Spread-Handel in Meta Trader - Seite 96
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Я как раз рассматривал этот вопрос. Это, конечно, не арбитраж, но точно - пэйртрейдинг)))
Вот, основной инструмент - EURUSD, второй - инвертированный USDCHF, третье окно - виртуальный кросс,
четвертое - расчет эквити в пунктах, пятое - собственно дельты.
Anstelle von USDCHF können Sie 6S-Futures nehmen (fast kein Unterschied) - dann brauchen Sie nicht zu invertieren.
Ich habe nur nicht ganz verstanden (aufgrund meiner mangelnden Intelligenz), wie das Eigenkapital berechnet wird?
Вместо USDCHF можно взять фьюч 6S (разницы почти нет), - тогда не нужно будет инвертировать его .
Я только (по скудности ума) не совсем понял - как вычисляется эквити ?
Richtig, die Inversion wurde speziell für den Test von EURUSD und USDCHF geschrieben. Aber das ist nicht nötig, denn sowohl bei den Währungen als auch bei den CFDs gibt es eine Vielzahl von "einfachen" Paaren.
Das Eigenkapital berechnet sich aus dem Gewinn in Punkten für ein Symbol + dem Gewinn in Punkten für ein anderes Symbol. Die Berechnung beginnt an der vertikalen Linie, an der je nach den Bedingungen ein Instrument verkauft und das andere gekauft wird. Die Spreads werden berücksichtigt. Das Histogramm wird gezeichnet. Es ist klar, dass es sich um Papageien und Wildschweine handelt, aber wenn die Partien nahe beieinander liegen und die Instrumentengrößen gleich sind, sagt die Zahl etwas aus. Liegen echte Aufträge vor, wird das Eigenkapital auch in der Einlagewährung berechnet.
Haben Sie übrigens noch andere Ideen, wie man das Eigenkapital berechnen kann?
Информация к размышлению - 2.
Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich möchte noch einmal warnen - Finger weg von diesem "Tandem" in B. !
Auf dem Wettbewerbs-Demokonto zu den aktuellen Werten von sell CCH=+2400$ und buy C=-1560$ (lots=3:4)
Position CCH=+2400 geschlossen mit Ergebnis = +1650$
aber beim Versuch, den Kauf zu schließen C=-1560 - der Preis ruckte auf "-1757" und die Antwort kam zurück als "MARKT GESCHLOSSEN !
Etwa so...
Hallo zusammen. Die meisten Einnahmen habe ich bisher durch den Handel mit "Körnern" auf meinem echten Konto erzielt.
Hier finden Sie nützliches Material zu den saisonalen Trends ZS+ZM+ZL, ZS-ZW
sowie Teil 2 des Artikels über den ZW+ZC-Spreadhandel (Juli-Dezember)
Außerdem gibt es Teil 1 des Artikels über den Spread-Handel ZW+ZC (Jan.-Juni) in der Zeitschrift "Val. speculator" 1-2001 - wer ihn braucht, wird ihn finden.
Informationen zum Nachdenken :
BRNJ0 + CLJ0, - vor der abendlichen (18:30 Uhr Moskauer Zeit) Veröffentlichung von US-Rohstoffdaten
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es keine gute Idee ist, Papageien zu Wildschweinen zu setzen. Und das Eigenkapital sollte in der Währung gezählt werden und eine Histo daraus aufbauen.
Dies wird sehr deutlich, wenn man mit USDCHF und USDDDK arbeitet - die Charts korrelieren sehr vorhersehbar, aber der Punktwert ist so unterschiedlich,
Ich habe festgestellt, dass das Falten keinen Sinn macht. Bei einem großen Gewinn in gefalteten Pips kann es zu einem Verlust in der Währung kommen.
Bei der Untersuchung der Unterschiede zwischen dem Handel mit Währungspaaren und CFDs fallen die Gewinne bei Währungspaaren interessanter aus...
Aber da bleibt die Frage - ist es nicht einfacher, mit Kreuzen zu handeln:)
Ich beschäftige mich weiter mit dem Thema.
Пришел к выводу, что складывать попугаев с удавами не стоит. И эквити надо считать в валюте и строить гисто от этого.
.....
Продолжаю копать тему.
Ist es überhaupt notwendig, eine Equity-Linie (Histogramm) zu erstellen?
Ist die Preislinie + die Delta-Linie (Histogramm) nicht ausreichend?
