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Detector de barridos de Wyckoff y bloques de órdenes

Me cansé de marcar a mano la misma estructura cada mañana, así que escribí esto. Solo busca una cosa: la secuencia de Wyckoff que termina con un barrido de liquidez y un retroceso hacia el bloque de órdenes que inició el movimiento. Cuando todas las piezas encajan, las dibuja y te avisa.

Eso es todo lo que hace. No hace predicciones, no puntúa las configuraciones sobre diez ni te dice cuánto arriesgar. Simplemente marca la estructura que ya está ahí y te ahorra el esfuerzo visual.

La secuencia que busca

Tomemos un caso bajista. El alcista es lo mismo pero al revés.

Climax de compra (BC). Un fuerte repunte al alza con gran volumen que se queda sin compradores. Esto se convierte en el punto de referencia para todo lo demás, y el indicador lo detecta a partir del zigzag de oscilación.

Reacción automática (AR). El precio se aleja del clímax por sí solo, sin necesidad de malas noticias. El mínimo de esa caída es la AR.

Prueba secundaria. El precio vuelve a subir hacia el clímax, pero no consigue alcanzarlo. Un máximo inferior. Si el mercado siguiera siendo fuerte, habría marcado uno nuevo.

Caza / Purga. Ahora el precio sí que rompe al alza por encima del clímax, brevemente. Esta es la parte en la que la mayoría de la gente se equivoca, porque parece una ruptura. Normalmente, se recogen los stops antes del movimiento real.

Desplazamiento. Tras el barrido, el precio tiene que romper a la baja el bloque de órdenes con intención. Sin desplazamiento, no hay modelo. El indicador espera a que esto ocurra antes de trazar nada.

Regreso al origen (RTO). El precio vuelve a subir hasta el bloque de órdenes y cierra por debajo de él. Esa es la barra de señal, y de ahí provienen la flecha y la alerta.

El bloque de órdenes en sí mismo es la última vela de color opuesto en el clímax. En el gráfico es el recuadro sombreado que se va ampliando hacia la derecha mientras el modelo sigue activo.

Qué ha cambiado en la versión 3.0

Se trata de una actualización más importante de lo que sugiere el número de versión. Parte de ella consiste en nuevas funciones, y otra parte en correcciones que debería haber detectado antes.

Ahora se puede ver el historial de señales. En la versión 2.0, el indicador reutilizaba un único conjunto de objetos del gráfico, por lo que solo se veía el modelo más reciente. Todas las configuraciones anteriores se sobrescribían. Eso ya no ocurre. Ahora cada modelo conserva sus propios trazos y los 20 últimos permanecen en el gráfico, atenuados una vez que quedan invalidados. Por fin puedes desplazarte hacia atrás y comprobarlo tú mismo, que es lo que la gente no paraba de pedir.

Publica búferes. La versión para MT5 no tenía ningún búfer de indicador, lo que significaba que `iCustom` no devolvía nada y no se podía construir nada sobre él. Eso ya está solucionado, y ambas plataformas muestran ahora el mismo diseño, de modo que un EA lee cualquiera de las dos:

Si ya estás leyendo los búferes del 0 al 4 de la versión de MT4, para ti no cambia nada. Sin embargo, el objetivo 2 nunca se completaba antes. Ahora sí.

Tamaño mínimo del bloque de órdenes. Si la vela en el punto álgido resultaba ser un doji, el código antiguo creaba un bloque de órdenes con una altura de una fracción de pip, y entonces tanto el disparador de entrada como el de invalidación se activaban por ruido. He visto uno que era de 0,4 pips. Ahora hay una altura mínima, establecida como un múltiplo del ATR para que se adapte a los distintos símbolos.

La colocación del stop es fija. En los modelos de venta, el buffer se restaba en lugar de sumarse, lo que situaba el stop ligeramente por debajo del máximo del barrido en lugar de por encima. Los modelos de compra siempre eran correctos. Lo siento por ese error.

Stops y objetivos en todos los modelos. La versión anterior solo los completaba para un modelo que se formara en la última barra, por lo que las configuraciones históricas no mostraban nada. Ahora todos los modelos los tienen.

Filtro de sesgo de timeframe superior. Desactivado por defecto. Si lo activas, se bloquean las señales contrarias a la EMA del timeframe superior, con un contador en el panel para que puedas ver cuántas. Solo lee las barras cerradas del timeframe superior, por lo que no se repinta.

Informe en el gráfico. Cuenta las configuraciones confirmadas, las señales RTO, los modelos anulados y cuántos alcanzaron el objetivo frente al stop. Si una barra toca ambos en la misma vela, cuenta el stop, por lo que la cifra tiende a ser pesimista a propósito.

Panel de múltiples intervalos de tiempo. Opcional . Muestra en qué estado se encuentra el modelo en tres intervalos de tiempo a la vez.

Opción «Legado». Si has estado utilizando la versión 2.0 y quieres que tus gráficos tengan exactamente el mismo aspecto que antes, marca «Comportamiento heredado». Lo he comprobado barra a barra con la versión anterior y los resultados coinciden.

Ha desaparecido un ajuste: el antiguo filtro de altura AR. Lo he analizado y empeoraba los resultados, así que lo he eliminado en lugar de dejar un control que te perjudica sin que te des cuenta.

Con qué frecuencia se activa

Al ejecutar la detección en el EURUSD H1 desde 2015 hasta 2026 (72 169 barras), se confirmaron 406 modelos, y 184 de ellos generaron una señal RTO. Así pues, en H1 se obtienen unas quince señales al año en un solo símbolo. El filtro de bloques de órdenes de la versión 3.0 reduce aún más esa cifra.

Mira, es poco. Se trata de una estructura de oscilación en un gráfico horario, y si buscas algo que se active en cada sesión, esto no es lo que necesitas. Aplícalo a varios símbolos o pasa al M15 si necesitas más.

No estoy poniendo aquí cifras de beneficios a propósito. Las señales sirven de base para lo que hagas a continuación, y no tengo ni idea de cómo gestionas una operación, así que cualquier curva de capital que te mostrara estaría midiendo mis reglas de salida y no este indicador.

Ajustes que realmente importan

Longitud del swing a la izquierda/derecha. Esto define lo que se considera un punto de swing y determina dónde se sitúan BC y SC. Yo utilizo 60 y 30. Cuanto mayor sea el valor, menos estructuras habrá, pero estas serán más grandes.

Longitud interna a la izquierda/derecha. Define los pequeños pivotes dentro de la consolidación, que se utilizan para encontrar la prueba secundaria y confirmar el desplazamiento. Los valores por defecto son 2 y 1.

Longitud media a la izquierda/derecha. Solo se utiliza en el «método nuevo», para encontrar el clímax en un zigzag más corto que el del swing.

Método. El «Clásico» fija el barrido a la barra en la que te encuentras. El «Nuevo» lo fija a un pivote de oscilación confirmado, que es más estable. Ambos ejecutan los dos juntos y esa es la configuración predeterminada actualmente.

Modo de dimensionamiento. Puntos o ATR. El ATR es mejor si se analiza más de un símbolo.

Todo lo demás son colores, tamaño del texto y alertas.

Lo que no hace

Solo detecta esta estructura concreta. Si el mercado sigue una tendencia clara sin barridos, no obtendrás nada durante semanas, y ese es un comportamiento correcto, no un fallo.

Tampoco tiene en cuenta el contexto. Un modelo de venta de libro de texto puede formarse en medio de una fuerte tendencia alcista y el indicador lo dibujará sin problemas, porque la estructura está realmente ahí. Para eso sirve el filtro de timeframe superior, y por eso lo activaría antes de operar nada de forma mecánica.

Una advertencia importante también sobre el panel de informes: con un número reducido de señales confirmadas, la tasa de acierto oscila mucho. No saques conclusiones de las diez primeras.

Algunas preguntas que me hacen

¿Por qué mi gráfico está vacío cuando lo abro por primera vez? Necesita historial. El periodo de retrospectiva por defecto es de 1000 barras y los ajustes de oscilación necesitan unos cientos más. Desplázate hacia atrás una vez para cargar los datos.

¿Puedo ejecutarlo en M5? Sí, puedes . Yo nolo haría, al menos no con los intervalos predeterminados, porque los ajustes de oscilación están pensados para algo más lento. Redúcelos si lo pruebas.

¿Se repinta? Los modelos se evalúan en barras cerradas. Un modelo en el estado 0 aún puede ser sustituido por un barrido más profundo en el mismo clímax, pero una vez confirmado, se mantiene, y la versión 3.0 ya no borra un modelo confirmado cuando aparece un nuevo candidato. Eso era un verdadero problema en la versión 2.0.

¿Funciona con índices y metales? La estructura aparece en todas partes. Utiliza el modo de dimensionamiento ATR y reajusta las longitudes de oscilación, porque lo que funciona en el EURUSD H1 no se puede aplicar tal cual.

Notas

El patrón básico aparece en todos los marcos temporales y refleja una tendencia, así que no te asustes si una señal apareció hace unas cuantas barras y te la perdiste. Espera a que la estructura retroceda y aprovecha la siguiente.

Los modelos de creador de mercado de ICT siguen el mismo esquema, así que, si ese es tu marco de trabajo, se aplican las mismas pautas.

Descripción detallada de la teoría aquí.

*** Nota

Esta versión básica del SMC necesita un punto máximo o mínimo en el oscilación (al menos 60 barras a la izquierda y 30 barras a la derecha) para confirmar que se trata de un clímax de compra o venta. Además, se necesita que el modelo se confirme (prueba, búsqueda de stop, RTO) para generar una señal cuando el precio vuelva a probar el RTO. Por lo tanto, este indicador no proporciona una señal en todo momento. Pero la señal no es solo una entrada de compra o venta, sino que también nos indica la tendencia. Por favor, mira este vídeo para obtener más detalles