10Punkte 3.mq4 - Seite 292
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Die Ergebnisse dieser Woche für FXAO Ladder v0.TJMA-ATR.
Ich habe erst am 8.1. mit dem Testen begonnen.
Hallo
THX für das Testen.
Hier ist die Version mit ATR, die plötzliche Preissprünge für 1, 5, 15 und 30 Minuten Zeitrahmen vermeidet. Es bedeutet mehr Gewinnschutz, also weniger Geldverluste, aber nicht immer höhere Gewinne.
Wenn Sie den aktuellen ATR-Zeitrahmen stoppen möchten, setzen Sie den ATR-Wert auf 100, dann wird die ATR über die maximale Volatilität gesetzt.
Sie können viele verschiedene Ergebnisse erleben, in manchen Monaten können die Ergebnisse sehr beeindruckend sein. Im Allgemeinen bieten mehr ATRs mehr Sicherheit beim Handel.
level1=0.1, level2=0.4, level3=0.2; - Losgröße
SLlevel1=0, SLlevel2=70, SLlevel3=40 - SL-Größe, SLlevel2=50, SLlevel3=50 kann auch gut sein
TPlevel=10, TPleve2=10, TPleve3=12 - TP-Größe
ATR-Wert=0.0011, ATR_timeframe=1, ATR_Period=4; - 1 Minute timeframe
ATR-Wert2=0.0005, ATR_Zeitrahmen2=5, ATR_Periode2=1; - 5-Minuten-Zeitrahmen
ATR-Wert3=0.003, ATR_timeframe3=15, ATR_Period3=2; - 15-Minuten-Zeitfenster
ATR-Wert4=0.005, ATR_timeframe4=30, ATR_Period4=3; - 30-Minuten-Zeitfenster
dist=15; - Abstand zwischen den Levels
Santimo hatte Recht mit den besseren Ergebnissen in den früheren TURBO_JMA-Zeitrahmeneinstellungen, die in dieser Version eingeführt wurden.
Ich glaube, dass für die weitere Entwicklung des EA nur die Vermeidung von SL einen positiven Einfluss auf die Endergebnisse haben kann.
ATR ist ein Preisveränderungswert ohne Angabe der Preisrichtung, so dass es mehr Gewinne in plötzlichen Preisänderungen geben könnte, wenn man die Absicherung unter Berücksichtigung der Richtung des Preissprungs hinzufügt, aber es ist sehr riskant, so dass ich dies nicht in den EA aufgenommen habe.
Ich denke auch über Änderungen -Entfernung- und TP nach ADX: wenn ADX geht nach oben Abstand=10, TP=2, wenn ADX geht nach unten Abstand=15, TP=10. Aber auch dies habe ich nicht gesetzt.
Meister001
Wunderbar. Ich werde es ausprobieren.
Ich werde es auf eur/usd 15 tf setzen.
Sollte ich die Standardeinstellungen verwenden?
Danke
Rick
Ich habe den eur/usd 30min TF mit Standardparametern für das gesamte Jahr 2007 bis heute durchgeführt. Siehe unten. Es war ein langsamer Abfluss.
Ich bin fast fertig mit gbp/usd, 5min Tf für den gleichen Zeitraum mit Standardparametern und erhalte ein ähnliches Ergebnis, nur ein bisschen schlechter.
Alle Tests verwenden jeden Tick.
Ich bin gerade dabei, einen Optimierungslauf für eru/usd 30min zu machen. Es wird eine Weile dauern.
Weitere Testergebnisse. Es scheint sicherlich wie das Marktumfeld macht einen großen Unterschied in den Ergebnissen für diese EA.
Ich habe versucht, für 2007 Zeitraum für eur/usd für 30 min zu optimieren. Ich war nicht in der Lage, irgendwelche profitablen Einstellungen zu finden. (Es gibt vielleicht einige, aber ich werde Tests erweitern müssen, um herauszufinden. Ich habe versucht, SL1, TP1, ATRVAL4 & ATRPeriod4 zu optimieren).
Dann habe ich versucht, eur/usd mit 15 min TF und Standardoptionen für 2007 mit ähnlichen Ergebnissen zu 30 min oben gepostet. Allmähliche Verluste. Siehe unten.
Dann versuchte ich eur/usd mit 15min TF und Standardoptionen für den Zeitraum Juli 2004 bis Dezember 2005 mit deutlich besseren und positiven Ergebnissen sowie einem geringen Drawdown. Siehe unten.
hallo
Der erste Test sollte mit den Standardeinstellungen durchgeführt werden, um die Ergebnisse zu überprüfen.
Ich denke, dass die Analyse auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen durchgeführt werden sollte, da Trendumkehrungen die größte Gefahr für Gewinne darstellen. Je weniger Trendumkehrungen, desto höhere Gewinne können erzielt werden.
Meine ATR-, SL-, TP- und dist-Einstellungen sind für GBPUSD konzipiert, also sollten Sie diese Einstellungen für verschiedene Crosses finden, das wäre am besten, z.B. wenn Sie dist=15 zu dist=10 ändern, sehen Sie einen ziemlich signifikanten positiven Unterschied im Gewinn während des Trends.
