Spread-Handel in Meta Trader - Seite 103

[Rid]

Es ist wahrscheinlich ratsam, die Berechnung des ungefähren Lot-Verhältnisses (im Moment) direkt in den Indikator einzufügen - siehe das Fenster des unteren Indikators

GC : SI = 7,65 : 10,5

[Олег]

forex-k >>:

и еще один момент

тик это не всегда пункт,и это нужно учитывать

допустим для серебра 1 тик равен 5 пунктам

Deshalb berücksichtige ich sowohl MODE_TICKVALUE als auch MODE_TICKSIZE, d.h. sowohl den Tickwert als auch die Tickgröße.

double ynax=MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol(),0,0)/MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE))/(iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE));

Es ergibt sich (Verhältnis der Tick-Werte, z. B. 10 Dollar mal 20) * (Verhältnis der in Ticks ausgedrückten Preise). Es ist möglich, die Volatilität anstelle von Open zu verwenden, aber es hat keinen großen Einfluss und es ist notwendig, den Zeitraum zu definieren.

Und die Anzahl der Ticks pro Instrument ist eine zusätzliche Option, sie definiert das Instrument, auf dem der Expert Advisor besser ausgeführt werden sollte (mit mehr Ticks).

[Олег]

rid >>:

Наверное, целесообразно вставить расчет примерного соотношения лота (в текущий момент) прямо в индюк - см . окно нижнего индюка

GC : SI = 7.65 : 10.5

Die Proportionen sind die gleichen, nur deine Lose sind größer :-)

[Rid]

neoclassic >>:

Пропорции те, только лоты у тебя великоваты :-)

Dort werden Lots berechnet, - um Positionen mit einem Risiko von 10% (der Parameter Risiko wird in den EIGENSCHAFTEN eingestellt) der Einlagengröße zu eröffnen.

Und auf diesem Demo-Konto, die aktuelle Einzahlung Größe = $200000 !

Die Berechnung erfolgt übrigens nach Ihrer Formel(Jahspear hat diese Formel in meinen Indikator eingefügt).

[Олег]

Ahh, toll!

[[Gelöscht]]

forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

Ich habe die Formel ein wenig falsch geschrieben.

es ist genauer.

K =( V2*S2 )/( V1*S1)

Lot1 = LotB; das Lot des ersten Instruments

Lot2 = LotB*K; das Lot des zweiten Instruments

[Rid]

Wer auch immer, bitte sagen Sie mir, wo in mt4 können Sie den Handel rossation mit einer kleinen Einzahlung.

Schlagen SieB. nicht vor! (Shorts auf russischen Instrumenten sind in B. verboten)

[Олег]

Finam

[Rid]

OK. spsb.

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Interessantes Tandem 6S & 6N ( entdeckt auf f-factorie)

Das könnte ein guter Eintrag werden!

[Rid]

Informationen zum Nachdenken:

"...Intermarket-Spreads ("intermarket-spreads")
Diese Art von Spreads besteht aus Futures, die dieselbe Basis haben, aber an verschiedenen Börsen notiert und gehandelt werden.
Man kauft beispielsweise einen März-Future für Light Sweet Crude Oil an der NYMEX (CLH0) und verkauft einen Futures-Kontrakt für dieselbe Ölart an der ICE (WBSH0). Abbildung 2 zeigt eine Grafik dieser Spanne von April 2009 bis Januar 2010. "

Nach dem Spread-Chart zu urteilen, ist diese Option fast zu 100% profitabel!

Es blieben zwei DC zu finden, wo dieses Öl auf verschiedenen Seiten gehandelt wird.