Vorschläge für EA (Verlieren bis Gewinnen) - Seite 2
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Ich habe das mit einem Tester überprüft, und es sieht so aus:
Balken im Test 38172
Ticks modelliert 16728857
Qualität der Modellierung 90.00%
Fehler bei nicht übereinstimmenden Charts 0
Ersteinlage 10000.00
Gesamtnettogewinn -6840.20
Bruttogewinn 12137,20
Bruttoverlust -18977,40
Gewinnfaktor 0.64
Erwartete Auszahlung -3.63
Absolute Inanspruchnahme 7191,50
Maximale Auszahlung 7250,10 (72,08%)
Relativer Verlust 72,08% (7250,10)
Abschlüsse insgesamt 1886
Short-Positionen (Won %) 602 (14,95%)
Long-Positionen (Won %) 1284 (11,53%)
Gewinntransaktionen (% der Gesamtzahl) 238 (12,62%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 1648 (87,38%)
Größte
Gewinngeschäft 181,80
Verlusthandel -130,70
Durchschnitt
Gewinn-Handel 51,00
Verlusthandel -11,52
Maximal
aufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld) 3 (152.80)
Verluste in Folge (Verlust in Geld) 383 (-1560.00)
Maximal
Gewinn in Folge (Anzahl der Gewinne) 347.90 (2)
Verlust in Folge (Anzahl der Verluste) -1560.00 (383)
Durchschnitt
Gewinne in Folge 1
fortlaufende Verluste 8
Die Ergebnisse sind fast identisch mit Ihren Handelsergebnissen.
Ich habe das mit einem Tester überprüft und es sieht so aus:
Balken im Test 38172
Ticks modelliert 16728857
Qualität der Modellierung 90.00%
Fehler bei nicht übereinstimmenden Charts 0
Ersteinlage 10000.00
Gesamtnettogewinn -6840.20
Bruttogewinn 12137,20
Bruttoverlust -18977,40
Gewinnfaktor 0.64
Erwartete Auszahlung -3.63
Absolute Inanspruchnahme 7191,50
Maximale Auszahlung 7250,10 (72,08%)
Relativer Verlust 72,08% (7250,10)
Abschlüsse insgesamt 1886
Short-Positionen (Won %) 602 (14,95%)
Long-Positionen (Won %) 1284 (11,53%)
Gewinntransaktionen (% der Gesamtzahl) 238 (12,62%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 1648 (87,38%)
Größte
Gewinngeschäft 181,80
Verlusthandel -130,70
Durchschnitt
Gewinn-Handel 51,00
Verlusthandel -11,52
Maximal
aufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld) 3 (152.80)
Verluste in Folge (Verlust in Geld) 383 (-1560.00)
Maximal
Gewinn in Folge (Anzahl der Gewinne) 347.90 (2)
Verlust in Folge (Anzahl der Verluste) -1560.00 (383)
Durchschnitt
Gewinne in Folge 1
fortlaufende Verluste 8
Die Ergebnisse sind fast identisch mit Ihren Handelsergebnissen.
Interessant, irgendwelche Empfehlungen oder Vorschläge?
Ich werde das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung auf 1:1 ändern und sehen, wie das Gewinnverhältnis ist.
Versuch mit neuen Einstellungen: Vorwärtsprüfung
Risiko:Gewinn-Verhältnis
Strategie-Tester: eurusd: 1H:
Risiko:Belohnung = 1:1
Balken im Test 2286
Ticks modelliert 9279186Qualität der Modellierung 42.47%
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen 2
Ersteinlage 10000.00
Total Nettogewinn -20.15
Bruttogewinn 165,23
Bruttoverlust -185,38
Gewinnfaktor 0,89
Erwartete Auszahlung -0,52
Absolute Auszahlung 40,96
Maximale Auszahlung 81,53 (0,81%)
Relativer Verlust 0,81% (81,53)
Abschlüsse insgesamt 39
Short-Positionen (Won %) 7 (57,14%)
Long-Positionen (Won %) 32 (46,88%)
Gewinntransaktionen (% der Gesamtzahl) 19 (48,72%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 20 (51,28%)
Größte
Gewinngeschäft 14,05
Verlustgeschäft -18,76
Durchschnitt
Gewinngeschäft 8,70
Verlusthandel -9,27
Maximal
Gewinne in Folge (Gewinn in Geld) 4 (30.53)
Verluste in Folge (Verlust in Geld) 4 (-49.36)
Maximale
Gewinn in Folge (Anzahl der Gewinne) 30.53 (4)
Konsekutiver Verlust (Anzahl der Verluste) -49.36 (4)
Durchschnitt
Gewinne in Folge 2
fortlaufende Verluste 2
Strategie-Tester: eurusd: 1H:
Risiko:Belohnung = 1:1
Balken im Test 2286
Modellierte Ticks 9279186Qualität der Modellierung 42,47 %.
Ich denke, Sie müssen dieses Problem angehen...
"Modellierungsqualität 42,47%"
Ich denke, Sie müssen dieses Problem angehen.