Alle gefundenen Einstellungen sind nur dazu da, um bei Trendumkehrungen zu gewinnen!
Je kleiner der Zeitrahmen, desto schwieriger ist es, die richtigen Einstellungen zu finden. Ich will nicht sagen, dass neuere Versionen besser sind, wenn es einige Versionen geben kann, kann man die sicherste und stabilste wählen. Ich weiß nicht, wie dynamisch und wie man eine automatische Anpassung für verschiedene Marktcharakteristiken vornehmen kann.
Ich hoffe, dass der ATR(Volatilitäts)-Parameter hilfreich sein kann, aber es sind viele Experimente nötig.
Es kann mehr unterschiedliche Ergebnisse geben, wenn Sie den ATR-Wert auf 100 für verschiedene Zeitrahmen setzen, um zu sehen, ob die Ergebnisse besser sind.
Testen auf 5 min Zeitrahmen immer geben mir schlechte Ergebnisse.
Yoeleven sagte, dass EA expierienced Fehler: Handel Kontext beschäftigt. Ich habe gelesen, dass der Fehler bei Kollisionen mit anderen simulativ laufenden EA auftritt, aber ich habe einige Situationen gesehen, in denen es keinen EA (!) gab und ich diese Meldung erhielt. Hier ist der Link (es betrifft nur Situationen, in denen mehr als 1 EA läuft):
Fehler 146 ("Trade context busy") und wie man damit umgeht - MQL4 Articles
Es wäre sehr gut, wenn jemand erklären würde, wie und warum Unterschiede zwischen den Daten verschiedener Broker die EA-Ergebnisse beeinflussen.
master001
hallo
Der erste Test sollte mit den Standardeinstellungen durchgeführt werden, um die Ergebnisse zu überprüfen.
Ich denke, dass analisys sollte auf 4h Zeitrahmen getan werden, weil die meisten gefährlich für Gewinne ist Trendumkehrungen. Je weniger Trendumkehrungen, desto höhere Gewinne können erzielt werden.
Meine ATR-, SL-, TP- und dist-Einstellungen sind für GBPUSD konzipiert, also sollten Sie diese Einstellungen für verschiedene Crosses finden, das wäre am besten, z.B. wenn Sie dist=15 zu dist=10 ändern, sehen Sie einen ziemlich signifikanten positiven Unterschied im Gewinn während des Trends.
Alle gefundenen Einstellungen sind nur dazu da, um bei Trendumkehrungen zu gewinnen!
Je kleiner der Zeitrahmen, desto schwieriger ist es, die richtigen Einstellungen zu finden. Ich will nicht sagen, dass neuere Versionen besser sind, wenn es einige Versionen geben kann, kann man die sicherste und stabilste wählen. Ich weiß nicht, wie dynamisch und wie man eine automatische Anpassung für verschiedene Marktcharakteristiken vornehmen kann.
Ich hoffe, dass der ATR(Volatilitäts)-Parameter hilfreich sein kann, aber es sind viele Experimente nötig.
Es kann mehr unterschiedliche Ergebnisse geben, wenn Sie den ATR-Wert auf 100 für verschiedene Zeitrahmen setzen, um zu sehen, ob die Ergebnisse besser sind.
Testen auf 5 min Zeitrahmen immer geben mir schlechte Ergebnisse.
Yoeleven sagte, dass EA expierienced Fehler: Handel Kontext beschäftigt. Ich habe gelesen, dass der Fehler bei Kollisionen mit anderen simulativ laufenden EA auftritt, aber ich habe einige Situationen gesehen, in denen es keinen EA (!) gab und ich diese Meldung erhielt. Hier ist der Link (er betrifft nur Situationen, in denen mehr als 1 EA läuft):
Fehler 146 ("Trade context busy") und wie man damit umgeht - MQL4 Articles
Es wäre sehr gut, wenn jemand erklären würde, wie und warum Unterschiede zwischen den Daten verschiedener Broker die EA-Ergebnisse beeinflussen.
master001Ok,
Ich habe nicht verstanden, was ich testen soll.
Ich werde es auf 4 Stunden setzen.
Leute, selbst wenn ihr den EA erfolgreich über die Daten der letzten 7 Jahre backtest, wird euer EA beim Forward-Testing oder Live-Handel versagen. Denn der Marktbereich hat sich seit 2007 stark verändert. Wenn Sie die Einstellungen von 2007 auf den neuesten Stand bringen könnten, würde Ihr EA vielleicht länger überleben.
Mit freundlichen Grüßen
David
Ich bin jetzt testen eur/usd und gbp/usd für 4HR TF. Kämpfen immer positive Ergebnisse für entweder mit Standardeinstellungen.
Also versuche ich, zu optimieren. Vermutlich beinhaltet das die Einstellung eines ATR_timeframe auf 240 und die Optimierung von Wert und Periode sowie alles andere wie tp und sl. Oder liege ich hier völlig falsch?
Danke!