Kriterien für den Erhalt von Signalen an der Spitze - Seite 12
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Olga, niemand bestreitet, dass dies wichtige Parameter sind. Sie sollten in eine Formel eingesetzt werden. Denn ohne die Formel ist ein zehnwöchiges Signal mit einer maximalen Einzahlungslast von 100% besser als ein neunwöchiges Signal mit einer maximalen Einzahlungslast von 10%.
Können Sie den "professionellen Händler" für dieses Signal verantwortlich machen?
Es ist nicht gut, mit dem Finger auf sich selbst zu zeigen, also werde ich es nicht tun)))
Ich mache die Öffentlichkeit und die Administratoren auf ein ziemlich einfaches System der Signalbewertung aufmerksam, das von nur 3 Parametern abhängt, die für die Abonnenten sehr wichtig sind: Signallebensdauer, durchschnittliche monatliche Rentabilität und maximaler Drawdown auf dem Konto.
Das Rating wird mit Hilfe von R=Kt*Kp*Kd berechnet, wobei Kt ein Koeffizient ist, der von T abhängt - Zeit der Überwachung des Signalbetriebs bei mql in Wochen (die gesamte Historie vor der Registrierung des Signals auf der Website sollte abgeschnitten werden); Kp - Koeffizient, der von P abhängt - monatlicher durchschnittlicher prozentualer Gewinn (nur vollständige Monate werden berücksichtigt, der aktuelle unvollständige Monat wird nicht berücksichtigt); Kd - Koeffizient, der von D abhängt - maximaler Drawdown, der in der Statistik als Prozentwert festgelegt ist. Alle Verhältnisse werden als Bruchteile von eins berechnet, und der endgültige Bewertungswert liegt im Bereich von 0 bis 1. Formeln für die Berechnung von Quoten:
Kt=T*0,005-0,06, jedoch nicht kleiner als 0 und nicht größer als 1. Negative Werte für Signale mit einer Lebensdauer von weniger als 12 Wochen werden durch Null ersetzt, wenn die Lebensdauer des Signals 212 Wochen (4 Jahre) erreicht, bleibt der Koeffizient gleich 1.
Kp=P*0,02, jedoch nicht kleiner als 0 und nicht größer als 1. Negative Werte für die Verlustsignale werden durch Null ersetzt, wenn der durchschnittliche monatliche Gewinn 50 % übersteigt, bleibt der Koeffizient gleich 1.
Kd=1-D*0,011, jedoch nicht weniger als 0. Negative Werte bei der maximalen Absenkung von mehr als 90% werden durch Null ersetzt.
Die Logik dieses Bewertungssystems wird kaum erklärt. Alle Signale, die bei mql weniger als 12 Wochen (3 Monate) registriert sind und zu keinem Zeitpunkt einen Gewinn oder einen Drawdown von 90% aufweisen, werden mit Null bewertet. Die höchste Bewertung wird für Signale vergeben, die seit 4 Jahren oder länger funktionieren und einen durchschnittlichen monatlichen Gewinn von 50% und mehr bei minimalem Drawdown auf dem Konto aufweisen. Der Wert von 1 ist kaum erreichbar, da es fast unrealistisch ist, 50 % Gewinn pro Monat mit einem Drawdown von weniger als 1 % zu erzielen. Aber mit maximalen Drawdown-Werten zwischen 5-10% kann man 50% im Monat verdienen. Ich habe solche Signale gesehen. Es ist auch unwahrscheinlich, dass jemand in der Lage ist, über mehrere Jahre hinweg konstant 50 % oder mehr pro Monat zu erzielen, aber es ist möglich, sich der Perfektion anzunähern - stabile 20-30 % pro Monat bei niedrigen Drawdowns können bei bestehenden Signalen gefunden werden. Anbieter mit übermäßig aggressivem Handel erhalten keinen Vorteil in der Bewertung, da bei einem durchschnittlichen monatlichen Gewinn von mehr als 50 % ihr Kp nicht weiter ansteigt, sondern sie an Kd gegenüber Anbietern mit weniger aggressivem Handel verlieren. Und wer hohe Drawdowns liebt, hat einen gewaltigen Nachteil, ganz zu schweigen davon, dass er bei Drawdowns von 60-70 % und mehr wohl kaum mehrere Jahre lang arbeiten kann.
Ich hoffe, dass ich die Grundprinzipien mehr oder weniger klar dargelegt habe: Die Anbieter, deren Arbeit über mehrere Jahre hinweg stabil und profitabel ist und deren Risiken minimal sind, werden alle Vorteile bei der Bewertung erhalten. Anbieter, die mit riskanten Geschäften und übermäßigen Gewinnen in kurzer Zeit schnelles Geld an den Abonnenten verdienen wollen, stehen ganz unten in der Bewertung.
Ich bringe der Öffentlichkeit und den Admins ein ziemlich einfaches System zur Bewertung von Signalen zur Kenntnis, das von nur 3 Parametern abhängt, die für die Abonnenten extrem wichtig sind: Signallaufzeit, durchschnittliche monatliche Rentabilität und maximaler Drawdown eines Kontos.