"Modellierungsqualität 42,47%"
Haben Sie irgendwelche Vorschläge?
Wie kann ich die Qualität erhöhen?
Ich habe nicht viele Optionen für die Modellierungsqualität gesehen.
Haben Sie irgendwelche Vorschläge?
Wie kann ich die Qualität erhöhen?
Ich habe nicht viele Optionen für die Modellierungsqualität gefunden.
Welche Daten verwenden Sie? Sie brauchen bessere Daten als die, die Sie von Ihrem Broker erhalten. Ich habe dazu schon einmal etwas gepostet, benutzen Sie die Suche und Sie werden viele Informationen finden.
Strategie-Tester: eurusd: 1H:
Risiko:Belohnung = 1:1
Balken im Test 2286
Modellierte Ticks 9279186Qualität der Modellierung 42,47%
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen 2
Ersteinlage 10000.00
Total Nettogewinn -20.15
Bruttogewinn 165,23
Bruttoverlust -185,38
Gewinnfaktor 0,89
Erwartete Auszahlung -0,52
Absolute Auszahlung 40,96
Maximale Auszahlung 81,53 (0,81%)
Relativer Verlust 0,81% (81,53)
Abschlüsse insgesamt 39
Short-Positionen (Won %) 7 (57,14%)
Long-Positionen (Won %) 32 (46,88%)
Gewinntransaktionen (% der Gesamtzahl) 19 (48,72%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 20 (51,28%)
Größte
Gewinngeschäft 14,05
Verlustgeschäft -18,76
Durchschnitt
Gewinngeschäft 8,70
Verlusthandel -9,27
Maximal
Gewinne in Folge (Gewinn in Geld) 4 (30.53)
Verluste in Folge (Verlust in Geld) 4 (-49.36)
Maximale
Gewinn in Folge (Anzahl der Gewinne) 30.53 (4)
Konsekutiver Verlust (Anzahl der Verluste) -49.36 (4)
Durchschnitt
Gewinne in Folge 2
fortlaufende Verluste 2
Nachdem Sie die Modellierungsqualität verbessert haben, wie RaptorUK vorgeschlagen hat. Werfen Sie auch einen Blick auf die Anzahl der Trades, der erste Satz hatte 1886 Trades, das ist eine ziemlich gute Anzahl von Trades getestet. Ihr Lauf hatte 39 Trades, ich bin nicht sicher, was die Daten getestet werden, aber ich würde viel länger Daten testen, so dass Sie mehr Trades getestet, 39 ist wirklich nicht eine gute Probe. Sie könnten nur eine gute Strähne von Trades getroffen haben, oder Sie könnten eine schlechte Strähne getroffen haben und vielleicht ist der EA viel besser als diese Ergebnisse.
Wie ich sehe, scheint 1:1 das Gewinn/Verlust-Verhältnis verbessert zu haben, das ist eine gute Sache. Jetzt, da es etwas Hoffnung zu geben scheint, würde ich den Optimierer verwenden, um zum Beispiel eine andere Zahlenreihe zu testen:
Anstatt folgendes zu testen
SL = (2 * std) * 0,9
TP = (2 * std) * 0,9
würde ich einen Optimierungslauf mit (1*std) -> (5*std) durchführen und im selben Lauf auch 0,3 - > 1,5 für SL und TP testen. Ich würde mit einem 12-Monats-Lauf beginnen. Wenn Sie bei einigen dieser Läufe gute Ergebnisse erzielen, würde ich eine stundenweise Handelsroutine in den EA einbauen und die Werte aus dem vorherigen Lauf verwenden, um zu sehen, ob Sie ihn noch weiter verbessern können, ohne 24/7 handeln zu müssen.
Viel Glück und posten Sie die Ergebnisse.
Interessant, irgendwelche Empfehlungen oder Vorschläge?
Ich werde das Risiko:Belohnungsverhältnis auf 1:1 ändern und sehen, wie das Gewinnverhältnis ist
Nach den Ergebnissen zu urteilen, werde ich keine Optimierung empfehlen. Bis diese Strategie- und Logikfragen geklärt sind.
Erstens hatte ich nicht so viel Zeit, nachdem ich den 7-Jahres-Test auf einem H1 durchgeführt hatte, und so viel Motivation, alle Codezeilen im EA durchzusehen, aber ich war sicherlich von der Verwendung von 2 magischen Zahlen beeindruckt - für "langsame" Trades und "schnelle" Trades. Was für eine Art von Strategie ist das, dachte ich?
Dann schaue ich nach Codierungsmustern und versuche, die slowmagic-Nummer auszukommentieren. Die Ea funktionierte nicht, wie erwartet.
Dann habe ich die andere schnelle magische Zahl auskommentiert. Und Überraschung, Überraschung, die Ea kompiliert ohne Fehler.
Also, es scheint, die Logik ist völlig unvollständig von dem, was gewünscht ist? Für sicher, Ihre EA sind nur Füllung basierend auf einige langsame MA-Logik, aber nie auf die schnelle?
Da Sie der Besitzer dieses EA sind, sollten Sie bessere Antworten auf all diese, als meine einfachen Wege haben.