Praxistest, Reflexion, Diskussion... - Seite 12
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"... um 6 % steigt..." ist es nicht der Verlust, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass SL ausgelöst wird...
Auch hier wird der Spread zum Zeitpunkt der Handelseröffnung genommen, d.h. der Verlust beträgt 32 Pips und der Gewinn 28 Pips, und dies bei slp=tp
Wie hoch ist die Spanne?!
Ich habe die Haltestellen in gleichem Abstand zueinander angeordnet. Ich habe immer den gleichen Gewinn/Verlust in Pips, nachdem ein Handel geschlossen wurde.
Die Streuung verringert nur die Gewinnwahrscheinlichkeit...
Der Spread erhöht den Verlust bei einem Verlustgeschäft und verringert den Gewinn bei einem Gewinngeschäft. Die Differenz beträgt 2 Spreads.
Oder, wenn Sie genau den gleichen Verlust/Gewinn bei unterschiedlich ausgerichteten Geschäften wünschen, dann wird das verlustbringende Geschäft zuerst geschlossen, und das gewinnbringende erreicht es nicht. Entweder müssen Sie warten, bis er diesen Wert erreicht, und wenn das der Fall ist, oder Sie schließen ihn zum "Plan minus zwei Spreads" (der Verlust beträgt dann -30, der Gewinn 26). Und wenn Sie darauf warten, dass der gewinnbringende den gewünschten Gewinn erreicht, werden Sie zu 50 % enttäuscht sein - er wird nicht erreicht und auch auf dem Stop geschlossen werden.
Punkt.
Auch hier wird der Spread bei Handelseröffnung genommen, d.h. der Verlust beträgt 32 Pips und der Gewinn 28 Pips, und dies bei sl=tp
.
Der Verlust ist die Anzahl der Pips, die Sie geplant haben, als Sie den Verlust festgelegt haben. Wenn ich ihn mit einem Abstand von 30 Punkten zum Eröffnungskurs eingestellt habe, mache ich einen Verlust. bei 30 Pips.. (!)
Eine andere Sache ist, dass der Preis 4 Pips näher an meinem Verlust als an meinem Gewinn ist. Es wirkt sich also NUR auf die Wahrscheinlichkeit aus.
Der Spread erhöht den Verlust bei einem Verlustgeschäft und verringert den Gewinn bei einem Gewinngeschäft. Die Differenz beträgt 2 Spreads.
Oder wenn Sie genau den gleichen Verlust/Gewinn bei unterschiedlich ausgerichteten Geschäften wünschen, dann wird das verlustbringende Geschäft zuerst geschlossen, während das gewinnbringende Geschäft diesen Wert nicht erreicht. Entweder müssen Sie warten, bis er aufholt, und wenn er das tut, oder Sie schließen ihn zum "Plan minus zwei Spreads" (der Verlust beträgt dann -30, der Gewinn 26). Und wenn Sie darauf warten, dass der gewinnbringende den gewünschten Gewinn erreicht, werden Sie zu 50 % enttäuscht sein - er wird nicht erreicht und auch auf dem Stop geschlossen werden.
Punkt.
Ich habe vor zu warten... und sehen, wie viele Prozent der Spiegelgeschäfte nicht funktionieren... Nur interessehalber... einfach PRAKTISCH...
Der Verlust beträgt so viele Pips, wie Sie bei der Festlegung des Verlusts geplant haben. Wenn ich ihn 30 Pips vom Eröffnungskurs entfernt einstelle, mache ich einen Verlust. bei 30 Pips.. (!)
Eine andere Sache ist, dass der Preis 4 Pips näher an meinem Verlust als an meinem Gewinn ist. So wirkt es sich NUR auf die Wahrscheinlichkeit aus.
Kein Problem, dann sollte alles klar ablaufen. )
Kein Problem, dann sollte alles gut zusammenpassen. )
Das sollte es auch,... wenn da nicht die schwankenden Statistiken der Transaktionsergebnisse wären...
Ich habe vor zu warten... und sehen, wie viel Prozent der Spiegelgeschäfte nicht funktionieren... Nur interessehalber... einfach PRAKTISCH...
Verstehe. Es muss auch nicht in der Praxis getestet werden. Sie können grob rechnen.
Wenn der Preis 4 Pips zum TP und 58 Pips zum SL gehen muss, zählt die Wahrscheinlichkeit. Ich habe die Formel vergessen, aber sie wird etwa 97 % betragen. Wenn Sie + und - addieren, erhalten Sie -.
Generell frage ich mich, wie ernsthaft man über die Auswirkungen des Spreads auf die Statistik der Ergebnisse von Geschäften mit GLEICHEN Stops (SL=TP) sprechen kann...?
Schließlich steigt der Kurs nicht immer sofort wieder an, wenn Sie eine Position eröffnen. Er prallt fast immer zurück, was gleich oder größer als der Spread ist,... und so können wir sagen, dass die Position genau in der Mitte zwischen den Stopps eröffnet wurde. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis einen der beiden Werte erreicht, gleich groß (ich spreche hier nicht von der Zufälligkeit der Notierungen). Ich spreche nur von Statistiken)...
Verstehe. Es muss auch nicht in der Praxis getestet werden. Sie können es grob berechnen.
Wenn der Preis 4 Pips zum TP und 58 Pips zum SL gehen muss, zählt die Wahrscheinlichkeit. Ich habe die Formel vergessen, aber sie wird etwa 97 % betragen. Wenn Sie + und - addieren, erhalten Sie -.
Ich stelle mit Interesse fest, dass die Statistiken der realen Geschäfte von den berechneten Werten mit überraschender Hartnäckigkeit abweichen... und nur in Richtung der Verluste. Deshalb möchte ich diesen Punkt auch PRAXIS sehen... :-)
... IN PRAXIS... :-)
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