Spread-Handel in Meta Trader - Seite 102

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Hallo zusammen!

Dmitrys Antwort (oder vielmehr sein Link) kam der Wahrheit am nächsten.

Das zweite Instrument ist der Aktienindex YMH0 (Sie können jedoch jedes geeignete "Analogon" verwenden)!

Weitere Informationen zum Nachdenken:


".....Der Aktienmarkt ist bekannt für den vielleicht größten Skandal in der Geschichte der Aktienmärkte. In den 80er Jahren sorgten die Gebrüder Hunt, texanische Ölmagnaten, für einen Paukenschlag auf dem Silbermarkt, indem sie riesige Positionen auf dem Kassa-Silbermarkt und dem Futures-Markt anhäuften. Infolgedessen hat der Silbermarkt mit einem Tiefststand von 1,40 $ und einem Höchststand von über 50 $ im Januar 1980 immer noch die absolute Führung inne. Der Goldmarkt reagierte symmetrisch und stieg in denselben 80er Jahren von 100 $ auf 875 $. Der Kupfermarkt wurde in jüngster Zeit von einem Skandal erschüttert - Versuche der Manipulation des Kassamarktes durch einen Sumitomo-Händler führten im Mai 1996 zu einem dramatischen Preisverfall.
..... Kupfer korreliert recht stark mit den Aktienindizes und reagiert schmerzhaft auf die Industrieproduktion. Darüber hinaus beobachten die Kupferhändler ständig die Situation am LME-Kassamarkt und die Situation bei den monatlichen Prämien....".




 

Informationen zum Nachdenken.

CL & HO (Öl + Heizöl)

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Analyse von Ende 2009:

".... Zu Beginn des vierten Quartals steigen die Heizölpreise in der Regel an, da sich die Händler mit Vorräten eindecken, um die erhöhte Nachfrage während der Heizsaison zu decken. Etwa ab Mitte Oktober reichen die Heizölvorräte aus, um den anfänglichen Bedarf zu decken, aber die Raffinerien benötigen weiterhin Öl, um Erdölprodukte herzustellen.
So verbrauchen die Raffinerien, die ihre Heizölproduktion maximieren, weiterhin Öl, während die Händler zu Beginn der Heizsaison bereits einige Bestände auf dem Einzelhandelsmarkt absetzen. Dies führt zu einem saisonbedingten Anstieg der Preise für Öl-Futures gegenüber Heizölkontrakten im Oktober. Wie aus dem saisonalen Trenddiagramm hervorgeht, ist der stärkste Anstieg des Ölpreises in der zweiten Monatshälfte zu verzeichnen.



"...Nach einer Periode des Anstiegs des Ölpreises gegenüber dem Heizölpreis kehrt sich der Trend um. Da die Heizsaison in den USA immer näher rückt, was in gewisser Weise zu einer höheren Heizölnachfrage beiträgt, beginnen Händler und Raffinerien gegen Ende des Jahres, überschüssige Bestände abzubauen, was zu einer Übersättigung der Kassamärkte führt.
Wie Sie aus dem obigen Diagramm ersehen können, deuten die saisonalen Trends der letzten fünf und fünfzehn Jahre darauf hin, dass die Januar-Heizölkontrakte gegenüber den Januar-WTI-Rohöl-Futures während eines Großteils des Novembers, ungefähr bis zum Verfall der Dezember-Rohöl-Futures, an Wert gewinnen. Nach einer kurzen Korrektur Ende November setzt sich der Trend zur Ausweitung des Spreads zwischen Heizöl und Benzin Anfang Dezember fort."

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Wir interessieren uns nämlich gar nicht für das Ende des letzten Jahres, sondern für den aktuellen Zeitraum - ab Ende Februar(F-M-A - siehe Abbildung oben).

Und hier zeigt das 5/15-Jahres-Diagramm sehr deutlich, dass der Öl/Heizöl-Spread von Anfang März bis Mitte April kontinuierlich gesunken ist. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr eine Ausnahme sein wird!

Das ergibt für mich allerdings keinen Sinn. Immerhin endet die Heizsaison, und der Heizölpreis sollte anscheinend Ende Februar gegenüber Öl sinken (wenn man die Größenordnung der Notierungen berücksichtigt). Vielleicht werden die Abmessungen in diesem Fall anders berechnet? Im Gegenteil, der Abstand hat sich seit März verringert.

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Dennoch - unsere Taktik für kurzfristige Trades in den nächsten anderthalb Monaten wird ein permanenter Verkauf von Spreads bei Pullbacks sein. Und für die langfristigen Positionen - verkaufen Sie einfach den Spread Anfang März und folgen Sie dem "Total Profit Growth"!

Aktuelle Situation (Ausbreitung):


 

Es sieht so aus, als ob das Tandem(Erdöl + Heizöl) in absehbarer Zukunft ein recht vielversprechendes Tandem ist.

Jetzt habe ich die Indizes durch die Geschichte laufen lassen und es stellt sich heraus, dass man mit den saisonalen Trends eine Menge Geld mit diesen Instrumenten "verdienen" kann!


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rid >>:

Второй-же инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!

Dies ist ein interessantes Paar, und sie korrelieren recht gut miteinander,

aber da diese Instrumente nicht vom gleichen Typ sind, besteht ein großes Risiko, einen "Hangdog" zu bekommen

das Verhältnis von Gewinn und Verlust ist stark verzerrt, d.h. es kann einen Gewinnüberschuss und einen Verlustüberschuss geben


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forex-k >>:

неравенство волатильности компенсируется разной стоимостью пунктов

Ich habe darüber nachgedacht und bin zu diesem Schluss gekommen:

sie wird kompensiert, aber nicht bis zum Ende, und wenn wir eine Formel für den Koeffizienten dieser Kompensationsdisparität ableiten, können wir viel genauer berechnen

Daraus ergab sich die folgende Formel:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; das Lot des ersten Instruments

Lot2 = LotB; das Lot des zweiten Instruments

wobei

K - Ausgleichskoeffizient

V1 - Volatilität des ersten Instruments

V2 - zweites Instrument Volatilität

S1 - erster Instrumentenpunktwert

S2 - zweiter Instrumentenpunktwert

LotB - Grundlos

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forex-k >>:

K = V1*S1 / V2*S2;

Sie können zum Beispiel die Werte der Gold-Silber-Lose nach folgender Formel berechnen

Los für Silber 0,12

Los für Gold 0,1
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https://www.mql5.com/go?link=http://stockportal.ru/extrading/archives/277[hash]more-277 Artikel über die Erlangung einer beta-neutralen Position.
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

Ja, ich verwende eine ähnliche Formel. Ich habe schon einmal ein Skript veröffentlicht, das eine Menge berechnet, ich werde es wieder veröffentlichen:

Dateien:
lot.mq4  2 kb
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neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


in Ihrem Code, verstehe ich nicht, warum die Lautstärke berücksichtigt werden muss?

if (iVolume(Symbol(), 1440, 0) > iVolume( s2,1440,0))
{Alert("На ",Symbol()," больше тиков");}
else {Alert("На ", s2," больше тиков");}
[Gelöscht]  
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


Eine weitere Sache

Ein Häkchen ist nicht immer ein Punkt, und das muss berücksichtigt werden.

z.B. für Silber entspricht 1 Tick 5 Punkten

1...9596979899100101102103104105106107108109...254
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