Jetzt geht's los... Erster klarer und konkreter Vorschlag.
Schätzen wir nun die Signale... (Kontrolle, Andrew).
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Also Signal 1.
18 Wochen, Ct = 0,03.
141% während dieser Zeit. Daraus ergeben sich 21% Cd = 0,42 pro Monat (4 Wochen).
Die maximale Absenkung beträgt 19 % Кd = 0,791.
Gesamtsignalwert R = 0,01.
Jetzt Signal 2.
34 Wochen. Kt = 0,11.
88% während dieser Zeit. Somit ergibt sich 7,5 % Кr = 0,15 pro Monat (4 Wochen).
Maximale Absenkung 39% Кd = 0,571
Gesamtsignalbewertung R = 0,09
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Ich glaube, ich habe es richtig berechnet.
Alles in allem, meiner Meinung nach, nicht schlecht. Ich habe nur eine Beobachtung. Meiner Meinung nach ist die Auswirkung der Absenkung auf den Koeffizienten zu gering.
Nun, es geht los... Der erste kohärente und konkrete Vorschlag.
Schätzen wir nun anhand der Signale... (Kontrolle, Andrew)
Also Signal 1.
Controlling :)
Beim Gewinn wurde ein etwas anderes Berechnungssystem angewandt: die Gewinnwerte jedes Monats wurden addiert und durch die Anzahl der Monate geteilt.
P = (18,49 +28,08 + 29,76 + 33,84) / 4 = 27,54 (der letzte nicht abgeschlossene Monat zählt nicht).
Kp=27,54*0,02=0,55
Gesamt-R=0,03*0,55*0,79=0,013.
Controlling :)
Beim Gewinn wurde ein etwas anderes Berechnungssystem angewandt: die Werte der Gewinne in jedem Monat addieren und durch die Anzahl der Monate dividieren.
P = (18,49 +28,08 + 29,76 + 33,84) / 4 = 27,54 (der letzte nicht abgeschlossene Monat zählt nicht)
Kp=27,54*0,02=0,55
Gesamt R=0,03*0,55*0,79=0,013
Ja, ich habe den durchschnittlichen monatlichen Gewinn berechnet, indem ich den Gesamtgewinn genommen habe und die Wurzel aus dem Grad N (der Anzahl der Monate) gezogen habe. So wie es aussieht, ist der Unterschied nicht allzu groß. Aber Ihrem Vorschlag zufolge kann ich das auch.
Ja, ich habe den durchschnittlichen monatlichen Gewinn berechnet, indem ich den Gesamtgewinn genommen und die Wurzel aus dem Grad N (der Anzahl der Monate) gezogen habe. So wie es aussieht, ist der Unterschied nicht allzu groß. Aber nach Ihrem Vorschlag ist es auch möglich.
Es ist wichtiger, den letzten Monat nicht zu berücksichtigen, weil es negative Ergebnisse (wie beim ersten Signal) oder sogar prohibitive Ergebnisse geben kann.
Um den Einfluss der Drawdown-Werte zu erhöhen, kann man vorschlagen, den Drawdown-Prozentsatz zu quadrieren, und dann wäre der Wert von D*D 100 für 10%, 1600 für 40% und 8100 für 90%. Der Gewichtungskoeffizient sollte dann auf 0,00013 gesetzt werden.
Kd=1-D*D*0,00013
Bei einem angemessenen Drawdown innerhalb von 10-15% wird der Koeffizient hoch sein, mit der Zunahme des Risikos wird D*D exponentiell wachsen und Kd wird stark abnehmen, und wenn er 85% übersteigt (Niveau des Stop-Out bei einem Hebel von 1:500), wird die Bewertung irrelevant oder sogar null.
George, es gibt einen Fehler bei der Berechnung der Bewertung des Signals 2: sein Wert wird 0,009 betragen, d.h. fast 1,5 mal niedriger als Signal 1. Der Effekt des Drawdowns macht sich also auch ohne das Quadrat in der Formel bemerkbar - da half auch eine deutlich längere Betriebszeit minus 12 Wochen nicht :)Ich unterstütze die oben Genannten. Die aktuelle Bewertung ist etwas anderes.
Bevor Sie einen perfekten Bewertungsalgorithmus erfinden, sollten Sie sich ansehen, wie Abonnenten Signale auswählen - https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/list?orderby=subscribers
Ich unterstütze die oben Genannten. Die aktuelle Bewertung ist etwas anderes.
Da haben wir sie wieder - die Kritik. Und vage Argumente, wie man es besser machen könnte.
Wie wäre es mit konkreten Vorschlägen, wie sie Andrei oben vorgeschlagen hat?
Übrigens, Andrey Karachev, um Ihren Vorschlag zu fördern - es wäre sinnvoll, eine Filiale zu öffnen, und einmal pro Woche zu schreiben "Ihre" Bewertung der besten Signale, auf der Grundlage Ihrer Formel. Ich denke, wenn sich herausstellt, dass Ihre Bewertung besser ist als die der Entwickler, können Ihre Entwicklungen berücksichtigt werden.