Spread-Handel in Meta Trader - Seite 93
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А кто-нибудь работал с трёхсторонним хеджем?
Что думаете? Есть смысл копать?
Wahrscheinlich nicht.
Aber wenn Sie wollen, können Sie ZS, ZM, ZL schätzen.
Aber Sie müssen im Internet nach "rein" weltlichen Statistiken über den Verbrauch dieser Produkte suchen.
Vielleicht würde das nicht zu einer dreifachen Absicherung führen, sondern zu einer guten Handelstaktik, die auf diesen drei verwandten Instrumenten basiert (siehe meinen vorherigen Beitrag für einen Anfang - das sind wertvolle kleine Informationen, die man sammeln muss).
Ich danke Ihnen.
Wo kann ich die Handelstermine für diese Kontrakte finden, damit ich nicht in Schwierigkeiten gerate, wie kürzlich beim Öl in B.
Im einfachsten Fall bewegen Sie einfach den Mauszeiger auf den Instrumentennamen im MARKET REVIEW-Fenster des Navigators und es öffnet sich sofort ein Fenster, das das Datum anzeigt:
ZSH0 - Exp. 12.03.2010
Но если есть желание - можно прикинуть ZS, ZM, ZL
Но тут нужно поискать в инете "чисто" житейско-фундаментальную статистику потребления этих продуктов.... ..
Ein Denkanstoß:
ZM & ZL
"...Da Sojaschrot ein Ergänzungsfuttermittel für Vieh ist, steigt die Nachfrage nach diesem Produkt in den Wintermonaten. Während also der Verbrauch von Sojaschrot steigt, nehmen die Sojaölvorräte im Winter typischerweise zu, was die Preise unter Druck setzt.
Folglich sind Sojaschrot-Futures im Winter von Anfang Dezember bis etwa Weihnachten deutlich teurer als Sojaöl-Futures.
Der fundamentale Grundgedanke wird durch die 5- und 15-jährigen saisonalen Trends gestützt, in denen sich der SMF10-BOF10-Spread typischerweise im Dezember ausweitet, nachdem er im November am Rand lag."
ZM + ZL
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Für den aktuellen Zeitraum sollten wir uns am 5-Jahres-Diagramm orientieren (unteres Fenster der Abbildung) - es ist deutlich zu erkennen, dass von der dritten Dekade im Februar bis Anfang Mai eine Verengung des ZM/ZL-Umfelds zu verzeichnen ist
Mit anderen Worten, in den nächsten ein oder zwei Monaten sollten wir die folgende Taktik der "kurzfristigen Geschäfte" anwenden: warten, bis sich der Spread erhöht, dann den Spread verkaufen, dann den Gewinn fixieren und warten, bis sich der Spread wieder erhöht... usw...
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Für eine langfristige Strategie ("ohne zu viel nachzudenken") wäre es wahrscheinlich sinnvoll, diesen Spread einfach am Ende der Woche zu verkaufen und ihn bis Ende April/Anfang Mai auszuräuchern. Danach legen Sie den Gesamtgewinn fest. "Denn", wenn seit 15 Jahren der Trend skizziert wird - dann wird dieser Trend höchstwahrscheinlich in diesem Jahr seine Bestätigung finden!
ZSHO und ZMHO sind gut korreliert, d.h. wir verkaufen das eine, wir kaufen das andere, ZLHO sollte das Gewicht eines der beiden Instrumente verstärken. Es ist lediglich erforderlich, die Größe der Parzellen zu bestimmen.
Aber das kann falsch sein.
Stromdiagramm, M30 ZM & ZL
In einer der Ansprachen habe ich Folgendes gelesen (ich zitiere):
".... Schauen wir uns den Intermarket-Spread Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE) an
. Die Besonderheiten des Londoner 15-Tage-Marktes deuten darauf hin, dass sich der WTI-Brent-Spread in der zweiten Monatshälfte einengt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Spanne inzwischen beträchtlich ausgeweitet hat, ist in den nächsten zwei Wochen mit einer ebenso starken Verengung zu rechnen...."(Oktober 2009)
(WTI-Öl unterscheidet sich in der Tat nicht wesentlich von CL)
Leider habe ich keine Notierungen für WTI & BRN angesammelt.
Wenn jemand eine Historie dieser Instrumente für einige Monate hat, würde ich gerne ein Spread-Chart sehen, um die Gültigkeit des obigen Zitats zu überprüfen.
В одном из адресов прочитал следующее (цитирую):
"....рассмотрим межрыночный спред Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE)
Специфика 15-дневного лондонского рынка предполагает сужение спреда WTI-Brent во второй половине каждого месяца. Учитывая тот факт, что сейчас спред довольно значительно расширился, в ближайшие две недели можно ожидать неменее сильного сужения...." (Окт. 2009г.)
(Нефть WTI по сути, мало отличается от CL)
К сож., у меня не накоплены котировки по WTI & BRN .
Если у кого-ниб. есть история этих инстр. за неск. месяцев, то хотелось бы посмотреть график спреда, чтобы убедиться в справедливости вышеприведенной цитаты.
Es scheint mir, dass die Monatszahlen hier nicht funktionieren. Sie können den Verlauf mehrerer Monate bei den Instrumenten BRN_CONT und WTI_CONT sehen.
Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um den Spread zwischen diesen Instrumenten zu kaufen
und die gleiche attraktive Situation zwischen Silber und Gold
Zum Thema GC+SI habe ich eine Frage.
Die Lage für die Einreise ist schon seit einigen Tagen attraktiv! Aber wo (zumindest einige) Garantie, dass nach der Eingabe wird es nicht zu sitzen für eine Woche (wenn nicht mehr), warten die aktuellen Verlust?
Ich sehe nicht einmal die geringsten Anzeichen einer Spread-Umkehr - siehe die untere Indikatorlinie!
Und nach welchen zusätzlichen Kriterien bestimmen Sie den Zeitpunkt des Eintritts in diese Instr. ?
Ich würde z.B. auf einen Spread-Pullback warten und dann in die entgegengesetzte Richtung einsteigen - in Richtung des Trends!
Es wäre auch gut, den grundlegenden Grund für die Entwicklung der Spanne herauszufinden! Was ist das? Ein typischer saisonaler Trend oder andere Gründe?
SI & GC
Информация к размышлению :
ZM & ZL
"...Поскольку соевая мука является кормовой добавкой для скота, спрос на этот продукт возрастает в течение зимних месяцев. Таким образом, если потребление соевой муки возрастает, то запасы соевого масла, наоборот, типично повышаются зимой, что оказывает давление на цены.
......
Для текущего периода, видимо, нужно ориентироваться на 5-летний график (нижнее окно рисунка) - хорошо видно, что с третьей декады февраля до начала мая идет сужение среда ZM/ZL
Иначе говоря, на ближайший месяц-два есть резон работать по такой тактике "краткосрочных сделок": дожидаемся отката спреда вверх, после чего продаем спред, далее фиксируем прибыль и опять ждем отката спреда вверх... и т.д.
Hier ist der morgendliche Chart - die Situation dieser Instrumente:
In Übereinstimmung mit den obigen Empfehlungen von Reid haben wir (Reid und ich) heute Morgen einen kurzfristigen Einstieg auf diesem Chart vorgenommen und dabei auf eine Konvergenz der Preislinien und eine Abwärtsbewegung des Deltas gesetzt.
ZMH0 verkaufen & ZLH0 kaufen
Die Positionen wurden vor 20 Minuten geschlossen - hier ist das Endergebnis: