Spread-Handel in Meta Trader - Seite 94
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo zusammen!
In letzter Zeit sind im Forum immer wieder Devisenversionen von Arbitrage-Taktiken aufgetaucht.
Dies ist ein benachbarter Thread von Reshetov - https://forum.mql4.com/ru/29786
Daneben gab es auch Versionen von getch Expert Advisor - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Ein Nachteil dieser Versionen ist der recht hohe Stromverbrauch.
Oft muss man lange warten, bis der Verlust eintritt, bevor das gesamte "Tandem" schwarze Zahlen schreibt.
Kann dieser Verlust auf ein vernünftiges Minimum reduziert werden?
Hier kam mir eine grobe Idee zu dieser Frage in den Sinn - wie man mögliche aktuelle Drawdowns in Währungsarbitrage-Versionen" minimieren kann.
Beginnen Sie zumindest mit der Erstellung eines Indikators.
Werfen Sie zunächst einen Blick auf die Tabelle:
Hier :
grüne Linie - EURSUSD-Kurslinie,
Blaue Linie - GBPUSD-Kurslinie
Rote Linie - EURGBP-Kurslinie
Und die violette Linie schließlich ist die künstliche "synthetische" EURGBP-Kurslinie
Ich möchte gleich sagen, dass die violette Linie falsch berechnet ist, einfach durch Vermutung:
Symbol4[i]=Symbol1[i]/Symbol2[i] ;
wobei die Symbole 1 und 2 die Werte der Euro- und Pfundpreislinien darstellen.
/---------------------------------------------
Wenn wir alsozwei EURGBP-Kreuzungen arbitrieren - eine echte (rote Linie) und eine künstlich berechnete (lila Linie) - können wir vielleicht etwas daraus "herausholen" - siehe obiges Diagramm?
Das Einzige, was wir brauchen, ist eine intelligente und korrekte Berechnung und Anzeige der Kurslinie unseres künstlichen Kreuzes.
Es ist nicht schwer, =EURSUSD/GBPUSD zu berechnen) . Aber die Anzeige von iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i) wird schwieriger sein.
//-------------------------------------
Ich sollte hinzufügen, dass wir mit dieser Taktik gleichzeitig drei Positionen auf dem Markt haben werden:
Zum Beispiel:
EURGBP kaufen + ( EURUSD verkaufen + GBPUSD kaufen )
Dementsprechend müssen wir die optimale Losgröße
berechnen.
Таким образом, если мы будем арбитражно торговать два кросса EURGBP - один настоящий (красн. линия), а второй - искуственно расчитанный (сиреневая линия), то возможно, сможем что-ниб "выжать" отсюда - см. график выше?
Überhaupt nichts. Das ist echte, 100% ehrliche Arbitrage, garantierte Gewinne und kein Risiko. All diese schmackhaften Vergünstigungen werden von den großen Jungs, die außerhalb von MT handeln, sehr schnell aufgefressen. Sie tun dies so geschickt, dass die moderne Finanzwissenschaft die Unmöglichkeit von Arbitrage als Axiom akzeptiert, denn wenn eine Arbitrage-Situation auftritt, verschwindet sie sofort. Alle Abweichungen, die Sie sehen können, werden niemals die Größe der gesamten Spanne überschreiten.
Suchen Sie weiter nach statistischer Arbitrage, d. h. wenn der Gewinn statistisch gesehen höher ist als der Verlust - vielleicht klappt ja etwas, und vergessen Sie die echte Arbitrage - die gibt es nicht.
Alles, was wir brauchen, ist eine intelligente und korrekte Berechnung und Anzeige der Kurslinie unseres künstlichen Kreuzes im Fenster des Indikators.
Es ist einfach zu berechnen =EURSUSD/GBPUSD) . Aber die Anzeige von iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i) wird schwieriger sein.
.
Warum? Wenn Sie nicht "mit einer geeigneten Zahl multiplizieren" und keine "Subtraktion" verwenden, können Sie nicht mit R...k argumentieren.
Blau ist "Division",
grün - iMAOnArray
Rot - "schöner Brei".
