Spread-Handel in Meta Trader - Seite 99
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внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.
можно зависнуть надолго и на большую сумму.
на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня
Möglicherweise. Zumal diese Spanne, wie ich festgestellt habe (siehe Grafik https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page93), seit Ende Februar auf der Grundlage von 5-Jahres-Beobachtungen bis Ende April zurückgegangen ist. Und es (der Spread) ist besser, bei Pullbacks zu verkaufen.Einige weitere nützliche Informationen.
Gestohlen aus dem Forum eines anderen (B.):
Anleihen. ZBM10 - ZNM10 über 30 Jahre, in schwarz - aktueller Vertrag, in blau - Saisonalität
Es sieht so aus, als ob wir von Anfang März bis zum 1. Mai nur diesen Aufstrich verkaufen werden .
Еще немного полезной информации.
Утащил с чужого форума график:
Облигации. ZBM10 - ZNM10 за 30 лет, черным- текущий контракт, синим- сезонность
By the way, ich aktiv nutzen diese Verträge auf die reale, mit scharfen Sprüngen wie gestern können Sie große Gewinne zu fangen
gleiche Lose
873811101 2010.02.17 19:51 kaufen 0.05 zbh0 117.00000 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 116.87500 -0.50 0.00 0.00 -6.25
8738112 17.02.2010 19:51 Verkauf 0,05 znh0 117,81250 0,00000 0,00000 17.02.2010 22:45 117,65625 -0,50 0,00 0,00 7,81
8752476 18.02.2010 15:47 kaufen 0,10 zbh0 116,75000 0,00000 0,00000 18.02.2010 22:46 116,34375 -1,00 0,00 0,00 -40,63
8752480 2010.02.18 15:48 0.10 znh0 117.65625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.09375 -1.00 0.00 0.00 56.25
8753041 18.02.2010 16:05 kaufen 0,10 zbh0 116,53125 0,00000 0,00000 18.02.2010 22:46 116,37500 -1,00 0,00 0,00 -15,63
8753048 18.02.2010 16:05 Verkaufen 0,10 znh0 117,53125 0,00000 0,00000 18.02.2010 22:46 117,12500 -1,00 0,00 0,00 40,63
8754968 2010.02.18 17:32 kaufen 0.10 zbh0 116.09375 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 28.13
8754971 2010.02.18 17:32 Verkaufen 0.10 znh0 117.15625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:47 117.09375 -1.00 0.00 0.00 6.25
я проверил и эту парочку с лотами 1:1 как видишь равномерное и справедливое распределение прибыли и убытков, без перекосов
вход на зеленой линии равными лотами
зеленая гистограмма это эквити
Ich werde aber noch einmal auf die Größe der Lose (Verträge) zurückkommen.
Sheldon Nattinberg betont in seinem berühmten Buch OPTIONS (es gibt ein Kapitel in seiner Einführung in den Spread-Handel - etwa auf der 160. Seite des Buches unter dem Link OPTIONS - siehe den Inhalt) eine unterschiedliche Anzahl von Kontrakten im Spread-Handel.
Und ich kann (bescheiden gesagt) nicht erkennen, wie man z.B. (Dax+Futx)=1:3 oder (Dax+FESX)=1:5 mit gleichen Lots handeln kann!
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
Die Losgrößen hängen vom Modell der Streubauweise ab. Der gängigste Ansatz besteht darin, den gleichen Geldbetrag in jedes Bein des Paares zu stecken.
Ein alternativer Ansatz basiert auf der Kointegration, bei der die Losgrößen durch Regression eines Schenkels auf den anderen bestimmt werden, d. h. auf die gleiche Weise, wie der Spread konstruiert wird. Wenn es mehr als zwei Teilnehmer gibt, dann durch die Eigenvektoren der Kovarianzmatrix.
Я всё-таки еще раз вернусь к размеру лотов (контрактов).
Шелдон Наттинберг в своей известной книге ОПЦИОНЫ - там есть глава Ведение в торговлю спредами - примерно со 160-й странички книги по ссыли ОПЦИОНЫ - см. там содержание) основной упор делает именно на разном числе контрактов при торговле спредами.
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
Ich stütze mich nur auf aktuelle Daten aus dem Aktientest
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Альтернативный подход основан на коинтеграции, там размеры лотов определяются регрессией одной ноги на другую, т.е. также как и строится спред. Если участников больше двух, то через айген-векторы матрицы ковариации.
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Vorausgesetzt, die Volatilität beider Teile ist prozentual gleich.
При условии что волатильность обеих ног в процентах равна.
Ungleichheiten in der Volatilität werden durch unterschiedliche Punktwerte kompensiert
неравенство волантильности компенсируется разной стоимостью пунктов
Ich meinte damit, dass der Punktwert derselbe ist und die Auswahl der Koeffizienten auf den absoluten Vermögenspreisen und fundamentalen Gründen beruht. Selbst wenn der Punktwert der "Beine" unterschiedlich ist, ist es nicht schwierig, ihn zu normalisieren.