Spread-Handel in Meta Trader - Seite 95
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Мог ошибиться "в персоналиях" - года полтора-два прошло после очередного всплеска требований у MQ хранения тиковой истории.
Просто Вашу фразу
Anscheinend...
Denn es bedeutet, dass der aktuelle Wert des Gewinns in die Datei geschrieben wird.
Und im Indikator kann man nur einen ungefähren Wert sehen...
Ich gehe davon aus, dass das Testen in einem Tester nicht funktionieren wird (mit TesterCommander usw.).
Ja. Es kann nicht mit den Standardmitteln im mt4-Tester durchgeführt werden, ich fürchte, ich benutze keine Krücken.
Ich habe bisher die gegenteilige Erfahrung gemacht (natürlich verstehe ich, dass eine negative Erfahrung nur über die Krummheit der Hände des Probanden spricht und nichts weiter). Stimmt, ich habe versucht, nach korrelierten (nach Formeln) "Paaren" zu suchen (In diesem Sinne erschien mir Reschetows Idee vom "ko-gerichteten Zweig" sinnvoll - "Korrelation ist, wenn die Richtungen (gerade Linie/Strahl) zusammenfallen" (ich übertreibe).
Ehhh :( Gehirne :( nicht alle "OnArray" arbeiten korrekt. Und das mit gepaarter Kombination aller RS-Tools :( Und wie man die Analyse von "Tausendfüßlern" realisiert, kann ich nicht einmal im Kopf nachvollziehen.
Es gibt einen guten Spruch über Korrelation:
Um nach Mustern zu suchen, muss der Einfluss verschiedener Faktoren auf die MTS-Merkmale analysiert werden. Und davon gibt es eine ganze Menge. Daher ist es notwendig, Ihre Intuition zu verbinden, um die wichtigsten und logisch gerechtfertigt zu wählen. Beispiel. Vielleicht gibt es eine Abhängigkeit der MTS-Handelsergebnisse vom Wert des atmosphärischen Drucks im Dorf Kukushkino, d.h. man kann einen entsprechenden Filter erstellen und die Rentabilität des Expert Advisors verbessern, der das Wetter im russischen Hinterland berücksichtigt. Allerdings werden nicht viele Menschen einen solchen innovativen Ansatz für die Filterung schätzen, obwohl er die Rentabilität des Systems verbessern kann.
Warum sollten wir korrelierte Paare auswählen?
Achten Sie mehr auf die Anzahl der Instrumente, zum Beispiel...
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
...
Добавлю, что при такой тактике у нас будут в рынке присутствовать одновременно три позиции :
Например :
бай EURGBP + (селл EURSUSD + бай GBPUSD)
Соответственно, нужен расчет оптимальных размеров лотов
Ich werde mich ein wenig für die oben erwähnte Lösung einsetzen. Meine Variante handelt zu 100% mit Arbitrage. Und zwar nicht bei drei bestimmten Paaren, sondern bei Tausenden von Varianten. Detaillierte Statistiken über Arbitrage-Situationen werden unmittelbar nach der Laufzeit meines Expert Advisors gesammelt, so dass die Möglichkeit besteht, zu beurteilen, ob es sich lohnt, 100% Arbitrage zu betreiben oder nicht.
Auch im Falle einer 100%igen Arbitrage wächst der Drawdown aufgrund der Absicherung in mehreren Währungen nicht. Der gesamte Handelsteil des Expert Advisors ist vorhanden und die korrekte Berechnung der Lots für alle der tausenden von Arbitrageoptionen. Die Fallstricke sind jedoch andere.
Warum genau korrelierte Paare auswählen?
Du lügst :) Was ist mit
dass zu bestimmten Zeitpunkten die Zahl der Meldungen stärker ansteigt als sinkt
Und das ist eine Korrelation, nicht wahr?
Ich bin bereit, Ihnen zuzustimmen, dass zwei beliebige Paare gleichzeitig auf und ab springen können.
Aber auf die kumulierte Summe am Ende des Tages....
Hier (dort - Onyx) ist es entweder deine Intuition bei der Auswahl der Paare oder du hast es irgendwo gelesen ;) Was den Großteil der "Spreads" in diesem Thread betrifft.
'
Schlimmer für mein armes Hirn ist eine andere
Diese Phrase.
Warum gerade die korrelierten Paare?
Das klingt hier auch für Paare, die reisen, und ich habe es auch in ausländischer Literatur gesehen. Aber ob eine Auswahl solcher (nicht korrelierter) Paare Vorteile bringt, kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Und ich bin nicht gläubig :(.
Но вот в суммарный итог в конце дня....
Тут (там - на ониксе) или Ваша интуиция в подборе пар или вычитали где-то ;)
Das Grundprinzip, wie der Tanz begann , wird hier kurz beschrieben.