In diesem Fall wurde der "Spread" von DC für uns berechnet. (Dieser Satz beinhaltet nicht meine Bewertung dieses "TS" !!!!)
Всем привет!
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
Es gibt eine noch interessantere Option...
Beim Handel mit einem "Korb" gibt es häufig eine Gewinnzone.
Wenn Sie Ihren Expert Advisor auf einen bestimmten Gewinnprozentsatz einstellen, schließt er...
Bislang handelt es sich nur um Beobachtungen, denn es dauert lange, bis die echten Statistiken vorliegen,
Aber wenn Sie wollen, können Sie einen Expert Advisor/Indikator schreiben, der den Gewinn pro Tick aufzeichnet.
Sie können einen Indikator verwenden, aber die Genauigkeit wird geringer sein...
Ich versuche auch, TS irgendwie auf der Grundlage eines Korbes von Werkzeugen und Prinzipien zu nennen.
Dribbling, Streuung, ...
;)))
Der Versuch, einen TC auf der Grundlage eines Korbes von Werkzeugen und auch von Prinzipien zu nennen.
Dribbling, Streuung, ...
;)))
spreizt mehrere Beine?
:)
spreads multiple legs?
:)
Nun, ich bin eher geneigt, es auf Russisch zu sagen...
Aber "Beine" haben damit nichts zu tun, wenn auch nur indirekt.
Die allgemeine Idee ist diese, eine häusliche Übertreibung:
Du nimmst eine Handvoll M&Ms und öffnest deine Hand über dem polierten Tisch, die M&Ms beginnen zu hüpfen,
und wenn man das Ganze mit einer "schnellen" Kamera filmt, kann man das hinterher an einigen Stellen sehen.
die Zahl der Momos, die steigt, ist größer als die Zahl, die sinkt... oder andersherum...
So verhält es sich auch mit den Instrumentenpositionen.
Und unser Computer wird die "schnelle Kamera" sein, die schnell erkennt, dass es an der Zeit ist, den Gewinn zu korrigieren.
;)))
Übrigens, - ich werde einen kleinen Bericht über die "geleistete Arbeit" geben...
Vor einem Monat (ungefähr) eröffneten wir (ich und leonid553) echte Mini-Konten in mehreren Brokerage-Unternehmen mit dem notwendigen Satz von Futures in mt4.
Wir haben uns streng an das vorgegebene Thema gehalten. Sehr streng. Hier ist das (durchschnittliche) Ergebnis - auf einem dieser echten Konten seit dem 22. Januar bis jetzt:
375675 2010.01.22 19:59 kaufen 0,01 zwh0 499,00 400,00 545,00 2010.01.25 17:01 502,00 -0,06 0,00 0,00 1,50
375680 2010.01.22 20:09 Verkaufen 0,01 zsh0 948,00 0,00 0,00 2010.01.25 17:01 945,25 -0,06 0,00 0,00 1,38
375858 2010.01.25 08:53 Verkauf 0,01 eurusd 1,41402 0,00000 1,41000 2010.01.26 05:42 1,41000 0,00 0,00 0,00 4,02
378700 28.01.2010 16:33 Verkauf 0,01 usdchf_exs 1,05300 0,00000 0,00000 28.01.2010 21:05 1,05124 -0,07 0,00 0,00 1,67
378615 28.01.2010 15:39 Verkauf 0,01 eurusd 1,39790 1,44000 1,39200 28.01.2010 21:05 1,39823 0,00 0,00 0,00 -0,33
379529 29.01.2010 16:00 kaufen 0,01 eurusd 1,39175 0,00000 0,00000 29.01.2010 17:01 1,39032 0,00 0,00 0,00 -1,43
379519 29.01.2010 15:56 Verkauf 0,01 eurusd 1,39101 0,00000 0,00000 29.01.2010 17:01 1,39068 0,00 0,00 0,00 0,33
