöst, ist dies nicht das Richtige. Wenden Sie es auf mehrere Symbole an oder wechseln Sie auf M15, wenn Sie mehr benötigen.

Ich gebe hier bewusst keine Gewinnzahlen an. Die Signale fließen in das ein, was du als Nächstes tust, und ich habe keine Ahnung, wie du einen Trade verwaltest; daher würde jede von mir gezeigte Kapitalkurve meine Ausstiegsregeln messen und nicht diesen Indikator.

Einstellungen, auf die es wirklich ankommt

Swing-Länge links/rechts. Hiermit wird festgelegt, was als Swing-Punkt gilt, und es bestimmt, wo BC und SC liegen. Ich verwende 60 und 30. Größere Zahlen bedeuten weniger, dafür aber größere Strukturen.

Interne Länge links/rechts. Dies definiert die kleinen Pivots innerhalb der Konsolidierung, die dazu dienen, den sekundären Test zu finden und die Verschiebung zu bestätigen. Standardmäßig 2 und 1.

Mittlere Länge links/rechts. Wird nur von der „New“-Methode verwendet, um den Höhepunkt in einem kürzeren Zickzack als dem Swing-Zickzack zu finden.

Methode. „Classic“ verankert den Sweep an der aktuellen Kerze. „New“ verankert ihn an einem bestätigten Swing-Pivot, was stabiler ist. „Both“ führt beide Methoden gleichzeitig aus – dies ist derzeit die Standardeinstellung.

Größenmodus. Punkte oder ATR. ATR ist besser, wenn Sie mehr als ein Symbol analysieren.

Alles andere betrifft Farben, Textgröße und Benachrichtigungen.

Was es nicht kann

Es erkennt nur diese eine Struktur. Wenn der Markt einen klaren Trend ohne „Sweep“ aufweist, erhalten Sie wochenlang keine Signale, und das ist das korrekte Verhalten und kein Fehler.

Es berücksichtigt zudem keinen Kontext. Ein lehrbuchmäßiges Verkaufsmodell kann sich mitten in einem starken Aufwärtstrend bilden, und der Indikator wird es problemlos anzeigen, da die Struktur tatsächlich vorhanden ist. Dafür ist der Filter für höhere Zeitrahmen gedacht, und deshalb würde ich ihn aktivieren, bevor ich irgendetwas mechanisch handle.

Eine faire Warnung auch zum Berichtsfenster: Bei einer geringen Anzahl abgeschlossener Signale schwankt die Trefferquote stark. Ziehe aus den ersten zehn keine voreiligen Schlüsse.

Ein paar Fragen, die mir gestellt werden

Warum ist mein Chart leer, wenn ich ihn zum ersten Mal einbinde? Er benötigt historische Daten. Der Standard-Lookback beträgt 1.000 Balken, und die Swing-Einstellungen benötigen noch ein paar Hundert mehr. Scrolle einmal zurück, um die Daten einzulesen.

Kann ich es auf M5 laufen lassen? Das geht. Ich würde es aber nicht tun, zumindest nicht mit den Standardlängen, da die Swing-Einstellungen für langsamere Zeitrahmen ausgelegt sind. Reduziere sie, wenn du es ausprobierst.

Wird das Modell neu gezeichnet? Modelle werden auf geschlossenen Balken ausgewertet. Ein Modell im Zustand 0 kann noch durch einen tieferen Durchlauf am selben Höhepunkt ersetzt werden, aber sobald es bestätigt ist, bleibt es bestehen, und Version 3.0 löscht ein bestätigtes Modell nicht mehr, wenn ein neuer Kandidat auftaucht. Das war in Version 2.0 ein echtes Problem.

Funktioniert es bei Indizes und Metallen? Die Struktur taucht überall auf. Verwende den ATR-Größenmodus und passe die Swing-Längen neu an, denn was beim EURUSD H1 funktioniert, lässt sich nicht unverändert übertragen.

Hinweise

Das Grundmuster taucht in jedem Zeitrahmen auf und spiegelt einen Trend wider; gerate also nicht in Panik, wenn ein Signal vor einigen Balken aufgetreten ist und du es verpasst hast. Warte, bis sich die Struktur zurückzieht, und nutze das nächste Signal.

Die Market-Maker-Modelle von ICT folgen dem gleichen Grundgerüst; wenn das also Ihr Rahmenkonzept ist, gelten dieselben Vorgaben.

Eine ausführliche Darstellung der Theorie finden Sie hier.

*** Hinweis

Diese „Back to Basics“-Version von SMC benötigt einen Höchst- bzw. Tiefstpunkt im Schwingungsverlauf (mindestens 60 Balken auf der linken und 30 Balken auf der rechten Seite), um zu bestätigen, dass es sich um einen Kauf- bzw. Verkaufshöhepunkt handelt. Außerdem ist eine Modellbestätigung (Test, Stop-Hunt, RTO) erforderlich, um ein Signal zu generieren, wenn der Kurs den RTO erneut testet.Dieser Indikator liefert also nicht bei jeder Gelegenheit ein Signal. Das Signal dient jedoch nicht nur als Kauf- oder Verkaufseinstieg, sondern gibt auch Aufschluss über den Trend. Bitte sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Details zu erfahren