Das Prinzip, das Grundprinzip, mit dem der Tanz begann , wird hier kurz beschrieben.
Jetzt verstehe ich, warum ich es verpasst habe. Ich lese nur Themen mit interessanten Buchstaben im Titel :)
Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
Ich wollte mich nicht negativ über Ihr Design äußern. Im Gegenteil, ich werde mir den Code ansehen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Übrigens, welche Fallstricke nennen Sie dort?
Informationen zum Nachdenken.
Kakao (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(Vorsicht! - Achten Sie auf den Tickerkurs!)
Я вовсе не хотел негативно отзываться о вашей конструкции. Наоборот, всё собираюсь вникнуть в код, но руки пока не доходят.
В чем, кстати, у вас там подводные камни, о кот. вы упоминаете ?
Der Expert Advisor berechnet alles perfekt, erkennt Arbitrage und sendet die richtigen Handelsaufträge... aber die Ausführung erfolgt nicht sofort, so dass solche Aufträge mit Slippage ausgeführt werden, was die Arbitrage negiert. Es handelt sich also um ein rein technisches Problem, nicht um ein Problem des EA.
Wenn wir exzellente Kommunikationskanäle nutzen und auf deren Basis einen Liquiditätsaggregator von Interbankenplattformen (oder besser direkt von Banken) schaffen, dann wird 100% Arbitrage genau so umgesetzt, wie es jetzt im Expert Advisor geschieht: zwischen verschiedenen Varianten ein und desselben synthetischen Währungspaares.
Ich weiß mit Sicherheit, dass Arbitrage erfolgreich zwischen denselben Währungspaaren an verschiedenen Handelsplätzen gehandelt wird (z. B. EURUSD bei Barclays und EURUSD bei HotSpotFXi). Ob Kunststoffe auf diese Weise gehandelt werden - ich weiß es nicht. Aber wenn ich in der Lage war, es zu formalisieren und als Expert Advisor zu implementieren, sogar in einer so langsamen und begrenzten Sprache wie MQL4, dann bin ich sicher, dass es auf hohem Niveau gemacht wurde. Wenn nicht, dann müssen Sie sich mit einem Geschäftsvorschlag direkt an die derzeitigen Liquiditätsaggregatoren wenden...
Es gibt noch eine weitere Nuance: Wenn die Bank herausfindet (unbestätigte Informationen aus Gesprächen), dass sie für Arbitrage verwendet wurde, behält sie sich das Recht vor, zumindest verdächtige Transaktionen zu stornieren. Die Erklärung dafür ist einfach: Die Bank hatte nicht genügend Informationen über die Zinssätze, um eine Arbitragemöglichkeit zu schaffen. Oder es könnte ein einfacher Fehler vorliegen.
Информация к размышлению.
Какао (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(осторожно ! - следить за ценами тикера!)
Hier ist die "intelligente" Einstellung von Ask und Bid Tickern für dieses Instrument gegen den Preis von Last.
Es ist besser, sich von einem CC-Instrument in B fernzuhalten, denn wenn Sie eine Position eröffnen, machen Sie einen Verlust, der mit dem Spread der täglichen Kursbewegung vergleichbar ist. Das Gleiche geschieht, wenn die Position geschlossen wird.
Auf diese Weise werden die Ask- und Bid-Ticker in B. für dieses Instrument gegen den Preis von Last "smart" gesetzt.
Vielleicht wird dieses Tandem (C+CS) in anderen Maklerunternehmen besser funktionieren.
kombat 17.02.2010 11:20
Hallo zusammen!
In letzter Zeit tauchen im Forum Devisenversionen
von Arbitrage-Taktiken auf.Dies ist ein benachbarter Thread von Reshetov - https://forum.mql4.com/ru/29786
Außerdem gab es auch Versionen
desGetch-Advisors - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Ein Nachteil solcher Versionen ist ein ziemlich beträchtlicher möglicher aktueller Drawdown.
Oft muss man lange auf einem Verlust sitzen, bevor sich das gesamte "Tandem" in einen Gewinn verwandelt.
Kann dieses Sitzen auf einem Verlust auf ein vernünftiges Minimum reduziert werden?
Es gibt eine noch interessantere Option...
Beim Handel im "Korb" gibt es häufig eine Gewinnzone.
Wenn Sie Ihren Expert Advisor auf einen bestimmten Gewinnprozentsatz einstellen, schließt er...
Ich habe gerade über dieses Thema nachgedacht. Natürlich ist es keine Arbitrage, aber es ist definitiv Paitrading)))
Hier ist das Hauptsymbol EURUSD, das zweite ist der invertierte USDCHF, das dritte Fenster ist ein virtuelles Kreuz,
die vierte ist die Equity-Berechnung in Pips, und die fünfte ist das tatsächliche Delta.