379269 29.01.2010 10:07 Verkauf 0,01 usdchf 1,04958 0,00000 0,00000 29.01.2010 17:01 1,05381 0,00 0,00 0,00 -4,01
379226 29.01.2010 09:42 Verkauf 0,01 eurusd 1,39636 0,00000 1,38600 29.01.2010 17:01 1,39058 0,00 0,00 0,00 5,78
379606 29.01.2010 17:06 Verkauf 0.01 usdcad_exs 1.06312 0.00000 0.00000 29.01.2010 17:53 1.06643 -0.07 0.00 0.00 -3.10
379605 29.01.2010 17:06 Verkauf 0,01 clh0 74,23 0,00 0,00 29.01.2010 17:53 73,72 -0,06 0,00 0,00 5,10
379771 2010.01.29 19:00 kaufen 0.01 gcg0 1082.0 0.0 0.0 2010.01.29 22:1081.4 -0.06 0.00 0.00 -0.60
379772 29.01.2010 19:01 Verkauf 0,02 nzdusd_exs 0,70433 0,00000 0,00000 29.01.2010 22:10 0,70132 -0,14 0,00 0,00 6,02
379944 2010.02.01 03:32 kaufen 0,01 eurusd 1,38612 0,00000 0,00000 2010.02.01 08:25 1,38941 0,00 0,00 0,00 3,29
379945 2010.02.01 03:33 kaufen 0.01 usdchf_exs 1.06191 0.00000 0.00000 2010.02.01 08:25 1.05974 -0.07 0.00 0.00 -2.05
379969 2010.02.01 08:30 kaufen 0.01 zsh0 910.00 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 922.00 -0.06 0.00 0.00 6.00
379970 2010.02.01 08:30 Verkauf 0.01 zlh0 35.83 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 36.40 -0.06 0.00 0.00 -3.42
379968 2010.02.01 08:29 kaufen 0,01 zwh0 475,25 0,00 0,00 2010.02.01 16:50 482,75 -0,06 0,00 0,00 3,75
379967 2010.02.01 08:29 0.01 zch0 355.75 0.00 0.00 2010.02.01 16:51 360.00 -0.06 0.00 0.00 -2.13
380630 2010.02.02 09:14 kaufen 0,01 zsh0 908,00 0,00 0,00 2010.02.02 11:04 913,25 -0,06 0,00 0,00 2,63
380631 2010.02.02 09:14 Verkauf 0,01 zch0 359,00 0,00 0,00 0,00 2010.02.02 11:05 361,75 -0,06 0,00 0,00 -1,38
381126 2010.02.03 03 04:04 verkaufen 0,01 zwk0 503,00 0,00 0,00 0,00 2010.02.03 16:58 493,25 -0,06 0,00 0,00 4,88
381125 2010.02.03 03 16:04 kaufen 0.01 zmh0 273.6 0.0 0.0 2010.02.03 16:58 271.9 -0.06 0.00 0.00 -1.70
381714 2010.02.04 07:21 kaufen 0,01 zwk0 488,00 0,00 0,00 0,00 2010.02.04 17:30 486,50 -0,06 0,00 0,00 -0,75
381715 2010.02.04 07:22 verkaufen 0.01 zmh0 270.0 0.0 0.0 2010.02.04 17:30 267.3 -0.06 0.00 0.00 2.70
382245 2010.02.04 17:33 verkaufen 0.01 zsh0 906.75 0.00 0.00 2010.02.04 17:34 906.00 -0.06 0.00 0.00 0.38
382247 2010.02.04 17:34 kaufen 0,01 zsh0 907,00 0,00 0,00 2010.02.04 18:25 908,00 -0,06 0,00 0,00 0,50
382246 2010.02.04 17:34 Verkauf 0,01 zlh0 37,04 0,00 0,00 2010.02.04 18:25 37,02 -0,06 0,00 0,00 0,12
382418 2010.02.04 20:49 Verkauf 1.00 yhoo 15.22 0.00 0.00 0.00 2010.02.04 21:42 15.04 -0.02 0.00 0.00 0.18
382419 2010.02.04 20:50 kaufen 1,00 intc 19,05 0,00 0,00 2010.02.04 21:42 19,01 -0,03 0,00 0,00 -0,04
382314 2010.02.04 18:24 Verkauf 0,01 eurusd 1,37575 0,00000 0,00000 2010.02.05 04:01 1,37141 0,00 0,00 0,00 4,34
382315 2010.02.04 18:24 kaufen 0,01 eurjpy_exs 122,780 0,000 0,000 2010.02.05 04:01 122,952 -0,07 0,00 0,00 1,92
383190 2010.02.05 20:00 kaufen 0.01 usdcad_exs 1.07652 0.80000 0.00000 2010.02.05 20:53 1.07298 -0.07 0.00 0.00 -3.30