Dies wird sehr deutlich, wenn man mit USDCHF und USDDDK arbeitet - die Charts korrelieren sehr vorhersehbar, aber der Punktwert ist so unterschiedlich,
dass es keinen Sinn macht, sie zu addieren. Bei einem großen Gewinn in gestapelten Pips kann es zu einem Verlust in der Währung kommen.
Eröffnen Sie mit verschiedenen Losen mit einem Verhältnis, das dem Wert der Punkte entspricht.
Die Hauptidee besteht darin, die Korrelation oder genauer gesagt die Möglichkeit der Kointegration zu nutzen.
Mit dem Aktienvisualisierer können Sie das ausgewählte Tandem schnell untersuchen und verstehen.
Dann habe ich dort eine Aktienrecherche durchgeführt.
Über die Menge - ich tue, aber visuell, bei der Berechnung der Eigenkapital in Pips, es sieht schrecklich)
Im Rahmen meiner Recherchen zu diesem Thema habe ich mir einen Forschungsindikator ausgedacht. Der Indikator macht virtuelle Geschäfte. Die Geschäfte werden in Abhängigkeit von der Erreichung eines bestimmten Deltas (Divergenz der Instrumente) abgeschlossen. Ausstiege werden für die angegebene Anzahl von Takten in der Zukunft berechnet. Die Analyse aller möglichen Ergebnisse auf jedem Balken auf TF M1 wird durchgeführt und der maximale Gewinn und der maximale Verlust wird gehandelt. Und diese Maxima werden in den Indikator eingetragen. In der obigen Abbildung sind die Einträge bei Delta=0, d.h. bei jedem Balken! Histogramm - der maximale Gewinn und Verlust, der am nächsten Tag erzielt werden würde - 1440 Balken auf TF M1. Das Bild zeigt, dass wir unabhängig von der eingegebenen Bar einen Gewinn erzielt hätten. Es stellt sich heraus, dass wir das Delta als solches nicht brauchen. (keine voreiligen Schlüsse ziehen - dies ist nicht die endgültige Aussage). Außerdem können wir sehen, dass wir uns auch in den negativen Bereichen befunden hätten - das bedeutet, dass sich diese Verluste in Gewinne verwandelt hätten, wenn wir die Instrumente umgekehrt hätten... Dieser Indikator kann invertiert werden - die Instrumente können vertauscht werden. Sie erhalten fast ein Spiegelbild. Theoretisch können wir also fast bei jedem Barren 2 unterschiedlich gerichtete Absicherungen eingehen - Gold kaufen/Silber verkaufen und Gold verkaufen/Silber kaufen. Warten Sie zum Beispiel einen Tag oder sogar weniger (es ist nicht nötig, so lange zu warten - die Gewinne erscheinen schneller), um die erste Absicherung zu schließen, und dann die zweite mit dem Rückgewinn.
Natürlich gibt es auch Fallstricke, z.B. wenn die eine mit einem Plus abschließt und die andere weiterhin rote Zahlen schreibt... Dies kann jedoch begrenzt sein. Und die Anzahl der profitablen Absicherungen sollte die Anzahl der unprofitablen Absicherungen deutlich übersteigen. Die Hauptsache ist, zu analysieren, in welcher Reihenfolge der Preis konvergiert und divergiert, so dass beide mit einem bestimmten Gewinn geschlossen werden. Wir sollten nicht versuchen, 500$ aus jeder Absicherung zu nehmen, zwei lila Linien begrenzen den Bereich von 100$ und 99% der Geschäfte werden in beide Richtungen gehen, also sind sie profitabel.
Nun zum Einfluss des Deltas. Hier ist ein Screenshot, bei dem die Einträge durch delta=100 begrenzt sind. Es ist leicht zu erkennen, dass unabhängig vom Delta-Wert bei jedem Balken, in den wir einsteigen, wenn er =100 ist, der maximal mögliche Gewinn 1,5 mal größer ist als der mögliche maximale Verlust innerhalb einer bestimmten Anzahl von Balken. Das bedeutet, dass ein Einstieg an einem ausgedehnten Delta stabiler ist, obwohl man den Boden durch eine umgekehrte Richtungsbewegung erreichen kann, zum Beispiel bei 100 $.
Dies sind meine Gedanken. Dies ist keine Feststellung, sondern eine Idee, die zur Diskussion steht. Meinungen sind erwünscht!
Spreads und Provisionen werden berücksichtigt.