10Punkte 3.mq4 - Seite 295
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The only way I've been able to get accurate backtests is to store all the spread costs in a variable, and print them to a log. Then I subtract the spread from the profits generated.
Und wenn Sie es ganz genau haben wollen, verwenden Sie eine weitere Variable namens balance und set:
balance = AccountBalance() - spread;
Dann verwenden Sie die Variable balance, um Ihre festen Lots anstelle von AccountBalance() zu setzen.
Ziemlich komplex, könnte ein oder zwei Lesungen erfordern.Ich verfüge nicht über das nötige Fachwissen, um das, was Sie sagen, in Frage zu stellen, und es würde mich nicht überraschen, wenn Sie Recht hätten. Es scheint nur so zu sein, dass ich, wenn es völlig wahr wäre, nicht die Ergebnisse erhalten hätte, die ich erhalten habe. Können Sie erklären, warum die Backtests -$4 für praktisch jeden Einstieg zeigten, bis das Guthaben bei einem SL von 0 aufgebraucht war?
Vielen Dank für jeden Hinweis zu diesem Thema,
saintmo
hallo
Santimo, beschreibe alle Probleme, auf die du gestoßen bist, und ich versuche, Lösungen zu finden
Meister001
master001,
Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine spezifischen Probleme beschreiben kann, sondern eher meinen Status beim Testen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich vor kurzem Ihre neue Version des Programms genommen und es mit dem 4HR-Zeitrahmen unter Verwendung von 2007-Daten ausprobiert habe. (Sowohl für FXDD als auch für IBFX, wo ich live handeln würde). 2007 ist nicht nur der jüngste Zeitraum, sondern auch der schwierigste Zeitraum für diesen EA in meinen Tests.
Als Vergleichsbasis hat die ursprüngliche T-JMA-Version (für gbp/usd) einen Verlust von 10.055 $ mit einem Drawdown von 23,21 % ($50k-Konto, das mit 0,1 Lots handelt). Die neue Version mit den Standardparametern ergab einen Verlust von 9.255 $, ebenfalls mit einem Draw-down von 23 %. Eine leichte Verbesserung. Nachdem ich mir die Charts angesehen und die Ergebnisse des ATR-Indikators manuell verglichen hatte, wählte ich einige andere Parameter aus, die einen Verlust von 10.400 $ mit einem Drawdown von 24 % ergaben. Die Ergebnisse gehen in die falsche Richtung.
Ich habe auch mehrere Optimierungsläufe für den 4HR-Zeitrahmen durchgeführt und keiner von ihnen hat positive Ergebnisse für den Zeitraum 2007 erbracht.
Ich weiß wirklich nicht, was ich an diesem Punkt tun soll. Gibt es noch jemanden, der getestet hat und positive Ergebnisse erzielt hat? Wenn ja, welche Einstellungen, Paare und Zeitrahmen verwenden Sie?
Vielen Dank!
saintmo
Rmi
Danke für die Info, aber da es so viele Versionen gibt, könntest du diejenige posten, die du verwendest? Oder geben Sie die Postnummer an, unter der sie zu finden ist.
Danke!
saintmoSie können es dort finden:
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
Thierry
Sie können es dort finden:
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
ThierryWelche TF verwendet?
Rmi
Welche TF verwendet?
Ich betreibe es auf H1
hallo
Saintmo ich benutze neuimex für 2007.
laden Sie die Installationsdatei von hier herunter:
Benutzerbereich -> NEUIMEX Trading Terminal :: NEXTT Handelssysteme
Anmeldung: asteroida5@wp.pl
Kennwort: asteraster
Ich weiß nicht, warum dieser Server mir das Hochladen der Datei verweigert.
master001
master001,
Ich werde das tun, wenn einige der speicherintensiven Tests, die ich gerade durchführe, abgeschlossen sind.
Ursprünglich habe ich das nicht gemacht, weil ich dachte, warum sollte ich auf einer Plattform laden und testen, auf der ich wahrscheinlich nicht handeln werde. Aber ich werde mir ansehen, was Sie haben.
Vielen Dank!
saintmo
Im Anhang finden Sie ein Update für diese Woche für die ursprüngliche T-JMA-Version mit FXDD für gbp/usd und eur/usd.
Ich dachte, er würde sich in dieser Woche ein paar Mal erholen, aber nur, um in die andere Richtung zu drehen. Es war wahrscheinlich ein Fehler, den gbp/usd einzubeziehen.
Foward-Test nach 2 Wochen.