383189 2010.02.05 20:00 kaufen 0,01 clh0 70,16 65,00 0,00 2010.02.05 20:53 71,20 -0,06 0,00 0,00 10,40
383812 2010.02.08 16:41 kaufen 1.00 ibm 122.43 0.00 0.00 2010.02.09 17:28 122.57 -0.18 0.00 0.00 0.14
383778 2010.02.08 15:50 Verkaufen 1,00 intc 19,34 0,00 0,00 2010.02.09 17:29 19,46 -0,03 0,00 0,00 -0,12
383779 08.02.2010 15:50 Kauf 1,00 ibm 122,00 0,00 0,00 09.02.2010 19:20 123,70 -0,18 0,00 0,00 1,70
383782 2010.02.08 15:52 Verkaufen 5,00 intc 19,30 0,00 0,00 2010.02.09 19:20 19,64 -0,14 0,00 0,00 -1,70
384642 2010.02.09 19:22 verkaufen 0.01 zlh0 38.40 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 38.57 -0.06 0.00 0.00 -1.02
384641 2010.02.09 19:21 kaufen 0.02 zsh0 925.50 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 929.50 -0.13 0.00 0.00 4.00
385271 2010.02.10 15:41 Verkauf 0,01 clh0 73,61 0,00 0,00 2010.02.11 12:15 75,15 -0,06 0,00 0,00 -15,40
385270 2010.02.10 15:41 kaufen 0,01 brnh0 71,81 0,00 0,00 2010.02.11 12:15 73,34 -0,06 0,00 0,00 15,30
385744 2010.02.11 13:15 Verkauf 0,02 audusd 0,88774 0,00000 0,00000 2010.02.11 14:29 0,88831 0,00 0,00 0,00 -1,14
385743 2010.02.11 13:15 kaufen 0,01 gcg0 1079,3 0,0 0,0 2010.02.11 14:30 1084,8 -0,06 0,00 0,00 5,50
385954 2010.02.11 19:05 kaufen 0,01 clh0 75,25 0,00 0,00 2010.02.11 19:22 75,48 -0,06 0,00 0,00 2,30
385955 2010.02.11 19:05 Verkauf 0.01 usdcad_exs 1.05064 0.00000 0.00000 2010.02.11 19:22 1.04940 -0.07 0.00 0.00 1.18
385720 2010.02.11 12:17 Verkauf 0,01 zwk0 508,75 0,00 0,00 2010.02.12 17:06 497,50 -0,06 0,00 0,00 5,63
385721 2010.02.11 12:17 kaufen 0,01 zlh0 38,61 0,00 0,00 2010.02.12 17:06 37,61 -0,06 0,00 0,00 -6,00
386539 2010.02.12 17:27 Verkaufen 0,01 clh0 73,38 0,00 73,22 2010.02.12 17:41 73,34 -0,06 0,00 0,00 0,40
385962 2010.02.11 19:24 kaufen 0.01 usdcad_exs 1.04821 1.05000 0.00000 2010.02.12 22:30 1.05000 -0.07 0.00 0.00 1.70
385961 2010.02.11 19:24 kaufen 0,01 clh0 75,48 66,00 0,00 2010.02.16 16:01 76,40 -0,06 0,00 0,00 9,20
386660 2010.02.15 01:03 kaufen 0.01 usdcad_exs 1.05075 1.03000 0.00000 2010.02.16:01 1.04412 -0.07 0.00 0.00 -6.35
-3.03 0.00 0.00 57.97
Die mmc's beginnen zu hüpfen, wenn sie fallen,
Ich stimme zu, dass die mmc's, wenn sie die gleichen Eigenschaften haben (ich weiß nicht mehr, wie sie genannt werden - Härte, Abmessungen, gleichmäßig konvex/konvex), auch gleich abprallen werden. Und die Brücke (Tisch/Ablagerung) kann einstürzen, wenn eine Kompanie Soldaten gegeneinander antritt. (Ich kann mich wieder nicht an die erforderliche Anzahl von Clogs erinnern :()
Daher die Notwendigkeit, nach "anderen mmkas" zu suchen. Und hier ist der Haken, wenn Sie sich nur mechanisch an!!!! herantasten :(
dass es lange dauert, bis echte Statistiken vorliegen
Ja, ich erinnere mich UND an Ihr Engagement für die "Teak-Geschichte" .... Ich bin nicht gläubig :(
Nun, ich bin irgendwie eher geneigt, Namen auf Russisch zu nennen...
In diesem Zusammenhang fand jemand (meist auf der Stiftung) eine kompetente "Handvoll M&M's"
Согласитесь, что если у "ммок" одинаковые свойства (уж не помню какие и как называются - твердость, размеры, одинаково впукло/выпуклые), то и отскочат они одинаково. И мост (стол/депозит) может рухнуть если рота солдат пойдет в ногу. (Опять не помню требуемое количество пар кирзачей :()
Поэтому и надо искать "разные ммки". А вот тут о и загвоздка, если подходить только!!!! механически :(
Ich bin anderer Meinung!
Irgendetwas darüber, dass die Brücke nicht zusammenbricht... 1 и 2
Und dies trotz der Tatsache, dass der Werkzeugsatz von einer Taschenlampe stammt,
und der Abschlussexperte ist... Überschlag...
:)))
Ja, ich erinnere mich UND an Ihr Engagement für die "Teak-Geschichte" .... Ich bin nicht gläubig :(
Verzeihung, erinnern Sie mich daran, wovon wir sprechen...
In diesem Zusammenhang hat jemand (meist durch Stiftung) kompetente "Handvoll M&M's" gefunden
Und wer und was hindert uns daran, vor dem nächsten Öffnungstag zumindest eine mechanische Tehanalyse durchzuführen?
Und auf dieser Grundlage die Anzahl der Instrumente und die Richtung ihrer Öffnung bestimmen...
ZS: Das habe ich nicht gesagt: Es geht um die tägliche Arbeit innerhalb des Tages.
Das heißt, wir öffnen zu Beginn des Tages und schließen spätestens am Ende des Tages.
Tag - von Überschlag zu Überschlag
Entschuldigung, erinnern Sie mich daran, worum es hier geht...
Man könnte sich "persönlich" irren - es ist eineinhalb oder zwei Jahre her, dass die MQ-Anforderungen für die Aufbewahrung von Teakholz-Geschichten erneut gestiegen sind.
Nur Ihr Satz.
Bislang handelt es sich nur um Beobachtungen, denn es dauert lange, bis die echten Statistiken vorliegen,
Aber wenn Sie wollen, können Sie einen Expert Advisor/Indikator schreiben, der den Gewinn der Tick-Historie aufzeichnet.
Ich nahm an, dass das Testen in einem Tester nicht geeignet ist (gleicher TesterCommander, etc.).
Ich habe bisher die gegenteilige Erfahrung gemacht (natürlich ist mir klar, dass eine negative Erfahrung nur die Behinderung des Probanden zeigt und nicht mehr).
Stimmt, ich habe versucht, nach korrelierten (nach Formel) "Paaren" zu suchen.
In diesem Sinne erschien mir die Idee von Reschetow aus dem "kodirektionalen Zweig" sinnvoll - "Korrelation ist, wenn die Richtungen (Gerade/Strahl) zusammenfallen". (übertreibt).
Und wer und was verhindert, dass vor dem nächsten Öffnungstag zumindest eine mechanische Tehanalyse durchgeführt wird?
Eh :( Gehirne :( nicht alle "OnArray" arbeiten korrekt. Und das alles mit gepaarter Kombination aller Instrumente der Maklerfirma :( Und wie man eine "vielbeinige" Analyse realisiert - passt nicht einmal in mein Gehirn.